Wählen Sie die richtigen Einstellungen für Ihren stochastischen Oszillator (SPY, AAL)

Der Stochastik-Oszillator, der in den 1950er Jahren von George Lane entwickelt wurde, verfolgt die Entwicklung des Kauf- und Verkaufsdrucks und identifiziert Zyklen, die zwischen Bullen und Bären wechseln. Nur wenige  Trader nutzen dieses Vorhersagetool, weil sie nicht wissen, wie sie bestimmte Strategien und Halteperioden am besten kombinieren können. Es ist eine einfache Lösung, wie Sie in dieser kurzen Einführung zu Stochastik-Einstellungen und -Interpretation sehen werden.

Stochastik Konstruktion

Der moderne oder „Full Stochastik“ -Oszillator kombiniert Elemente der „langsamen Stochastik“ und der „schnellen Stochastik“ von Lane in drei Variablen, die Rückblickperioden und das Ausmaß der Datenglättung steuern.

• Fast K% – misst den Schlusskurs im Vergleich zu bestimmten Rückschauperioden.
• Volle K% oder K% verlangsamen schnelle K% mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA).
• Full D% oder D% fügt einen zweiten Glättungsdurchschnitt hinzu.
• Niedrigere Fast-K%, K%- und D%-Variablen = eine kürzere Rückschauperiode mit weniger Glättung
• Höhere Fast-K%, K%- und D%-Variablen = eine längerfristige Rückschauperiode mit größerer Glättung

Auswahl der besten Einstellungen

Wählen Sie die effektivsten Variablen für Ihren Handelsstil, indem Sie entscheiden, wie viel Rauschen Sie mit den Daten akzeptieren möchten. Verstehen Sie, dass je mehr Erfahrung Sie mit dem Indikator haben, was auch immer Sie wählen, Ihre Erkennung zuverlässiger Signale verbessert. Kurzfristige Marktteilnehmer neigen dazu, für alle Variablen niedrige Einstellungen zu wählen, da sie im hart umkämpften Intraday Marktumfeld frühere Signale erhalten. Langfristige Markttimer neigen dazu, für alle Variablen hohe Einstellungen zu wählen, da der stark geglättete Output nur auf größere Änderungen der Preisbewegung reagiert.

SPDR S&P 500 Trust ( überkaufte oder überverkaufte Niveau erreicht hat. Die reaktionsschnelle 5,3,3-Einstellung dreht die Kauf- und Verkaufszyklen häufig um, oft ohne dass die Linien überkaufte oder überverkaufte Niveaus erreichen. Die mittlere 21,7,7-Einstellung blickt auf einen längeren Zeitraum zurück, glättet sich jedoch weiterhin auf relativ niedrigen Niveaus, was zu größeren Schwankungen führt, die weniger Kauf- und Verkaufssignale erzeugen. Das langfristige 21,14,14-Setting macht einen riesigen Schritt zurück, der Signalisierungszyklus dreht sich selten und nur in der Nähe wichtiger Marktwendepunkte.

Kurzfristige Variablen rufen frühere Signale mit höheren Rauschpegeln hervor, während längerfristige Variablen spätere Signale mit niedrigeren Rauschpegeln hervorrufen, außer in wichtigen Marktphasen, wenn sich die Zeitrahmen tendenziell angleichen und zeitgleiche Signale über wichtige Eingänge auslösen. Sie können dies beim Oktober-Tief sehen, wo das blaue Rechteck zinsbullische Übergänge bei allen drei Versionen des Indikators hervorhebt. Diese großen Zyklusübergänge sagen uns, dass Einstellungen an wichtigen Wendepunkten weniger wichtig sind als unsere Fähigkeit, Rauschpegel zu filtern und auf neue Zyklen zu reagieren. Aus logistischer Sicht bedeutet dies oft, trendfolgende Positionen zu schließen und Fading-Strategien auszuführen, die Pullbacks kaufen oder Rallyes verkaufen.

Stochastik und Musteranalyse

Stochastiker müssen keine extremen Werte erreichen, um zuverlässige Signale hervorzurufen, insbesondere wenn das Preismuster natürliche Barrieren aufweist. Während die tiefgreifendsten Wendungen auf überkauften oder überverkauften Ebenen erwartet werden, kann man Kreuzen in der Mitte des Panels vertrauen, solange bemerkenswerte Unterstützungs oder Widerstandsstufen anstehen. Gleitende Durchschnitte, Gaps, Trendlinien oder Fibonacci-Retracements greifen oft ein, wodurch die Dauer eines Zyklus verkürzt und die Kraft auf die andere Seite gedreht wird. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, das Kursmuster gleichzeitig mit der Interpretation des Indikators zu lesen.

Die American Airlines Group ( brach über einer 2-Monats-Trendlinie aus und zog sich zurück (2), was einen zinsbullischen Crossover in der Mitte des Panels auslöste. Die anschließende Rallye kehrte sich bei 44 um und führte zu einem Pullback, der beim 50-Tage-EMA (3) Unterstützung findet und eine dritte zinsbullische Wende über die überverkaufte Linie auslöste.

Die Quintessenz

Viele Trader nutzen die Leistungsfähigkeit der Stochastik nicht, weil sie verwirrt sind, die richtigen Einstellungen für ihre Marktstrategien zu finden. Diese hilfreichen Tipps werden diese Angst beseitigen und helfen, mehr Potenzial zu erschließen.