Verwendung von Pivot Points im Devisenhandel

Ein Instrument, das Forex-Händlern potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bietet und zur Minimierung des Risikos beiträgt, ist der Drehpunkt und seine Derivate. Die Verwendung von Referenzpunkten wie Unterstützung und Widerstand hilft zu bestimmen, wann der Markt betreten werden soll, Stopps einzulegen und Gewinne mitzunehmen. Viele Anfänger lenken jedoch zu viel Aufmerksamkeit auf technische Indikatoren, einschließlich der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und des relativen Stärkeindex (RSI). Diese Indikatoren sind zwar nützlich, identifizieren jedoch keinen Punkt, der das Risiko definiert. Unbekanntes Risiko kann zu Margin Calls führen, aber kalkuliertes Risiko verbessert die Erfolgsaussichten auf lange Sicht erheblich.

In diesem Artikel werden wir diskutieren, warum eine Kombination aus Drehpunkten und traditionellen technischen Werkzeugen leistungsfähiger ist als technische Werkzeuge allein, und die Nützlichkeit von Drehpunkten auf dem Forex-Markt zeigen.

Drehpunkte 101

Ein Drehpunkt wird verwendet, um eine Änderung der Marktstimmung widerzuspiegeln und die Gesamttrends über ein Zeitintervall hinweg zu bestimmen, als wären sie Scharniere, von denen der Handel entweder hoch oder niedrig schwankt. Ursprünglich von Parketthändlern an Aktien- und Terminbörsen eingesetzt, werden sie heute am häufigsten in Verbindung mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet, um Trends zu bestätigen und das Risiko zu minimieren.

Ähnlich wie bei anderen Formen der Trendlinienanalyse konzentrieren sich die Drehpunkte auf die wichtigen Beziehungen zwischen hohen, niedrigen und Schlusskursen zwischen Handelstagen. Das heißt, die Preise des Vortages werden verwendet, um den Drehpunkt für den aktuellen Handelstag zu berechnen. Obwohl sie auf nahezu jedes Handelsinstrument angewendet werden können, haben sich Drehpunkte auf dem Devisenmarkt als außerordentlich nützlich erwiesen, insbesondere beim Handel mit Währungspaaren.

Forex-Märkte sind sehr liquide und handeln mit sehr hohen Volumenattributen, die die Auswirkungen von Marktmanipulationen verringern, die andernfalls die durch Drehpunkte erzeugten Unterstützungs- und Widerstandsprognosen hemmen könnten.

Unterstützungs- und Widerstandsstufen

Während Drehpunkte basierend auf spezifischen Berechnungen identifiziert werden, um wichtige Widerstands- und Widerstandsniveaus zu erkennen, stützen sich die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus selbst auf subjektivere Platzierungen, um mögliche Breakout-Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Unterstützungs- und Widerstandslinien sind ein theoretisches Konstrukt, das verwendet wird, um die scheinbare Unwilligkeit von Händlern zu erklären, den Preis eines Vermögenswerts über bestimmte Punkte hinaus zu drücken. Wenn der Bullenhandel vor dem Stoppen und Zurückverfolgen / Umkehren auf ein konstantes Niveau zu steigen scheint, soll er auf Widerstand gestoßen sein. Wenn der Bärenhandel zu einem bestimmten Preis einen Boden zu erreichen scheint, bevor er konsequent wieder gehandelt wird, soll er Unterstützung gefunden haben. Händler suchen nach Preisen, um identifizierte Unterstützungs- / Widerstandsniveaus zu durchbrechen, als Zeichen für die Entwicklung neuer Trends und als Chance für schnelle Gewinne. Eine große Anzahl von Handelsstrategien beruht auf Unterstützungs- / Widerstandslinien.

Pivots berechnen

Es gibt verschiedene abgeleitete Formeln, mit deren Hilfe Unterstützungs- und Widerstandsdrehpunkte zwischen Währungen in einem Forex-Paar bewertet werden können. Diese Werte können über die Zeit verfolgt werden, um die Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, mit der Preise über bestimmte Niveaus hinausgehen. Die Berechnung beginnt mit den Preisen des Vortages:

Drehpunkt für Strom = Hoch (vorher) + Niedrig (vorher) + Schließen (vorher) 3

Der Drehpunkt kann dann verwendet werden, um die geschätzte Unterstützung und den Widerstand für den aktuellen Handelstag zu berechnen.

Widerstand 1 = (2 x Drehpunkt) – Niedrig (vorherige Periode) Unterstützung 1 = (2 x Drehpunkt) – Hoch (vorherige Periode) Widerstand 2 = (Drehpunkt – Unterstützung 1) + Widerstand 1 Unterstützung 2 = Drehpunkt – ( Widerstand 1 – Unterstützung 1) Widerstand 3 = (Drehpunkt – Unterstützung 2) + Widerstand 2 Unterstützung 3 = Drehpunkt – (Widerstand 2 – Unterstützung 2)

Um ein umfassendes Verständnis darüber zu erhalten, wie gut Drehpunkte funktionieren können, erstellen Sie Statistiken für EUR / USD darüber, wie weit jedes Hoch und Tief von jedem berechneten Widerstand (R1, R2, R3) und Unterstützungsniveau (S1, S2, S3) entfernt war..

Um die Berechnung selbst durchzuführen:

• Berechnen Sie die Drehpunkte, Unterstützungsstufen und Widerstandsstufen für x Tage.
• Subtrahieren Sie die Drehpunkte der Unterstützung vom tatsächlichen Tagestief (Niedrig – S1, Niedrig – S2, Niedrig – S3).
• Subtrahieren Sie die Widerstandsdrehpunkte vom tatsächlichen Tageshoch (Hoch – R1, Hoch – R2, Hoch – R3).
• Berechnen Sie den Durchschnitt für jede Differenz.

Die Ergebnisse seit Einführung des Euro (1. Januar 1999, mit dem ersten Handelstag am 4. Januar 1999):

• Das tatsächliche Tief liegt im Durchschnitt 1 Pip unter Support 1.
• Das tatsächliche Hoch liegt im Durchschnitt 1 Pip unter dem Widerstand 1.
• Das tatsächliche Tief liegt im Durchschnitt 53 Pips über Support 2.
• Das tatsächliche Hoch liegt im Durchschnitt 53 Pips unter dem Widerstand 2.
• Das tatsächliche Tief liegt im Durchschnitt 158 ​​Pips über Support 3.
• Das tatsächliche Hoch liegt im Durchschnitt 159 Pips unter dem Widerstand 3.

Wahrscheinlichkeiten beurteilen

Die Statistiken zeigen, dass die berechneten Drehpunkte von S1 und R1 ein anständiges Maß für das tatsächliche Hoch und Tief des Handelstages sind.

Wir gingen einen Schritt weiter und berechneten die Anzahl der Tage, an denen das Tief niedriger als S1, S2 und S3 war, und die Anzahl der Tage, an denen das Hoch höher war als jedes R1, R2 und R3.

Das Ergebnis: Seit Einführung des Euro am 12. Oktober 2006 sind 2.026 Handelstage vergangen.

• Das tatsächliche Tief war 892 Mal oder 44% der Zeit niedriger als S1.
• Das tatsächliche Hoch war 853-mal oder 42% der Zeit höher als R1.
• Das tatsächliche Tief war 342-mal oder 17% der Zeit niedriger als S2.
• Das tatsächliche Hoch war 354-mal oder 17% der Zeit höher als R2.
• Das tatsächliche Tief war 63-mal oder 3% der Zeit niedriger als S3.
• Das tatsächliche Hoch war 52-mal oder 3% der Zeit höher als R3.

Diese Informationen sind für einen Händler nützlich. Wenn Sie wissen, dass das Paar in 44% der Fälle unter S1 abrutscht, können Sie mit Sicherheit einen Stopp unter S1 setzen, wobei Sie verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite liegt. Darüber hinaus möchten Sie möglicherweise Gewinne knapp unter R1 mitnehmen, da Sie wissen, dass das Tageshoch in nur 42% der Fälle R1 überschreitet. Auch hier sind die Wahrscheinlichkeiten bei Ihnen.

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass dies Wahrscheinlichkeiten und keine Gewissheiten sind. Im Durchschnitt liegt das Hoch 1 Pip unter R1 und überschreitet R1 in 42% der Fälle. Dies bedeutet weder, dass das Hoch vier der nächsten 10 Tage R1 überschreitet, noch dass das Hoch immer 1 Pip unter R1 liegen wird.

Die Stärke dieser Informationen liegt in der Tatsache, dass Sie potenzielle Unterstützung und Widerstand im Voraus sicher einschätzen können, Referenzpunkte haben, um Stopps und Limits zu setzen und vor allem das Risiko zu begrenzen, während Sie sich in die Lage versetzen, zu profitieren.

Anwenden der Informationen

Der Drehpunkt und seine Ableitungen sind potenzielle Unterstützung und Widerstand. Die folgenden Beispiele zeigen einen Aufbau mit einem Drehpunkt in Verbindung mit dem beliebten RSI- Oszillator.

(Weitere Informationen finden Sie unter Momentum und Relative Strength Index. )

RSI-Divergenz bei Pivot-Widerstand / Unterstützung

Dies ist in der Regel ein Handel mit hohem Ertragsrisiko. Das Risiko ist aufgrund des jüngsten Hochs (oder Tiefs für einen Kauf) genau definiert.

Die Drehpunkte in den obigen Beispielen werden unter Verwendung wöchentlicher Daten berechnet. Das obige Beispiel zeigt, dass R1 vom 16. bis 17. August als fester Widerstand (erster Kreis) bei 1,2854 gehalten wurde und die RSI- Divergenz darauf hindeutete, dass die Aufwärtsbewegung begrenzt war. Dies deutet darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, eine Pause unterhalb von R1 mit einem Stopp auf dem letzten Hoch und einem Limit am Drehpunkt, der jetzt das Unterstützungsniveau darstellt, zu verkürzen:

• Verkaufen Sie kurz bei 1,2853.
• Stoppen Sie beim letzten Hoch bei 1,2885.
• Grenzwert am Drehpunkt bei 1,2784.

Dieser erste Trade erzielte einen Gewinn von 69 Pip mit 32 Pips Risiko. Das Verhältnis von Belohnung zu Risiko betrug 2,16.

Die nächste Woche produzierte fast das gleiche Setup. Die Woche begann mit einer Rallye auf und knapp über R1 bei 1,2908, die auch von einer rückläufigen Divergenz begleitet war. Das Short-Signal wird beim Rückgang wieder unter R1 erzeugt. Zu diesem Zeitpunkt können wir Short-Positionen mit einem Stopp auf dem letzten Hoch und einem Limit am Pivot-Punkt (der jetzt unterstützt wird) verkaufen:

• Verkaufen Sie kurz bei 1.2907.
• Stoppen Sie beim letzten Hoch bei 1,2939.
• Grenzwert am Drehpunkt bei 1,2802.

Dieser Trade erzielte einen Gewinn von 105 Pip mit nur 32 Pips Risiko. Das Verhältnis von Belohnung zu Risiko betrug 3,28.

Regeln für die Einrichtung

Für Trader, die bärisch sind und den Markt kurzschließen, unterscheidet sich der Ansatz zur Festlegung von Drehpunkten von dem für den bullischen Long-Trader.