Die perfekten gleitenden Durchschnitte für den Tageshandel

Daytrader benötigen ein kontinuierliches Feedback zu kurzfristigen Preisaktionen, um blitzschnelle Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen zu können. Intraday Balken, die in mehrere gleitende Durchschnitte eingewickelt sind, dienen diesem Zweck und ermöglichen eine schnelle Analyse, die aktuelle Risiken (sowie die vorteilhaftesten Ein- und Ausgänge) hervorhebt. Diese Durchschnittswerte wirken auch als Makrofilter und geben dem aufmerksamen Händler die besten Zeiten, um beiseite zu treten und auf günstigere Bedingungen zu warten.

Die Auswahl der richtigen gleitenden Durchschnitte erhöht die Zuverlässigkeit aller technisch fundierten Tageshandelsstrategien, während schlechte oder falsch ausgerichtete Einstellungen ansonsten profitable Ansätze untergraben. In den meisten Fällen funktionieren identische Einstellungen in allen kurzfristigen Zeitrahmen, sodass der Händler die erforderlichen Anpassungen nur über die Länge des Charts vornehmen kann.

Angesichts dieser Einheitlichkeit funktioniert ein identischer Satz gleitender Durchschnitte für Skalpiertechniken sowie für den Kauf am Morgen und den Verkauf am Nachmittag. Der Händler reagiert auf unterschiedliche Haltezeiten die Charting Länge allein verwendet wird, mit scalpers auf 1-Minuten – Charts konzentrieren, während die traditionellen Tageshändler untersuchen Swing-Trader diese Durchschnittswerte auf einem 60-Minuten-Chart verwenden können.

5-8-13 gleitende Durchschnitte

Die Kombination von 5, 8- und 13-bar- einfachen gleitenden Durchschnitten (SMAs) bietet eine perfekte Lösung für Tageshandelsstrategien. Dies sind Fibonacci abgestimmte Einstellungen, die den Test der Zeit überstanden haben, aber Interpretationsfähigkeiten sind erforderlich, um die Einstellungen angemessen zu verwenden. Es ist ein visueller Prozess, bei dem die relativen Beziehungen zwischen gleitenden Durchschnitten und Preis sowie die Steigungen des gleitenden Durchschnitts untersucht werden, die subtile Verschiebungen der kurzfristigen Dynamik widerspiegeln.

Die Zunahme der beobachteten Dynamik bietet Daytradern Kaufmöglichkeiten, während die Abnahme der Signalausgänge zeitnahe Abgänge ermöglicht. Abnahmen, die in mehreren Zeiträumen einen rückläufigen Rollover des gleitenden Durchschnitts auslösen, bieten Leerverkaufsmöglichkeiten  , wobei profitable Verkäufe abgedeckt werden, wenn die gleitenden Durchschnitte anfangen, höher zu werden. Der Prozess identifiziert auch seitwärts gerichtete Märkte und weist den Daytrader an, beiseite zu treten, wenn die Intraday-Trends schwach sind und die Möglichkeiten begrenzt sind.

Beispiele für gleitende Durchschnitte

Apple Inc. ( Stationierung Muster über $ 105 (A) auf der 5-Minuten – Chart und bricht aus in einer kurzfristigen Rallye über die Mittagspause (B). 5, 8- und 13-bar-SMAs zeigen auf eine höhere Ebene, während der Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten zunimmt, was auf eine steigende Rallye-Dynamik hinweist. Der Preis bewegt sich zusätzlich zu den gleitenden Durchschnitten bullisch, vor einem 1,40-Punkte-Swing, der gute Handelsgewinne am Tag bietet.

Die Rallye bleibt nach 12 Uhr stehen und senkt den Preis wieder auf den 8-bar-SMA (C), während der 5-bar-SMA sich zurückzieht und vor einem endgültigen Rallyeschub Unterstützung auf dem gleichen Niveau (D) findet. Aggressive Daytrader können Gewinne mitnehmen , wenn die Preise durch die 5-bar-SMA gesenkt werden, oder warten, bis sich die gleitenden Durchschnitte abflachen und überschlagen (E), was sie am Nachmittag getan haben. Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Exits.

Die Apple-Aktie konsolidiert am Ende einer Sitzung (A) in der Nähe von 109 USD und senkt sich am nächsten Morgen (B). 5, 8- und 13-bar-SMAs zeigen auf eine niedrigere Ebene, während der Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten zunimmt, was auf eine steigende Ausverkaufsdynamik hinweist. Der Preis bewegt sich am unteren Ende der gleitenden Durchschnitte rückläufig, bevor ein 3-Punkte-Swing gute Leerverkaufsgewinne bietet.

Der Ausverkauf bleibt vormittags stehen und hebt den Preis in den 13-bar-SMA (C), während der 5-bar-SMA springt, bis er auf Widerstand auf dem gleichen Niveau (D) stößt, bevor ein endgültiger Ausverkaufsschub erfolgt. Aggressive Daytrader können Leerverkaufsgewinne mitnehmen, während der Preis über den 5-bar-SMA steigt, oder warten, bis sich die gleitenden Durchschnitte abflachen und höher (E) werden, was sie am Nachmittag getan haben. Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Leerverkaufsausgänge.

Signale zur Seite stehen

Wechselbeziehungen zwischen Preis und gleitenden Durchschnitten signalisieren auch Perioden mit nachteiligen Opportunitätskosten, in denen spekulatives Kapital erhalten bleiben sollte. Trendlose Märkte und Perioden mit hoher Volatilität zwingen 5, 8- und 13-bar-SMAs zu großen Peitschensägen mit horizontaler Ausrichtung und häufigen Überkreuzungen, die aufmerksamen Händlern sagen, dass sie auf ihren Händen sitzen sollen.

Die Handelsspannen erweitern sich in volatilen Märkten und schrumpfen in trendlosen Märkten. In beiden Fällen weisen gleitende Durchschnitte ähnliche Merkmale auf, die bei Tageshandelspositionen zur Vorsicht raten. Diese defensiven Attribute sollten dem Gedächtnis übergeben und als übergeordneter Filter für kurzfristige Strategien verwendet werden, da sie einen übergroßen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben.

Apple bewegt sich in einem abgehackten und volatilen Muster durch eine Nachmittagssitzung, wobei der Preis in einem 1-Punkt-Bereich hin und her peitscht. 5, 8- und 13-bar-SMAs zeigen ähnliche Peitschensägen mit mehreren Überkreuzungen, aber geringer Ausrichtung zwischen gleitenden Durchschnitten. Diese hohen Geräuschpegel warnen den aufmerksamen Tageshändler, die Einsätze zu erhöhen und zu einem anderen Wertpapier überzugehen.

Das Fazit

Einfache gleitende Durchschnitte mit 5, 8 und 13 Takten bieten perfekte Inputs für Daytrader, die einen Vorteil im Handel mit dem Markt sowohl von der Long- als auch von der Short-Seite suchen. Die gleitenden Durchschnitte eignen sich auch gut als Filter und teilen den Marktteilnehmern mit schnellen Fingern mit, wenn das Risiko für Intraday-Einträge zu hoch ist.