Short-Gamma-Position, wenn die Option in Richtung ATM geht

Was ist Gamma Hedging?

Das Gamma Hedging ist eine Absicherungsstrategie von Optionspositionen, die Auswirkungen von starken Kursschwankungen des Basiswertes zu reduzieren versucht.

Was bedeutet Long Gamma?

Gekaufte Optionen haben ein positives Gamma (Gamma long), verkaufte Optionen haben ein negatives Gamma (Gamma short).

Wie funktioniert Delta Hedging?

Delta Hedging sichert eine Option ab, wenn im Basiswert eine Position eingegangen ist, die dem Delta entspricht. Befindet sich beispielsweise eine Kaufoption für 100 Aktien der XY AG im Depot und das Delta beträgt 0,6, dann können Anleger die Optionsposition durch den Kauf von 60 Aktien der XY AG (0,6 x 100) absichern.

Was ist ein Delta Squeeze?

Mit Delta-Hedging bzw. Delta-Absicherung bezeichnet man eine Absicherungsstrategie, mit der man eine Optionsposition gegen Preisänderungen des Basiswertes absichert.

Wie funktioniert ein Gamma Squeeze?

Ein Gamma Squeeze erzwingt zusätzliche Aktienkaufaktivitäten aufgrund offener Optionspositionen auf die zugrunde liegende Aktie. Der Gamma Squeeze stellt daher eine komplexere Squeeze Art dar, da er aus dem Preisberechnungsmodell von Optionen resultiert.

Was ist ein Gamma Squeeze?

„Ein Gamma Squeeze erzwingt zusätzliche Aktienkaufaktivitäten aufgrund offener Optionspositionen auf die zugrunde liegende Aktie. Der Gamma Squeeze stellt daher eine komplexere Squeeze Art dar, da er aus dem Preisberechnungsmodell von Optionen resultiert. “

Was ist ein Squeeze Aktien?

Im Detail bezeichnet Short Squeeze die Angebotsknappheit eines Wertpapiers (meist einer Aktie), das zuvor in großer Anzahl leerverkauft („geshortet“) wurde. Nach den Leerverkäufen müssen die daraus resultierenden offenen Positionen wieder glattgestellt werden.