Die perfekten gleitenden Durchschnitte für das Daytrading

Daytrader benötigen kontinuierliches Feedback zu kurzfristigen Kursbewegungen, um blitzschnelle Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Diesem Zweck dienen Intraday Balken, die von mehreren gleitenden Durchschnitten umgeben sind und eine schnelle Analyse ermöglichen, die aktuelle Risiken (sowie die vorteilhaftesten Ein- und Ausstiege) hervorhebt. Diese Durchschnittswerte funktionieren auch als Makrofilter und sagen dem aufmerksamen Trader die besten Zeiten, um beiseite zu stehen und auf günstigere Bedingungen zu warten.

Die Auswahl der richtigen gleitenden Durchschnitte erhöht die Zuverlässigkeit aller technisch basierten Daytrading-Strategien, während schlechte oder falsch ausgerichtete Einstellungen ansonsten profitable Ansätze untergraben. In den meisten Fällen funktionieren identische Einstellungen in allen kurzfristigen Zeitrahmen, sodass der Händler die erforderlichen Anpassungen allein über die Länge des Charts vornehmen kann.

Angesichts dieser Einheitlichkeit funktioniert ein identischer Satz gleitender Durchschnitte für Scalping Techniken – sowie für den Kauf am Morgen und den Verkauf am Nachmittag. Der Händler reagiert auf unterschiedliche Haltezeiten die Charting Länge allein verwendet wird, mit scalpers auf 1-Minuten – Charts konzentrieren, während die traditionellen Tageshändler untersuchen Swingtrader diese Durchschnittswerte auf einem 60-Minuten-Chart verwenden können.

5-8-13 Gleitender Durchschnitt

Die Kombination von 5, 8- und 13-bar- einfachen gleitenden Durchschnitten (SMAs) bietet eine perfekte Lösung für Tageshandelsstrategien. Dies sind auf Fibonacci abgestimmte Einstellungen, die den Test der Zeit überstanden haben, aber Interpretationskenntnisse sind erforderlich, um die Einstellungen angemessen zu verwenden. Es handelt sich um einen visuellen Prozess, bei dem die relativen Beziehungen zwischen gleitenden Durchschnitten und dem Preis untersucht werden, sowie die Steigungen des gleitenden Durchschnitts, die subtile Verschiebungen der kurzfristigen Dynamik widerspiegeln.

Zunahmen des beobachteten Momentums bieten Kaufgelegenheiten für Daytrader, während Abnahmen rechtzeitige Ausstiege signalisieren. Rückgänge, die in mehreren Zeitrahmen bärische Rollover des gleitenden Durchschnitts auslösen, bieten Leerverkaufsmöglichkeiten  , wobei profitable Verkäufe abgedeckt sind, wenn die gleitenden Durchschnitte beginnen, höher zu werden. Der Prozess identifiziert auch seitwärts gerichtete Märkte und fordert den Daytrader auf, bei schwachem Intraday-Trend und begrenzten Möglichkeiten zur Seite zu stehen.

Beispiele mit gleitenden Durchschnitten

Apple Inc. ( Stationierung Muster über $ 105 (A) auf der 5-Minuten – Chart und bricht aus in einer kurzfristigen Rallye über die Mittagspause (B). 5, 8- und 13-Bar-SMAs weisen auf einen höheren Boden hin, während der Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten zunimmt, was auf eine steigende Rallyedynamik hindeutet. Der Preis bewegt sich oberhalb der gleitenden Durchschnitte in eine bullische Ausrichtung, bevor ein Schwung von 1,40 Punkten beginnt, der gute Daytrading-Gewinne bietet.

Die Rallye kommt nach 12 Uhr zum Stillstand und lässt den Kurs wieder auf den 8-Bar-SMA (C) sinken, während der 5-Bar-SMA sich zurückzieht und auf dem gleichen Niveau (D) Unterstützung findet, bevor es zu einem letzten Rallyeschub kommt. Aggressive Daytrader können Gewinne mitnehmen , wenn der Kurs den 5-Bar-SMA durchbricht, oder darauf warten, dass sich die gleitenden Durchschnitte abflachen und umdrehen (E), was sie in der Nachmittagssitzung taten. Beide Preisniveaus bieten günstige Exits.

Die Apple-Aktie konsolidiert sich am Ende einer Sitzung (A) bei fast 109 US-Dollar (A) und notiert am nächsten Morgen (B). 5, 8- und 13-Bar-SMAs weisen nach unten, während der Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten zunimmt, was auf eine steigende Ausverkaufsdynamik hindeutet. Der Preis bewegt sich am unteren Ende der gleitenden Durchschnitte in eine rückläufige Ausrichtung, bevor ein 3-Punkte-Swing stattfindet, der gute Leerverkäufe bietet.

Der Ausverkauf kommt am Vormittag ins Stocken und hebt den Preis in den 13-Bar-SMA (C), während der 5-Bar-SMA abprallt, bis er auf Widerstand auf dem gleichen Niveau (D) stößt, bevor ein letzter Ausverkaufsschub stattfindet. Aggressive Daytrader können Leerverkaufsgewinne mitnehmen, während der Preis über den 5-Bar-SMA steigt, oder darauf warten, dass sich die gleitenden Durchschnitte abflachen und höher drehen (E), was sie am Nachmittag taten. Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Leerverkaufsausgänge.

Signale, beiseite zu stehen

Wechselbeziehungen zwischen Preis und gleitenden Durchschnitten signalisieren auch Perioden mit nachteiligen Opportunitätskosten, in denen spekulatives Kapital erhalten bleiben sollte. Trendlose Märkte und Perioden mit hoher Volatilität zwingen 5, 8- und 13-bar-SMAs zu großen Peitschensägen mit horizontaler Ausrichtung und häufigen Überkreuzungen, die aufmerksamen Händlern sagen, dass sie auf ihren Händen sitzen sollen.

Handelsspannen erweitern sich in volatilen Märkten und kontrahieren in trendlosen Märkten. In beiden Fällen weisen gleitende Durchschnitte ähnliche Merkmale auf, die bei Daytrading-Positionen zur Vorsicht raten. Diese defensiven Attribute sollten im Gedächtnis bleiben und als übergeordneter Filter für kurzfristige Strategien verwendet werden, da sie einen übergroßen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben.

Apple bewegt sich in einem abgehackten und volatilen Muster durch eine Nachmittagssitzung, wobei der Preis in einem Bereich von 1 Punkt hin und her schwankt. 5, 8- und 13-bar SMAs zeigen ähnliche Peitschensägen, mit mehreren Crossovers, aber wenig Übereinstimmung zwischen den gleitenden Durchschnitten. Diese hohen Geräuschpegel warnen den aufmerksamen Tageshändler, die Einsätze zu erhöhen und zu einem anderen Wertpapier überzugehen.

Die Quintessenz

Einfache gleitende Durchschnitte mit 5, 8 und 13 Balken bieten perfekte Inputs für Daytrader, die einen Vorteil beim Handel des Marktes sowohl von der Long- als auch von der Short-Seite suchen. Die gleitenden Durchschnitte funktionieren auch gut als Filter, die schnellfingrigen Marktteilnehmern sagen, wann das Risiko für Intraday-Einträge zu hoch ist.