Parabolischer SAR-Indikator
Was ist der parabolische SAR-Indikator?
Der von J. Wells Wilder entwickelte Einstiegspunkte zu identifizieren. Händler bezeichnen den Indikator auch als Parabolic Stop and Reverse, Parabolic SAR oder PSAR.
Der parabolische SAR-Indikator wird in einem Diagramm als eine Reihe von Punkten angezeigt, entweder über oder unter dem Preis eines Vermögenswerts, abhängig von der Richtung, in die sich der Preis bewegt. Ein Punkt wird unter dem Preis platziert, wenn er nach oben tendiert, und über dem Preis, wenn er nach unten tendiert.
Die zentralen Thesen
- Der parabolische SAR-Indikator (Stop and Reverse) wird von technischen Händlern verwendet, um Trends und Umkehrungen zu erkennen.
- Der Indikator verwendet ein Punktsystem, das einem Kurschart überlagert ist.
- Eine Umkehr tritt ein, wenn diese Punkte umkehren, aber ein Umkehrsignal im SAR bedeutet nicht unbedingt eine Umkehr des Preises. Eine PSAR-Umkehrung bedeutet nur, dass sich Preis und Indikator gekreuzt haben.
Die Formeln für den parabolischen SAR-Indikator
Ein steigender PSAR hat eine etwas andere Formel als ein fallender PSAR.
So berechnen Sie den parabolischen SAR-Indikator
Es gibt viele Dinge zu verfolgen, wenn Sie den parabolischen Stopp- und Rückwärtsindikator verwenden. Eine Sache, die Sie ständig im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass, wenn der SAR anfänglich steigt und der Preis einen Schlusskurs unter dem steigenden SAR-Wert hat, der Trend jetzt nach unten zeigt und die fallende SAR-Formel verwendet wird. Wenn der Preis über den fallenden SAR-Wert steigt, wechseln Sie zur steigenden Formel.
- Überwachen Sie den Preis für mindestens fünf Perioden oder mehr und zeichnen Sie das Hoch und das Tief (EPs) auf.
- Wenn der Preis steigt, verwenden Sie das niedrigste Tief dieser fünf Perioden als vorherigen PSAR-Wert in der Formel. Wenn der Preis fällt, verwenden Sie das höchste Hoch dieser Zeiträume als anfänglichen vorherigen PSAR-Wert.
- Verwenden Sie zunächst einen AF von 0,02 und erhöhen Sie ihn für jedes neue extreme Hoch (steigend) oder Tief (fallend) um 0,02. Der maximale AF-Wert beträgt 0,2.
- Verwenden Sie idealerweise eine Kalkulationstabelle, in der der Höchst- und Tiefstpreis, SAR, EP und AF von Zeit zu Zeit verfolgt werden können.
Die Charting-Software berechnet automatisch den PSAR, was bedeutet, dass Händler nur wissen müssen, wie die Signale des Indikators zu interpretieren sind.
Was sagt Ihnen der parabolische SAR-Indikator?
Der parabolische Indikator erzeugt Kauf- oder Verkaufssignale, wenn sich die Position der Punkte von einer Seite des Vermögenswerts zur anderen bewegt. Ein Kaufsignal tritt beispielsweise auf, wenn sich die Punkte von über dem Preis nach unter den Preis bewegen, während ein Verkaufssignal auftritt, wenn sich die Punkte von unter dem Preis nach über dem Preis bewegen.
Händler verwenden die PSAR-Punkte auch, um Long verwendet werden. Wenn der Preis unter den PSAR fällt, beenden Sie den Long-Trade.
Der PSAR bewegt sich unabhängig davon, ob sich der Preis bewegt. Dies bedeutet, dass der PSAR trotz der Seitwärtsbewegung weiter steigen wird, wenn der Preis zunächst steigt, sich dann aber seitwärts bewegt. Ein Umkehrsignal wird zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugt werden, auch wenn der Preis nicht gesunken ist. Der PSAR muss nur den Preis einholen, um ein Umkehrsignal zu erzeugen. Aus diesem Grund bedeutet ein Umkehrsignal des Indikators nicht unbedingt, dass sich der Preis umkehrt.
Der parabolische Indikator erzeugt jedes Mal ein neues Signal, wenn er sich auf die gegenüberliegende Seite des Preises eines Vermögenswerts bewegt. Dies sichert immer eine Position auf dem Markt, was den Indikator für aktive Händler attraktiv macht. Der Indikator funktioniert am effektivsten in Trendmärkten, in denen große Preisbewegungen es den Händlern ermöglichen, signifikante Gewinne zu erzielen. Wenn der Kurs eines Wertpapiers an eine Spanne gebunden ist, kehrt sich der Indikator ständig um, was zu mehreren niedrigen Gewinnen oder Verlusten führt.
Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Trader den parabolischen Indikator mit anderen technischen Indikatoren verwenden, die anzeigen, ob ein Markt im Trend liegt oder nicht, wie zum Beispiel dem durchschnittlichen Richtungsindex (ADX), einem gleitenden Durchschnitt (MA) oder einer Trendlinie. Zum Beispiel könnten Händler ein PSAR-Kaufsignal mit einem ADX-Wert über 30 und einer Erholung für eine langfristig steigende Trendlinie bestätigen.
Der parabolische SAR im Vergleich zu einem gleitenden Durchschnitt (MA)
Der PSAR und die MAs verfolgen beide den Preis und helfen dabei, den Trend aufzuzeigen, tun dies jedoch mit unterschiedlichen Formeln.
Ein MA nimmt den Durchschnittspreis über eine ausgewählte Anzahl von Zeiträumen und zeichnet ihn dann in der Tabelle auf. Der PSAR betrachtet extreme Hochs und Tiefs und wendet dann einen Beschleunigungsfaktor an. Diese unterschiedlichen Formeln sehen auf dem Chart sehr unterschiedlich aus und liefern unterschiedliche analytische Einblicke und Handelssignale.
Einschränkungen bei der Verwendung des parabolischen SAR-Indikators
Die parabolische SAR ist immer eingeschaltet und erzeugt ständig Signale, unabhängig davon, ob ein Qualitätstrend vorliegt oder nicht. Daher können viele Signale von schlechter Qualität sein, da kein signifikanter Trend vorhanden ist oder sich nach einem Signal entwickelt.
Schließlich werden auch Umkehrsignale erzeugt, unabhängig davon, ob sich der Preis tatsächlich umkehrt. Dies liegt daran, dass aufgrund des Beschleunigungsfaktors in der Formel eine Umkehr erzeugt wird, wenn der SAR den Preis einholt. Daher kann ein Umkehrsignal einen Trader aus einem Trade herausholen, obwohl sich der Preis technisch nicht umgekehrt hat.