Qstick-Anzeige
Was ist der Qstick-Indikator
Der Qstick-Indikator ist ein technischer Analyseindikator, der von Tushar Chande entwickelt wurde, um Trends auf einem Preischart numerisch zu identifizieren. Er wird berechnet, indem ein gleitender Durchschnitt von ’n‘ Perioden der Differenz zwischen den Eröffnungs- und Schlusskursen genommen wird. Ein Qstick-Wert größer als Null bedeutet, dass die Mehrheit der letzten ’n‘ Tage gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass der Kaufdruck zugenommen hat.
Der Qstick-Indikator wird auch Quick Stick genannt. Es ist in Trading- und Charting-Software nicht weit verbreitet.
Die zentralen Thesen
- Der QStick berechnet einen gleitenden Durchschnitt der Differenz zwischen Schluss- und Eröffnungskurs.
- Ein steigender Indikator signalisiert, dass der Kurs im Durchschnitt höher schließt als er eröffnet wurde.
- Ein fallender QStick signalisiert, dass der Kurs im Durchschnitt niedriger schließt als er eröffnet wurde.
- Der QStick kann Handelssignale basierend auf Signallinien- oder Nullliniendurchgängen generieren.
Die Formel für den QStick-Indikator lautet
EMA oder SMA von (Close – Open)
Wobei: EMA = exponentieller gleitender Durchschnitt
SMA = einfacher gleitender Durchschnitt
Schlusskurs = Schlusskurs für Periode
Open = offener Preis für Zeitraum
Es besteht die Möglichkeit, einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des QStick-Indikators hinzuzufügen. Dadurch entsteht eine Signalleitung.
So berechnen Sie den QStick-Indikator
- Notieren Sie die Differenzen zwischen dem Schluss- und dem Eröffnungspreis für jede Periode.
- Entscheiden Sie, wie viele Perioden Sie im EMA oder SMA verwenden möchten. Je mehr Perioden verwendet werden, desto glatter ist der Indikator und je weniger Signale, desto besser lässt sich der Gesamttrend erkennen.
- Berechnen Sie den EMA oder SMA, sobald genügend (close-open) Datenpunkte vorhanden sind.
- Option: Berechnen Sie einen SMA der Qstick-Berechnungen. Dies stellt eine Signalleitung bereit. Drei ist eine gemeinsame Periode, die für Signalleitungen verwendet wird.
Was sagt Ihnen der Qstick-Indikator?
Der QStick misst den Kauf- und Verkaufsdruck und berechnet den Durchschnitt der Differenz zwischen Schluss- und Eröffnungskurs. Wenn der Kurs im Durchschnitt niedriger schließt als er öffnet, bewegt sich der Indikator nach unten. Wenn der Kurs im Durchschnitt höher als der Eröffnungskurs schließt, bewegt sich der Indikator nach oben.
Transaktionssignale treten auf, wenn der Qstick die Nulllinie überschreitet. Ein Überschreiten von Null wird als Kaufsignal verwendet, da es anzeigt, dass der Kaufdruck zunimmt, während Verkaufssignale auftreten, wenn der Indikator unter Null fällt.
Darüber hinaus kann ein gleitender Durchschnitt der Qstick-Werte mit ’n‘ Perioden als Signallinie gezeichnet werden. Transaktionssignale werden dann generiert, wenn der Qstick-Wert die Triggerlinie durchquert. Drei ist eine übliche ’n‘-Periode für die Signalleitung.
Wenn sich der QSticks über die Signallinie bewegt, zeigt dies an, dass der Preis mehr Schlusskurse über dem Eröffnungskurs hat und daher der Preis möglicherweise steigen wird. Wenn der Qstick unter die Signallinie kreuzt, zeigt dies an, dass der Preis beginnt, mehr Schlusskurse unter dem Eröffnungskurs haben. Der Preis könnte allmählich nach unten tendieren.
Der Indikator kann auch Divergenzen hervorheben. Wenn der Preis steigt, aber der QStick fällt, zeigt dies, dass die Dynamik nachlassen könnte. Wenn der Preis fällt und QStick steigt, zeigt dies, dass bald eine Kaufdynamik im Preis eintreten kann. Der Indikator kann jedoch Anomalien erzeugen. Es berücksichtigt keine Lücken, sondern nur Intraday Preisbewegungen. Wenn die Kurslücke höher ist, aber unter dem Eröffnungskurs schließt, wird dies immer noch als bärisch markiert, auch wenn der Preis möglicherweise immer noch höher als der vorherige Schlusskurs geschlossen hat. Der Mai kann zu Abweichungen führen, die nicht unbedingt auf eine rechtzeitige Preisumkehr hinweisen.
Beispiel für die Verwendung der QStick-Anzeige
Die folgende Grafik zeigt einen 20-Perioden-QStick, der auf den SPDR S&P 500 ETF (SPY) angewendet wird.
Wenn der Preis unruhig ist, sind es auch die Kauf- und Verkaufssignale. Auf der linken Seite des Charts gibt es viele Nulllinienübergänge, die weder profitable Handelssignale generierten noch den Trend schlüssig identifizierten.
Auf der rechten Seite des Charts gab es weitere Trendperioden im Preis. Während dieser Zeit hat der QStick den Trend besser erkannt, blieb über Null, wenn der Preistrend nach oben ging, und unter Null, wenn der Preistrend nach unten ging.
Der Unterschied zwischen dem QStick-Indikator und der Änderungsrate (ROC)
QStick betrachtet die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs und nimmt dann den Durchschnitt dieser Differenz. Der ROC Indikator betrachtet die Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs und einem Schlusskurs vor ’n‘ Perioden. Dieser Betrag wird dann durch die ’n‘ Schlussperioden dividiert und dann mit 100 multipliziert. Die Indikatoren sind ähnlich, aber die Daten werden unterschiedlich berechnet, sodass sie leicht unterschiedliche Handelssignale haben.
Einschränkungen bei der Verwendung des QStick-Indikators
Der QStick-Indikator betrachtet nur historische Daten und nimmt einen gleitenden Durchschnitt davon. Daher ist es nicht von Natur aus prädiktiven, und seine Bewegungen werden in der Regel hinken hinter den tatsächlichen Bewegungen im Preis inbegriffen.
Der QStick kann Anomalien erzeugen, wenn der Preis in eine Richtung klafft, aber die Intraday-Preisbewegung die andere bewegt. Dies kann zu Abweichungen zwischen dem Preis und dem Indikator führen, weist jedoch möglicherweise nicht unbedingt auf eine rechtzeitige Preisumkehr hin.
Die Handelssignale müssen nicht unbedingt ideal sein und müssen oft mit einem anderen Filter kombiniert werden. Unter unruhigen Bedingungen wird der Preis über die Nulllinie und/oder Signallinie springen, was zu zahlreichen Verlusttrades führt.