Rollrate
Was ist eine Rollrate?
In der Kreditkartenindustrie, ist die Rollrate der Anteil der Karteninhaber, die zunehmend delinquenten auf ihrem Kontoguthaben fällig. Die Rollrate ist im Wesentlichen der Prozentsatz der Kartenbenutzer, die von der Kategorie der 60-Tage-Verspätung in die Kategorie der 90-Tage-Verspätung oder von der Kategorie der 90-Tage-Verspätung zur 120-Tage-Verspätung usw.
Die zentralen Thesen
- Die Rollrate ist der Prozentsatz der Kreditkarteninhaber, die von einer Kategorie der Versäumnisse zur nächsten wechseln.
- Sie können beispielsweise den Prozentsatz der Karteninhaber messen, die von 60 Tagen überfällig auf 90 Tage überfällig sind.
- Rollraten werden verwendet, um finanzielle Verluste aufgrund zukünftiger Ausfälle zu schätzen.
Rollraten verstehen
Rollraten werden von Banken verwendet, um Kreditverluste aufgrund von Zahlungsverzug zu verwalten und vorherzusagen. In der Kreditkartenbranche melden Gläubiger verspätete Zahlungen in 30-Tage-Schritten, beginnend mit der Kategorie der 60-Tage-Verspätung über 90-Tage-Verspätung, 120-Tage-Verspätung, 150-Tage-Verspätung usw. bis zur Abbuchung. Abbuchungen unterliegen dem Ermessen privater Unternehmen und den staatlichen Gesetzen. Für Bundesdarlehen ist nach 270 Tagen gemäß Bundesverordnung eine Abbuchung erforderlich.
Rollraten berechnen
Finanzinstitute haben unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Rollraten. Sie können Rollraten nach der Anzahl der in Verzug geratenen Kreditnehmer oder der Höhe der überfälligen Mittel berechnen.
Wenn beispielsweise 20 von 100 Kreditkartenbenutzern, die nach 60 Tagen im Rückstand waren, auch nach 90 Tagen noch im Rückstand sind, beträgt die Rollrate von 60 bis 90 Tagen 20 %. Wenn außerdem nur 10 von 20 Kreditkartenausstellern, die nach 60 Tagen überfällig waren, jetzt nach 90 Tagen überfällig sind, würde die Rollrate 50 % betragen.
Bei der Berücksichtigung der Rollraten für Zahlungsverzug nach Salden orientiert sich eine Bank bei ihren Berechnungen an den gesamten überfälligen Salden. Wenn beispielsweise der 60-Tage-Rückstand für das Kreditkartenportfolio einer kleinen Bank im Februar 100 Millionen US-Dollar beträgt und der 90-Tage-Rückstand im März 40 Millionen US-Dollar beträgt, beträgt die 60- bis 90-Tage-Rollrate im März 40 % (dh 40 Mio. USD / 100 Mio. USD). Dies bedeutet, dass 40% der 100 Millionen US-Dollar Forderungen im 60-Tage-Bucket im Februar in den 90-Tage- Bucket im März migriert wurden.
Kreditkartenausgabe Banken Kreditrisiken abzuschätzen, indem ihre gesamte Kreditkarte Absonderungs Portfolio in die Kriminalität „Eimer“, ähnlich wie die 60-Tage, 90-Tage – Kategorien bereits erwähnt. Das Management einer Bank misst Rollraten für den laufenden Monat und das laufende Quartal oder den Durchschnitt mehrerer Monate oder Quartale, um Schwankungen auszugleichen. Rollraten können auch weiter nach Produktkategorie oder Kreditnehmerqualität aufgeschlüsselt werden, um ein besseres Verständnis der Zahlungsausfälle insgesamt zu erhalten.
Rückstellungen für Kreditausfälle
Sobald Rollraten bestimmt sind, werden sie auf die ausstehenden Forderungen innerhalb jedes Buckets angewendet und die Ergebnisse werden aggregiert, um das erforderliche Risikovorsorgeniveau für Kreditverluste zu schätzen. Finanzinstitute aktualisieren in der Regel vierteljährlich die Risikovorsorge in ihrem Jahresabschluss. Kreditrisikovorsorgen sind in der Regel Aufwendungen oder Verbindlichkeiten, die eine Bank abschreibt. Banken verwenden unterschiedliche Methoden zur Ermittlung von Kreditrisikovorsorgen, wobei in der Regel nur ein Teil der überfälligen Salden bei vorzeitigen Zahlungsausfällen abgeschrieben wird. Banken überwachen Rollraten und Kreditrisikovorsorgen genau, um die Risiken der Kreditnehmer abzuschätzen. Rollraten können Kreditemittenten auch dabei helfen, Underwriting-Standards auf der Grundlage von Tilgungstrends für verschiedene Arten von Produkten und verschiedene Arten von Kreditnehmern festzulegen.