Handeln ohne Marktlärm
Rauschunterdrückung ist einer der wichtigsten Aspekte des aktiven Handels. Durch den Einsatz von Rauschentfernungstechniken können die Händler vermeiden falsche Signale und ein klareres Bild von einem Gesamt erhalten Trend. Hier werfen wir einen Blick auf verschiedene Techniken zur Beseitigung von Marktrauschen und zeigen Ihnen, wie Sie diese gewinnbringend einsetzen können.
Was ist Marktlärm?
Marktrauschen sind einfach alle Preisdaten, die das Bild des zugrunde liegenden Trends verzerren. Dazu gehören meist kleine Korrekturen und Intraday- Volatilität. Um dieses Konzept vollständig zu verstehen, werfen wir einen Blick auf zwei Diagramme – eines mit Rauschen und eines ohne Rauschen.
Bevor das Rauschen entfernt wird:
Nachdem das Rauschen entfernt wurde:
Beachten Sie, dass es im obigen Chart keine Bereiche mehr gibt, in denen der Trend nicht leicht zu erkennen ist, während im ersten Chart oft schwer zu erkennen ist, ob sich der Trend an manchen Tagen ändert. Die in diesem Chart verwendete Technik ist die Mittelwertbildung – das heißt, die aktuelle Kerze berücksichtigt den Durchschnitt früherer Kerzen, um einen glatteren Trend zu erzielen. Dies ist das Ziel der Rauschunterdrückung: Trendrichtung und -stärke zu verdeutlichen.
Schauen wir uns an, wie wir diese beiden Faktoren bestimmen und kombinieren können, um zuverlässige Diagramme zu erstellen, die leichter zu lesen sind.
Das Entfernen des Rauschens, um eine klarere Perspektive auf den zugrunde liegenden Trend zu erhalten, kann ein wichtiger Schritt bei der Ausführung eines profitablen Handels sein. Um mehr über die Entwicklung Ihrer Handelsstrategie zu erfahren, besuchen Sie den Kurs Technische Analyse der Investopedia Academy, der Videoinhalte und interaktive Beispiele enthält, die Ihnen helfen, ein effektiverer Trader zu werden.
Isolieren der Trendrichtung
Die Isolierung der Trendrichtung erfolgt am besten durch die Verwendung spezieller Diagramme, die kleine Korrekturen und Abweichungen eliminieren und nur größere Trends anzeigen. Einige der Diagramme (wie das Diagramm zur Rauschentfernung oben) durchschnittliche Preise, um ein glatteres Diagramm zu erstellen, während andere das Diagramm vollständig neu erstellen, indem nur trendbeeinflussende Bewegungen berücksichtigt werden.
Renko-Charts
Ein Beispiel für einen Charttyp, der nur trendbeeinflussende Bewegungen verwendet, ist der Renko-Chart, benannt nach dem japanischen Begriff Renga (Ziegel). Renko-Diagramme isolieren Trends, indem sie den Preis berücksichtigen, aber die Zeit ignorieren.
Sie werden in einem einfachen dreistufigen Prozess erstellt:
- Wählen Sie eine Ziegelgröße. Dies ist einfach die minimale Preisänderung, die erforderlich ist, damit ein neuer Ziegel erscheint.
- Vergleichen Sie den Schlusskurs des aktuellen Tages mit dem Hoch und Tief des vorherigen Ziegels.
- Ist der Schlusskurs um mindestens einen Stein höher oder niedriger als die Spitze des vorherigen Steins, werden ein oder mehrere Steine in die nächste Spalte in die entsprechende Richtung gezogen.
Schauen wir uns ein Beispiel an:
Wie Sie sehen, ist es auf diesen Charts viel einfacher, Trends zu erkennen als auf traditionellen Candlestick Charts. Eine weitere Geräuschreduzierung kann durch Vergrößern der Ziegelsteine erreicht werden; Dies erhöht jedoch auch die Intra-Trend-Volatilität – stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Kapital verfügen, um dieser Volatilität standzuhalten.
Insgesamt bieten Renko-Charts eine ausgezeichnete Möglichkeit, Trends zu isolieren, aber sie sind dadurch eingeschränkt, dass sie keine andere Möglichkeit bieten, die Trendstärke zu bestimmen, als nur die Trendlänge zu betrachten, was irreführend sein kann. Wir werden uns später ansehen, wie man die Trendstärke bestimmt.
Heikin-Ashi-Charts
Der zweite Diagrammtyp, der zur Rauschunterdrückung verwendet werden kann, ist das Heikin-Ashi Diagramm. Diese Charts verwenden eine ähnliche Strategie wie die ersten beiden Charts – sie berücksichtigen den aktuellen Balken mit dem Durchschnitt vergangener Balken, um einen glatteren Trend zu erzielen. Dieser Prozess erzeugt viel glattere Kursmuster, die viel einfacher zu lesen sind.
Dies sind die Diagramme, die am häufigsten verwendet werden, um das Marktrauschen zu reduzieren; Sie können problemlos mit anderen Indikatoren verwendet werden, da sie die Zeit nicht ausschließen. Ein weiterer zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass sie auch den Indikator glätten, da die Preisbalken als Indikatoreingaben verwendet werden. Dies kann dazu beitragen, dass Indikatoren viel besser lesbar sind.
Kagi-Charts
Kagi-Diagramme sind so konzipiert, dass sie Angebot und Nachfrage durch die Verwendung dünner und dicker Linien darstellen. Neue Linien werden immer dann erstellt, wenn ein neues Hoch oder Tief festgelegt wird. Durch das Isolieren von Hochs und Tiefs wird es viel einfacher, die größeren Trends zu erkennen.
Schauen wir uns ein Beispiel an:
Trendzeiten werden dann als Zeiten definiert, in denen die Nachfrage das Angebot übersteigt ( Aufwärtstrend ) oder das Angebot die Nachfrage übersteigt ( Abwärtstrend ). Das Finden von Trends wird so einfach wie das Suchen nach dicken oder dünnen Linien.
Diese Diagramme eignen sich auch hervorragend zur Rauschunterdrückung, sind jedoch begrenzt, da sie die Trendstärke nur durch Messung der Bewegungslängen bestimmen können, was irreführend sein kann.
Bestimmung der Trendstärke
Die Trendstärke lässt sich am besten anhand von Indikatoren messen. Für die Zwecke dieses Artikels nehmen wir den beliebtesten Indikator – den Directional Movement Index (DMI) und dessen Ableitung den Average Directional Movement Index (ADX).
Der DMI-Indikator ist der am weitesten verbreitete Trendstärkeindikator. Dieser Indikator ist in zwei Teile unterteilt: +DI und -DI. Diese beiden Indikatoren werden dann aufgetragen, um die Gesamttrendstärke zu bestimmen.
Der ADX-Indikator ist einfach der Durchschnitt der beiden DMI-Indikatoren (Richtungsbewegungsindex) (+/-), um eine einzelne Linie zu erstellen, mit der sofort festgestellt werden kann, ob ein Preis im Trend liegt oder ruht.
Sehen wir uns ein Beispiel an, wie dies nützlich sein kann:
Wie Sie sehen, nimmt die Steigung bei stärkerem Trend stärker und bei schwächerem Trend geringer zu. Typischerweise wird der ADX auf einen Bereich von 14 Bar eingestellt, wobei 20 und 40 die beiden Schlüsselpunkte sind. Steigt der ADX über 20, bedeutet dies den Beginn eines neuen Trends. Wenn er über 40 steigt, bedeutet dies, dass der Trend wahrscheinlich zu Ende ist. Wie Sie in der obigen Tabelle sehen können, können Sie damit ziemlich genau ablesen.
Erstellen einer brauchbaren Strategie
Obwohl der ADX für sich genommen gut zu funktionieren scheint, kann die Marktvolatilität zu zweiten Vermutungen und falschen Signalen führen. In Kombination mit Diagrammtypen, die Trends leichter hervorheben, wird es jedoch viel einfacher, profitable Gelegenheiten zu identifizieren.
Die Verwendung einer kombinierten Analyse ist so einfach wie die Feststellung, ob die Stimmung des Chartmusters der Stimmung des Indikators entspricht. Wenn Sie Heikin-Ashi und ADX verwenden, überprüfen Sie daher einfach die Trendrichtung auf dem Chart und werfen Sie dann einen Blick auf die im ADX angezeigte Trendstärke. Wenn beide Ihnen sagen, dass es einen starken Trend gibt, ist es möglicherweise eine gute Idee, einzusteigen.
Hier ist ein Beispiel:
Hier können wir sehen, dass die Trends durch die Verwendung von Mittelungstechniken (wie Heikin-Ashi) geglättet und durch die Verwendung von Indikatoren (wie ADX) bestätigt werden. Dadurch erhalten wir ein klares und zuverlässiges Bild der aktuellen Marktsituation, ohne unnötigen Durcheinander (Marktrauschen).
Die Quintessenz
Wie Sie sehen, ist die Diagrammanalyse mit Rauschunterdrückungstechniken viel einfacher. Sie können Ihnen helfen, kostspielige Fehlsignale und andere Fehler zu vermeiden, während Sie Trends schnell und genau lokalisieren und daraus Kapital schlagen können.