Handel ohne Marktrauschen
Die Rauschunterdrückung ist einer der wichtigsten Aspekte des aktiven Handels. Durch den Einsatz von Rauschentfernungstechniken können die Händler vermeiden falsche Signale und ein klareres Bild von einem Gesamt erhalten Trend. Hier werfen wir einen Blick auf verschiedene Techniken zur Beseitigung von Marktlärm und zeigen Ihnen, wie sie implementiert werden können, um Sie beim Profitieren zu unterstützen.
Was ist Marktlärm?
Marktlärm sind einfach alle Preisdaten, die das Bild des zugrunde liegenden Trends verzerren. Dies beinhaltet hauptsächlich kleine Korrekturen und Intraday- Volatilität. Um dieses Konzept vollständig zu verstehen, werfen wir einen Blick auf zwei Diagramme – eines mit Rauschen und eines mit entferntem Rauschen.
Bevor Lärm entfernt wird:
Nachdem der Lärm entfernt wurde:
Beachten Sie, dass es in der obigen Grafik keine Bereiche mehr gibt, in denen der Trend nicht leicht zu erkennen ist, während es in der ersten Grafik oft schwierig ist zu erkennen, ob sich der Trend an einigen Tagen ändert. Die in diesem Diagramm verwendete Technik ist die Mittelung, dh die aktuelle Kerze berücksichtigt den Durchschnitt der vorherigen Kerzen, um einen weicheren Trend zu erzielen. Dies ist das Ziel der Geräuschreduzierung: Klärung der Trendrichtung und -stärke.
Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie wir diese beiden Faktoren bestimmen und kombinieren können, um zuverlässige Diagramme zu erstellen, die einfacher zu lesen sind.
Das Entfernen des Rauschens, um eine klarere Perspektive auf den zugrunde liegenden Trend zu erhalten, kann ein wichtiger Schritt bei der Ausführung eines profitablen Handels sein. Um mehr über die Entwicklung Ihrer Handelsstrategie zu erfahren, besuchen Sie den Kurs Technische Analyse an der Investopedia Academy, der Videoinhalte und interaktive Beispiele enthält, um Ihnen zu helfen, ein effektiverer Trader zu werden.
Trennen der Trendrichtung
Das Isolieren der Trendrichtung erfolgt am besten mithilfe spezieller Diagramme, mit denen geringfügige Korrekturen und Abweichungen vermieden und nur größere Trends angezeigt werden. Einige der Diagramme (wie das obige Rauschentfernungsdiagramm) mitteln einfach die Durchschnittspreise, um ein glatteres Diagramm zu erstellen, während andere das Diagramm vollständig neu erstellen, indem nur trendbeeinflussende Bewegungen berücksichtigt werden.
Renko Charts
Ein Beispiel für einen Diagrammtyp, der nur trendbeeinflussende Bewegungen verwendet, ist das Renko-Diagramm, das nach dem japanischen Begriff Renga (Ziegel) benannt ist. Renko-Diagramme isolieren Trends, indem sie den Preis berücksichtigen, aber die Zeit ignorieren.
Sie werden in einem einfachen dreistufigen Prozess erstellt:
- Wählen Sie eine Ziegelgröße. Dies ist einfach die Mindestpreisänderung, die erforderlich ist, damit ein neuer Stein erscheint.
- Vergleichen Sie den aktuellen Tagesabschluss mit dem Hoch und Tief des vorherigen Bausteins.
- Wenn der Schlusskurs mindestens um die Größe eines Steins höher oder niedriger als die Oberseite des vorherigen Steins ist, werden in der nächsten Spalte ein oder mehrere Steine in die jeweilige Richtung gezogen.
Schauen wir uns ein Beispiel an:
Wie Sie sehen können, ist es viel einfacher, Trends in diesen Diagrammen zu erkennen als in herkömmlichen Candlestick Diagrammen. Eine weitere Geräuschreduzierung kann durch Erhöhen der Größe der Steine erzielt werden; Dies erhöht jedoch auch die Volatilität innerhalb des Trends. Stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Kapital verfügen, um dieser Volatilität standzuhalten.
Insgesamt bieten Renko-Diagramme eine hervorragende Möglichkeit, Trends zu isolieren. Sie sind jedoch durch die Tatsache begrenzt, dass sie keine andere Möglichkeit bieten, die Trendstärke zu bestimmen, als nur die Trendlänge zu betrachten, was irreführend sein kann. Wir werden später einen Blick darauf werfen, wie die Trendstärke bestimmt werden kann.
Heikin-Ashi-Diagramme
Der zweite Diagrammtyp, der zur Rauschunterdrückung verwendet werden kann, ist das Heikin-Ashi Diagramm. Diese Diagramme verwenden eine ähnliche Strategie wie die ersten beiden Diagramme. Sie berücksichtigen den aktuellen Balken mit dem Durchschnitt der vergangenen Balken, um einen weicheren Trend zu erzielen. Dieser Prozess erzeugt viel glattere Preismuster, die viel einfacher zu lesen sind.
Dies sind die Diagramme, die am häufigsten zur Reduzierung des Marktlärms verwendet werden. Sie können leicht mit anderen Indikatoren verwendet werden, da sie die Zeit nicht berücksichtigen. Ein weiterer zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass sie den Indikator glätten, da die Preisbalken als Indikatoreingaben verwendet werden. Dies kann dazu beitragen, dass Indikatoren viel besser lesbar sind.
Kagi Charts
Kagi-Diagramme zeigen Angebot und Nachfrage mithilfe dünner und dicker Linien. Neue Linien werden immer dann erstellt, wenn ein neues Hoch oder Tief festgelegt wird. Durch das Isolieren von Höhen und Tiefen wird es viel einfacher, die größeren Trends zu erkennen.
Schauen wir uns ein Beispiel an:
Trendzeiten sind dann definiert als Zeiten, in denen die Nachfrage das Angebot übersteigt ( Aufwärtstrend ) oder das Angebot die Nachfrage übersteigt ( Abwärtstrend ). Das Finden von Trends wird so einfach wie das Suchen nach dicken oder dünnen Linien.
Diese Diagramme eignen sich auch hervorragend zur Rauschunterdrückung, sind jedoch begrenzt, da sie die Trendstärke nur durch Messen der Bewegungslängen bestimmen können, was irreführend sein kann.
Bestimmung der Trendstärke
Die Trendstärke lässt sich am besten anhand von Indikatoren messen. Für die Zwecke dieses Artikels verwenden wir den beliebtesten Indikator – den Richtungsbewegungsindex (DMI), und er leitet den durchschnittlichen Richtungsbewegungsindex (ADX) ab.
Der DMI-Indikator ist der am häufigsten verwendete Trendstärkenindikator. Dieser Indikator ist in zwei Teile unterteilt: + DI und -DI. Diese beiden Indikatoren werden dann aufgezeichnet, um die Gesamttrendstärke zu bestimmen.
Der ADX-Indikator ist einfach die Mittelung der beiden DMI-Indikatoren (Directional Movement Index) (+/-), um eine einzelne Linie zu erstellen, mit der sofort festgestellt werden kann, ob ein Preis im Trend liegt oder inaktiv ist.
Sehen wir uns ein Beispiel an, wie dies nützlich sein kann:
Wie Sie sehen können, nimmt die Steigung schneller zu, wenn der Trend stärker ist, und geringer, wenn der Trend schwächer ist. Normalerweise ist der ADX auf einen Bereich von 14 bar eingestellt, wobei 20 und 40 die beiden wichtigsten Punkte sind. Wenn der ADX über 20 steigt, bedeutet dies den Beginn eines neuen Trends. Wenn es über 40 steigt, bedeutet dies, dass der Trend wahrscheinlich bald endet. Wie Sie aus der obigen Tabelle sehen können, können Sie ziemlich genau lesen.
Erstellen einer nutzbaren Strategie
Obwohl der ADX von sich aus gut zu funktionieren scheint, kann die Marktvolatilität zu Zweitschätzungen und falschen Signalen führen. In Kombination mit Diagrammtypen, die Trends leichter hervorheben, wird es jedoch viel einfacher, profitable Gelegenheiten zu identifizieren.
Die Verwendung einer kombinierten Analyse ist so einfach wie die Bestimmung, ob die Stimmung des Diagrammmusters mit der Stimmung des Indikators übereinstimmt. Wenn Sie Heikin-Ashi und ADX verwenden, überprüfen Sie einfach die Trendrichtung auf dem Diagramm und sehen Sie sich dann die auf dem ADX angezeigte Trendstärke an. Wenn beide Ihnen sagen, dass es einen starken Trend gibt, ist es möglicherweise eine gute Idee, daran teilzunehmen.
Hier ist ein Beispiel:
Hier können wir sehen, dass die Trends durch die Verwendung von Mittelungstechniken (wie Heikin-Ashi) geglättet und durch die Verwendung von Indikatoren (wie ADX) bestätigt werden. Dies gibt uns ein klares und zuverlässiges Bild der aktuellen Marktsituation ohne unnötige Unordnung (Marktlärm).
Das Fazit
Wie Sie sehen können, ist die Diagrammanalyse bei Verwendung von Rauschunterdrückungstechniken viel einfacher. Sie können Ihnen dabei helfen, kostspielige falsche Signale und andere Fehler zu vermeiden und Trends schnell und genau zu lokalisieren und zu nutzen.