MACD und Stochastik: Eine Double-Cross-Strategie

Fragen Sie einen beliebigen technischen Händler und er wird Ihnen sagen, dass der richtige Indikator benötigt wird, um eine Kursänderung im Kursverlauf einer Aktie effektiv zu bestimmen. Alles, was ein „richtiger“ Indikator jedoch tun kann, um einem Händler zu helfen, können zwei kompatible Indikatoren besser machen.

Dieser Artikel zielt darauf ab, Trader zu ermutigen, einen gleichzeitigen bullischen MACD-Crossover zusammen mit einem bullischen stochastischen Crossover zu suchen und zu identifizieren und diese Indikatoren als Einstiegspunkt für den Handel zu verwenden.

Paarung von Stochastik und MACD

Die Suche nach zwei beliebten Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der gleitenden Durchschnittskonvergenzdivergenz ( Schlusskurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum mit ihrer Preisspanne vergleicht, während der MACD die Bildung von zwei gleitenden Durchschnitten darstellt, die voneinander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist hochwirksam, wenn sie ihr volles Potenzial ausschöpft.

Arbeiten mit der Stochastik

Die Geschichte des stochastischen Oszillators ist voller Ungereimtheiten. Die meisten finanziellen Mittel identifizieren George C. Lane, einen technischen Analysten, der nach seinem Eintritt bei Investment Educators im Jahr 1954 Stochastik studierte, als Schöpfer des stochastischen Oszillators. Lane machte jedoch widersprüchliche Aussagen über die Erfindung des stochastischen Oszillators. Es ist möglich, dass der damalige Leiter der Investment Educators, Ralph Dystant, oder sogar ein unbekannter Verwandter von jemandem innerhalb der Organisation es erstellt hat.

Wahrscheinlich hat eine Gruppe von Analysten den Oszillator zwischen Lanes Ankunft bei Investment Educators 1954 und 1957erfunden, als Lane das Urheberrecht dafür beanspruchte.

Der stochastische Oszillator besteht aus zwei Komponenten:% K und% D. %K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeiträume angibt, und %D ist der gleitende Durchschnitt von %K.

Zu verstehen, wie die Stochastik gebildet wird, ist eine Sache, aber noch wichtiger ist es zu wissen, wie sie in verschiedenen Situationen reagiert. Beispielsweise:

• Häufige Auslöser treten auf, wenn die% K-Linie unter 20 fällt – die Aktie gilt als überverkauft und ist ein Kaufsignal.
• Wenn der %K knapp unter 100 seinen Höchststand erreicht und nach unten geht, sollte die Aktie verkauft werden, bevor dieser Wert unter 80 fällt.
• Im Allgemeinen, wenn der% K – Wert über dem% D steigt, wird ein Kaufsignal wird durch diese Crossover angezeigt, sofern die Werte sind unter 80. Wenn sie über diesem Wert sind, wird die Sicherheit als überkauft.

Arbeiten mit dem MACD

Als vielseitiges Trading – Tool, das Preis offenbaren kann Schwung ist der MACD auch bei der Identifizierung von Preisentwicklung und Richtung nützlich. Der MACD-Indikator hat genug Stärke, um allein zu stehen, aber seine Vorhersagefunktion ist nicht absolut. In Verbindung mit einem anderen Indikator kann der MACD den Vorteil des Händlers wirklich steigern.

Wenn ein Trader die Trendstärke und -richtung einer Aktie bestimmen muss, ist es sehr nützlich, seine gleitenden Durchschnittslinien auf das MACD- Histogramm zu legen. Der MACD kann auch allein als Histogramm betrachtet werden.

MACD-Berechnung

Um diesen oszillierenden Indikator, der über und unter Null schwankt, einzubringen, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch Subtrahieren des 26-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) des Kurses eines Wertpapiers von einem gleitenden 12-Tage-Durchschnitt seines Kurses kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Triggerlinie (der Neun-Tage-EMA) hinzugefügt wird, erstellt der Vergleich der beiden ein Handelsbild. Wenn der MACD-Wert höher als der neuntägige EMA ist, wird dies als zinsbullischer Crossover mit gleitendem Durchschnitt angesehen.

Es ist hilfreich zu beachten, dass es einige bekannte Möglichkeiten gibt, den MACD zu verwenden:

• An erster Stelle steht die Beobachtung von Divergenzen oder einer Überkreuzung der Mittellinie des Histogramms; der MACD zeigt Kaufgelegenheiten über Null und Verkaufsgelegenheiten darunter.
• Ein anderer ist, die Überschneidungen der gleitenden Durchschnittslinie und ihre Beziehung zur Mittellinie zu beachten.

Integration von bullischen Crossoversover

Um feststellen zu können, wie ein bullischer MACD-Crossover und ein bullischer stochastischer Crossover in eine Trendbestätigungsstrategie integriert werden können, muss das Wort „bullish“ erklärt werden. Im einfachsten Sinne bezieht sich bullish auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Kurse. Ein zinsbullisches Signal ist das, was passiert, wenn ein sich schneller bewegender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet, Marktdynamik erzeugt und weitere Preiserhöhungen vorschlägt.

• Im Falle eines zinsbullischen MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtslinie liegt und auch wenn die MACD-Linie einen höheren Wert hat als der Neun-Tage-EMA, auch „MACD-Signallinie“ genannt.
• Die bullische Divergenz der Stochastik tritt auf, wenn der %K-Wert den %D überschreitet, was eine wahrscheinliche Kurswende bestätigt.

Frequenzweichen in Aktion: Genesee & Wyoming Inc.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wie und wann ein stochastisches und MACD-Doppelkreuz verwendet wird.

Beachten Sie die grünen Linien, die anzeigen, wenn sich diese beiden Indikatoren synchron bewegten, und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Charts.

Sie werden vielleicht einige Fälle bemerken, in denen sich der MACD und die Stochastik gleichzeitig kreuzen: Januar 2008, Mitte März und Mitte April zum Beispiel. Es sieht sogar so aus, als hätten sie sich auf einem Diagramm dieser Größe gleichzeitig gekreuzt, aber wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass sie sich nicht innerhalb von zwei Tagen tatsächlich gekreuzt haben, was das Kriterium für die Einrichtung war Scan. Möglicherweise möchten Sie die Kriterien ändern, sodass Sie Kreuze einbeziehen, die innerhalb eines größeren Zeitrahmens auftreten, damit Sie Züge wie die unten gezeigten erfassen können.

Das Ändern der Einstellungsparameter kann dazu beitragen, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen, die einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies wird erreicht, indem in den Intervall-/Zeitraumeinstellungen höhere Werte verwendet werden. Dies wird allgemein als „Glätten von Dingen“ bezeichnet. Aktive Trader verwenden natürlich viel kürzere Zeitrahmen in ihren Indikatoreinstellungen und würden sich auf einen Fünf-Tage-Chart anstatt auf einen mit monate- oder jahrelangem Kursverlauf beziehen.

Die Strategie

Achten Sie zunächst darauf, dass die bullischen Überkreuzungen innerhalb von zwei Tagen auftreten. Bei Anwendung der Stochastik- und MACD-Double-Cross-Strategie erfolgt der Crossover idealerweise unterhalb der 50-Linie der Stochastik, um eine längere Kursbewegung zu erfassen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert innerhalb von zwei Tagen nach der Platzierung Ihres Trades bereits Null ist oder sich über Null bewegt.

Beachten Sie auch, dass der MACD nach dem Stochastik leicht kreuzen muss, da die Alternative einen falschen Hinweis auf den Preistrend erzeugen oder Sie in einen  Seitwärtstrend versetzen könnte.

Schließlich ist es sicherer, Aktien zu handeln, die über ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnittswerten gehandelt werden, aber dies ist keine absolute Notwendigkeit.

Besondere Überlegungen

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass Trader die Möglichkeit haben, nach einem besseren Einstiegspunkt in aufsteigenden Aktien Ausschau zu halten oder sicher zu sein, dass sich ein Abwärtstrend wirklich umkehrt, wenn sie nach langfristigen Positionen nach unten fischen. Diese Strategie kann in einen Scan umgewandelt werden, wo die Charting-Software dies zulässt.

Bei jedem Vorteil einer Strategie gibt es immer einen Nachteil. Da es in der Regel länger dauert, bis sich die Aktie in der besten Kaufposition befindet, findet der tatsächliche Handel mit der Aktie weniger häufig statt, sodass Sie möglicherweise einen größeren Aktienkorb benötigen, um sie zu beobachten.

Das stochastische und MACD-Doppelkreuz ermöglicht es dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann es sowohl an die Bedürfnisse aktiver Trader als auch an Investoren angepasst werden. Experimentieren Sie mit beiden Indikatorintervallen und Sie werden sehen, wie sich die Crossovers unterschiedlich ausrichten. Wählen Sie dann die Anzahl der Tage, die für Ihren Handelsstil am besten geeignet sind. Vielleicht möchten Sie auch einen  Relative-Stärke-Index  (RSI)-Indikator in den Mix aufnehmen, nur zum Spaß.