Mit welchen technischen Tools kann ich den Impuls messen?
Eines der Hauptziele jedes Händlers, der technische Analysen verwendet, ist es, die Stärke der Dynamik eines Vermögenswerts und die Wahrscheinlichkeit zu messen, dass er anhält. Momentum misst die Geschwindigkeit, mit der sich der Preis eines Wertpapiers bewegt, und es gibt eine Vielzahl von Indikatoren, anhand derer man dies messen kann.
Die meisten Indikatoren zur Messung der Dynamik werden unter Verwendung bestimmter Werte interpretiert, die darauf hindeuten, dass der Vermögenswert möglicherweise überkauft oder überverkauft wird, was eine Abschwächung der Dynamik darstellt und eine Trendumkehr signalisieren würde.
Impulsindikatoren sind zwischen zwei extremen Ebenen gebunden. Dies ist wichtig, da ein Kreuz durch die Mittellinie des Indikators so interpretiert wird, dass die Dynamik entweder zunimmt oder abnimmt und als Indikator für Kauf oder Verkauf fungiert.
Einige der wichtigsten Instrumente zur Messung des Impulses sind die Konvergenzdivergenz im gleitenden Durchschnitt (MACD), der Stochastikoszillator, die Preisänderungsrate (ROC) und der relative Stärkeindex (RSI).
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Der MACD zeigt die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Wertpapierpreises. Sie wird berechnet, indem der exponentielle gleitende Durchschnitt von 26 Monaten vom exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 12 Monaten subtrahiert wird. Wenn dies berechnet wird, wird eine MACD-Leitung erstellt und eine neuntägige MACD-Leitung, die als „Signalleitung“ bekannt ist, wird über die MACD-Leitung transponiert. Dies fungiert dann als Auslöser zum Kaufen oder Verkaufen, je nachdem, wo der MACD die Signalleitung kreuzt.
Änderungsrate
Die Änderungsrate ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine Variable über einen bestimmten Zeitraum ändert. Sie wird als Verhältnis zwischen einer Änderung einer Variablen und einer entsprechenden Änderung einer anderen Variablen ausgedrückt. Grafisch wird die Änderungsrate durch die Steigung einer Linie und mathematisch als prozentuale Wertänderung über einen bestimmten Zeitraum dargestellt und repräsentiert den Impuls einer Variablen.
Um den ROC zu berechnen, nimmt man den aktuellen Wert einer Aktie und dividiert ihn durch den Wert einer früheren Periode, subtrahiert dann eins und multipliziert mit 100 für den Prozentsatz.
Änderungsrate = [(aktueller Wert des Bestands / vorheriger Wert des Bestands) – 1] * 100
Ein Wertpapier mit hoher Dynamik weist einen positiven ROC auf und übertrifft kurzfristig den Markt, während ein Wertpapier mit niedriger Dynamik einen negativen ROC aufweist und wahrscheinlich an Wert verliert, was als Indikator für den Verkauf angesehen werden kann.
Stochastischer Oszillator
Der stochastische Oszillator versucht, den Schlusskurs eines Wertpapiers über einen definierten Zeitraum an einer Reihe seiner historischen Kurse zu messen. Es wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Handelssignale mit einem begrenzten Wertebereich von 0 bis 100 zu generieren. Werte über 80 liegen im überkauften Bereich und Werte unter 20 im überverkauften Bereich. Wenn die Werte diese Punkte erreichen, deuten sie normalerweise auf eine Trendumkehr hin.
Relativer Festigkeitsindex (RSI)
Der RSI misst das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen. Der RSI betrachtet durchschnittliche Gewinne oder Verluste über 14 Handelsperioden. Ähnlich wie der stochastische Oszillator verwendet er einen begrenzten Bereichswert von 0 bis 100, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen im Preis eines Vermögenswerts zu kennzeichnen. Werte von 70 oder höher weisen auf ein überkauftes Wertpapier hin, wobei Werte von 30 und darunter auf einen überverkauften Zustand hinweisen.