RiskGrades (RG)

Was bedeutet RiskGrades?

RiskGrades (RG) ist eine geschützte Methode zur Berechnung des Risikos eines Vermögenswerts. RiskGrades ist eine standardisierte Kennzahl zur Bewertung der Volatilität eines Vermögenswerts in einer Vielzahl von Anlageklassen. Die Skala beginnt bei Null, was das am wenigsten riskante Rating darstellt. Ein Rating von 1.000 entspricht dem Standardmarktrisiko eines diversifizierten, nach Marktkapitalisierung gewichteten globalen Aktienindex. RiskGrades ändern sich im Laufe der Zeit, um nicht nur das unsystematische Risiko einer Investition widerzuspiegeln, sondern auch das systematische Gesamtrisiko auf dem Markt zu erhöhen. RiskGrades basieren auf einem Varianz-Kovarianz-Ansatz, der die Volatilität von Vermögenswerten oder Vermögensportfolios als skalierte Standardabweichungen der Renditen misst.

Komplexere RiskGrades-Berechnungen ermöglichen einige zusätzliche Konzepte. Verwenden Sie die folgende Formel, um die RG eines Vermögenswerts zu berechnen:

Die RG eines Portfolios von 2 Vermögenswerten wird nach folgender Formel berechnet:

RG.p2=((W.12