Relative Vigor Index (RVI)
Was ist der Relative Vigor Index?
Der Relative Vigor Index (RVI) ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Stärke eines Trends misst, indem er den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner Handelsspanne vergleicht und die Ergebnisse glättet. Es basiert auf der Tendenz, dass die Preise höher schließen als sie in Aufwärtstrends öffnen und niedriger schließen als sie in Abwärtstrends öffnen.
Die zentralen Thesen
- RVI schwingt eher über eine Mittellinie als über einen höheren oder niedrigeren Trend.
- Unterschiede zwischen dem RVI-Indikator und dem Preis deuten darauf hin, dass sich der Trend kurzfristig ändern wird
Die Formel für den relativen Vitalitätsindex lautet:
So berechnen Sie den Relative Vigor Index
- Wählen Sie eine N-Periode aus, die untersucht werden soll.
- Identifizieren Sie die Werte für Öffnen, Hoch, Niedrig und Schließen für den aktuellen Balken.
- Identifizieren Sie die Werte für Öffnen, Hoch, Niedrig und Schließen für Lookback-Zeiträume vor dem aktuellen Balken.
- Berechnen Sie einfache gleitende Durchschnitte für NUMERATOR und DENOMINATOR über den N-Zeitraum.
- Teilen Sie den NUMERATOR-Wert vom DENOMINATOR-Wert.
- Platzieren Sie das Ergebnis in der Signalliniengleichung und zeichnen Sie es in einem Diagramm auf.
Was sagt Ihnen der Relative Vigor Index?
Der RVI-Indikator wird auf ähnliche Weise wie der Stochastik-Oszillator berechnet, vergleicht jedoch den Schluss relativ zum Open und nicht den Schluss relativ zum Tief. Händler erwarten, dass der RVI-Wert steigt, wenn der Aufwärtstrend an Dynamik gewinnt, da in diesem positiven Umfeld der Schlusskurs eines Wertpapiers tendenziell im oberen Bereich des Bereichs liegt, während der Open nahe dem Tief des Bereichs liegt.
Der relative Vitalitätsindex wird auf die gleiche Weise interpretiert wie viele andere Oszillatoren, z. B. der gleitende durchschnittliche Konvergenz-Divergenz (MACD) oder der relative Stärkeindex (RSI). Während Oszillatoren dazu neigen, zwischen den eingestellten Pegeln zu schwanken, können sie über einen längeren Zeitraum auf extremen Pegeln bleiben, so dass die Interpretation in einem breiten Kontext erfolgen muss, um umsetzbar zu sein.
Der RVI ist eher ein zentrierter Oszillator als ein gebänderter Oszillator. Dies bedeutet, dass er normalerweise über oder unter dem Preisdiagramm angezeigt wird und sich eher um eine Mittellinie als um den tatsächlichen Preis bewegt. Es ist eine gute Idee, den RVI-Indikator in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse zu verwenden, um die Ergebnisse mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu ermitteln.
Beispiel für die Verwendung des Relative Vigor Index
Beispielsweise könnte ein Händler potenzielle Änderungen in einem Trend mit dem RVI-Indikator untersuchen, indem er nach Abweichungen vom aktuellen Preis sucht und dann bestimmte Ein- und Ausstiegspunkte mit traditionellen Trendlinien und Chartmustern identifiziert.
Die zwei beliebtesten Handelssignale sind:
- RVI-Abweichungen – Die Abweichung zwischen dem RVI-Indikator und dem Preis deutet darauf hin, dass sich der Trend kurzfristig in Richtung des RVI-Trends ändern wird. Wenn also ein Aktienkurs steigt und der RVI-Indikator fällt, sagt er voraus, dass sich die Aktie kurzfristig umkehren wird.
- RVI-Frequenzweichen – Wie viele Oszillatoren verfügt RVI über eine Signalleitung, die häufig mit Preiseingaben berechnet wird. Eine Frequenzweiche über der Signallinie ist ein bullischer Indikator, während eine Frequenzweiche unter der Signallinie ein rückläufiger Indikator ist. Diese Frequenzweichen sollen Frühindikatoren für die zukünftige Preisrichtung sein.
Einschränkungen bei der Verwendung des Relative Vigor Index
Der Relative Vigor Index funktioniert am besten in Trendmärkten, während in Rangebound-Märkten falsche Signale erzeugt werden. Verbessern Sie die Ergebnisse, indem Sie längerfristige Lookback-Perioden festlegen, um die Auswirkungen von Peitschensägen und kurzfristigen Gegentrends zu verringern.