Rollover Rate (Forex)

Was ist die Rollover Rate (Forex)?

Der Rollover-Satz in Forex ist die Nettozinsrendite einer von einem Händler über Nacht gehaltenen Währungsposition. Das heißt, beim Handel mit Währungen leiht sich ein Anleger eine Währung aus, um eine andere zu kaufen. Die Zinsen, die für das Halten der Position über Nacht gezahlt oder verdient werden, werden als Rollover-Rate bezeichnet. Eine Währungsposition, die nach 17.00 Uhr EST geöffnet ist, wird über Nacht gehalten.

Formel für die Rollover Rate (Forex)

Die erste Währung eines Währungspaares wird als Basiswährung und die zweite Währung als Quotierungswährung bezeichnet. Basis- und Quotierungswährungszinssätze sind die kurzfristigen Kreditzinsen bei Banken im Heimatland der Währung.

So berechnen Sie die Rollover-Rate (Forex)

Die Berechnung der Rollover-Rate umfasst:

1. Subtrahieren des Zinssatzes der Basiswährung vom Zinssatz der Quotierungswährung.
2. Die Aufteilung dieses Betrages von 365 mal dem Basiswechselkurs.

Grundlegendes zur Rollover-Rate (Forex)

Der Rollover-Satz wandelt die in Prozent angegebenen Nettowährungszinssätze in eine Bargeldrendite für die Position um. Eine Rollover-Zinsgebühr wird basierend auf der Differenz zwischen den beiden Zinssätzen der gehandelten Währungen berechnet. Wenn die Rollover-Rate positiv ist, ist dies ein Gewinn für den Anleger. Wenn die Rollover-Rate negativ ist, entstehen dem Investor Kosten.

Ein Rollover bedeutet, dass eine Position am Ende des Handelstages ohne Abwicklung verlängert wird. Für Händler werden die meisten Positionen täglich verlängert, bis sie geschlossen oder abgerechnet werden. Der Großteil dieser Rollen wird auf dem Tom-Next Markt angeboten. Das heißt, sie sollen sich morgen niederlassen und bis zum nächsten Tag verlängert werden.

Während die täglichen Zinsaufschläge oder -kosten gering sind, sollten Anleger und Händler, die eine Position über einen längeren Zeitraum halten möchten, die Zinsdifferenz berücksichtigen. Es ist möglich, dass Sie über einen bestimmten Zeitraum die Währung X kaufen und zu einem niedrigeren Kurs verkaufen und trotzdem Geld verdienen können, vorausgesetzt, die Währung, die Sie besaßen, ergab einen höheren Kurs als die Währung, in der Sie kurz waren.

Beispiel für die Verwendung der Rollover-Rate (Forex)

Die meisten Forex-Börsen zeigen die Rollover-Rate an, was bedeutet, dass eine Berechnung der Rate im Allgemeinen nicht erforderlich ist. Aber betrachten Sie das NZDUSD-Währungspaar, bei dem Sie Long-NZD und Short-USD sind. Der Wechselkurs zum 30. Januar 2019 beträgt 0,69. Der NZD-Tagesgeldzinssatz pro Reservebank des Landes beträgt 1,75%. Der USD- Leitzins beträgt 2,4%. Somit beträgt die Rollover-Rate für NZDUSD:

Für eine 100.000-Position beträgt der Long-Zins 9,3 EUR oder 100.000 * 0,0093%. Für den kurzen NZD betragen die Kosten 5,01 NZD oder 100.000 * 1,67 * 0,003%. Der in NZD umgerechnete EUR beträgt 15,53 oder 9,3 * 1,67. Im Allgemeinen in Pips angezeigt, beträgt die NZDUSD-Rollover-Rate -0,0026% oder 0,26 Pips. Bei einer fiktiven Position von 100.000 würde die Rollover-Rate -2,6 NZD oder -3,8 USD betragen.

Rollover Rate (Forex) vs. Swap Rate

Die Rollover-Rate entspricht den Kosten für das Halten eines Währungspaars über Nacht. Der Swap-Satz ist der Kurs, zu dem Zinsen in einer Währung gegen Zinsen in einer anderen Währung ausgetauscht werden – das heißt, ein Swap-Satz ist die Zinsdifferenz zwischen dem gehandelten Währungspaar. Die Rollover-Rate kann auch als Swap-Gebühr bezeichnet werden.

Einschränkungen bei der Verwendung der Rollover-Rate (Forex)

Die Differenz zwischen dem berechneten Rollover-Kurs eines Anlegers und den Gebühren für Devisenwechselkurse kann variieren, je nachdem, wie die Börse den kurzfristigen Zinssatz für die jeweiligen Währungen berücksichtigt.