Preiszonen-Oszillator
Was ist ein Preiszonenoszillator?
Der Price Zone Oscillator (PZO) ist ein technischer Indikator, der den aktuellen Preis im Vergleich zu durchschnittlichen historischen Preisen misst. Der Indikator berechnet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte und ist das Verhältnis zwischen ihnen. Wie andere Oszillatoren hilft er dabei, potenzielle überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren, die auf Verkaufs- oder Kaufgelegenheiten hinweisen können.
DIE ZENTRALEN THESEN
- Der Preiszonenoszillator hat Schlüsselniveaus bei 15, 40, 60, -5, -40 und -60.
- Diese Level stellen Kauf- oder Verkaufssignale dar, je nachdem, aus welcher Richtung der Indikator kreuzt, und der allgemeinen Trendrichtung des Preises.
- Ein weiterer Indikator, ADX, wird typischerweise in Verbindung mit dem PZO verwendet, um die Stärke von Preistrends zu identifizieren.
- Der PZO berechnet die Differenz zwischen zwei exponentiell gleitenden Durchschnitten, wobei der erste davon ausgeht, ob sich der Preis nach oben oder unten bewegt, und der zweite EMA wird basierend auf dem Schlusskurs berechnet.
Berechnung des Preiszonen-Oszillators
Der Oszillator kann mit der Formel berechnet werden:
Wo:
CP (Schlussposition) = EMA für n-Perioden (+-Schluss)
TC (Gesamtschluss) = n-Periode EMA (Schluss)
So berechnen Sie den Preiszonenoszillator
So berechnen Sie den Preiszonenoszillator, da er mehrere Schritte umfasst.
- Bestimmen Sie das Vorzeichen für den Tag, + oder . Wenn der Schlusskurs über dem vorherigen Schlusskurs liegt, ist er positiv. Darunter ist es negativ.
- Berechnen Sie den digitalen Wert: = sign(close-close -1 )
- Berechnen Sie CP, das ist der EMA des digitalen Werts über n Perioden.
- Berechnen Sie TC, das ist der EMA der Schlusskurse über n Perioden.
- PZO berechnen: 100*(CP / TC)
Was Ihnen der Preiszonen-Oszillator sagt
Der Indikator wird als prozentuales Verhältnis zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) berechnet und von Händlern und Marktzeitgebern verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen sowie potenzielle Umkehrchancen zu identifizieren.
Der höchstmögliche Wert ist 100 und der niedrigstmögliche Wert ist -100, aber Händler beobachten auch wichtige Levels dazwischen für Handelssignale (siehe unten).
Exponentielle gleitende Durchschnitte werden verwendet, um den Preiszonenoszillator zu glätten, anstatt einfach Rohpreise zu verwenden.
Verwenden des Preiszonen-Oszillators
Händler verwenden den Preiszonen- Oszillator wie jeden anderen Oszillator, indem sie nach überkauften oder überverkauften suchen. Laut dem Originalartikel des Autors, der in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities erschienen ist, gehören zu den wichtigsten Werten des Oszillators -60, -40, -5, +15, +40 und +60.
Die meisten Händler verwenden, um den Preis Zone Oscillator in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Chart – Muster, wie die Average Directional Index (ADX), die die potenzielle Stärke des Trends misst. Der ursprüngliche Artikel des Autors beschrieb mehrere Kauf- und Verkaufsrichtlinien, die auf der gemeinsamen Verwendung von PZO und ADX basieren.
- +60: Wenn der Indikator über diesem Niveau liegt und sinkt, ziehen Sie einen Verkauf in Betracht, wenn Sie in einem Aufwärtstrendmarkt (ADX über 18) kaufen.
- +40: Wenn der PZO von oben durch dieses Niveau fällt, ist dies ein Verkaufssignal in einem nicht-trendigen Markt (ADX18).
- +15: Wenn der PZO dieses Niveau von unten überschreitet, sollten Sie einen Kauf in Erwägung ziehen, wenn es sich um einen nicht im Trend liegenden Markt (ADX<18) handelt.
- -5: Wenn der PZO dieses Niveau von oben überquert, erwägen Sie ein Leerverkaufen, wenn der Vermögenswert nicht im Trend liegt (ADX<18)
- -40: Wenn der PZO dieses Niveau von unten überschreitet, sollten Sie einen Kauf in Erwägung ziehen, wenn der Preistrend nach oben geht (ADX>18). Es kann auch ein Kaufsignal sein, wenn der Preis nicht im Trend liegt (ADX<18).
- -60: Wenn der PZO unter dieses Niveau fällt, ist ein Anstieg des Value Zone Oscillators (VZO) ein Kaufsignal in einem Trendmarkt (ADX>18).
- Die Nulllinie kann auch zum Öffnen oder Schließen von Positionen verwendet werden, je nachdem, ob ein Aufwärts- oder Abwärtstrend (ADX>18) vorliegt.
Händler könnten auch ihre eigenen Regeln für die Interpretation und Verwendung des Indikators aufstellen.
Die folgende Grafik zeigt eine 21-tägige PZO, die auf Facebook (FB)-Aktien angewendet wird.
Der Preiszonenoszillator im Vergleich zum Relative Strength Index
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Oszillator und Momentum-Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Kursbewegungen mit früheren Kursbewegungen vergleicht. Es bietet auch überkaufte und überverkaufte Niveaus, typischerweise bei 70 oder 80 bzw. 20 oder 30.
Einschränkungen des Preiszonenoszillators
Das PZO wurde für die Verwendung mit anderen Indikatoren entwickelt, was bedeutet, dass es für sich genommen möglicherweise nicht nützlich ist.
Um die Nulllinie herum herrscht tendenziell viel Aktivität, was es schwierig machen kann, gültige Signale in diesem Bereich zu entschlüsseln. Da der Indikator auch ziemlich abgehackt sein kann, treten bei den anderen Ebenen ähnliche Probleme auf, jedoch in der Regel in geringerem Maße.
Der Indikator hat nichts von Natur aus Vorhersagen. Es berechnet vergangene Daten. Es ist ein nachlaufender Indikator. Der Indikator wird am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen verwendet und mit anderen Indikatoren gefiltert.