McGinley Dynamischer Indikator
Was ist der McGinley Dynamic Indicator?
Der McGinley Dynamic-Indikator ist eine Art gleitender Durchschnitt, der entwickelt wurde, um den Markt besser zu verfolgen als bestehende gleitender Durchschnitt-Indikatoren. Es handelt sich um einen technischen Indikator, der sich gegenüber gleitenden Durchschnittslinien verbessert, indem er sich an Veränderungen der Marktgeschwindigkeit anpasst. John R. McGinley, ein Markttechniker, ist der Erfinder des gleichnamigen Indikators.
Die zentralen Thesen
- Der McGinley Dynamic-Indikator ist eine Art gleitender Durchschnitt, der entwickelt wurde, um den Markt besser zu verfolgen als bestehende gleitender Durchschnitt-Indikatoren.
- Der McGinley Dynamic-Indikator löst das Problem der unterschiedlichen Marktgeschwindigkeiten, indem er einen automatischen Anpassungsfaktor in seine Formel aufnimmt, der den Indikator in Trend- oder Ranging-Märkten beschleunigt oder verlangsamt.
- Der McGinley Dynamic-Indikator verbessert sich gegenüber herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, indem er Preistrennungen und volatile Whipsaws minimiert, sodass die Preisbewegung genauer widergespiegelt wird.
Den McGinley Dynamic Indicator verstehen
Der McGinley Dynamic-Indikator versucht, ein Problem zu lösen, das gleitenden Durchschnitten inhärent ist, die feste Zeitlängen verwenden. Das Grundproblem besteht darin, dass der Markt als großer Diskontierungsmechanismus mit einer Geschwindigkeit auf Ereignisse reagiert, die ein gleitender Durchschnitt nicht bewältigen kann. Dieses Problem wird Lag genannt, und es gibt keine Art von gleitendem Durchschnitt, sei es ein einfacher, exponentieller oder gewichteter gleitender Durchschnitt, der davon nicht betroffen ist. Verständlicherweise wird dies die Zuverlässigkeit dieses gleitenden Durchschnitts in Frage stellen. Der McGinley Dynamic-Indikator berücksichtigt Geschwindigkeitsänderungen in einem Markt (daher „dynamisch“ ), um eine glattere, reaktionsschnellere, gleitende Durchschnittslinie anzuzeigen.
Die Geschwindigkeit des Marktes ist nicht konstant; es beschleunigt und verlangsamt sich häufig. Traditionelle gleitende Durchschnitte, wie ein einfacher gleitender Durchschnitt oder ein exponentieller gleitender Durchschnitt, berücksichtigen diese Markteigenschaft nicht. Der McGinley Dynamic Indikator löst dieses Problem, indem er einen automatischen Glättungsfaktor in seine Formel integriert, um sich an Marktbewegungen anzupassen. Dies beschleunigt oder verlangsamt den Indikator in Trend oder Ranging Märkten.
Dies soll nicht heißen, dass das oben erwähnte Problem der Verzögerung beseitigt wurde, nur dass die Reaktion auf Marktbewegungen schneller ist. Der wichtigste Punkt ist, dass es aufgrund seiner Glättungskonstante marktreaktiver sein wird als die anderen gleitenden Durchschnitte. Der Benutzer kann diesen Indikator durch Auswahl der Anzahl der Perioden (N) anpassen.
Der Indikator verbessert sich gegenüber herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, indem er Preistrennungen und volatile Whipsaws minimiert, so dass die Preisbewegung genauer widergespiegelt wird. Die Formel ermöglicht eine Beschleunigung oder Verzögerung des McGinley Dynamic-Indikators, die ausschließlich auf der Preisbewegung des Wertpapiers basiert.
Obwohl Händler die Linie verwenden können, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen, war McGinleys ursprüngliche Absicht für seinen Indikator, die Verzögerung zwischen dem Indikator und dem Markt zu verringern. Die Logik besteht darin, dass ein schnellerer gleitender Durchschnitt bei der Erzeugung von Handelssignalen glaubwürdiger wäre.