MACD und Stochastic: Eine Doppelkreuzstrategie

Fragen Sie einen technischen Händler und er wird Ihnen sagen, dass der richtige Indikator erforderlich ist, um eine Kursänderung in den Kursmustern einer Aktie effektiv zu bestimmen. Alles, was ein „richtiger“ Indikator tun kann, um einem Händler zu helfen, können zwei kompatible Indikatoren besser.

Dieser Artikel soll Händler dazu ermutigen, nach einem gleichzeitigen bullischen MACD-Crossover zusammen mit einem bullischen stochastischen Crossover zu suchen und diesen zu identifizieren und diese Indikatoren als Einstiegspunkt für den Handel zu verwenden.

Paarung von Stochastic und MACD

Die Suche nach zwei beliebten Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der Konvergenzdivergenz im gleitenden Durchschnitt ( Schlusskurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum mit ihrer Preisspanne vergleicht, während der MACD die Bildung von zwei gleitenden Durchschnitten darstellt, die voneinander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist sehr effektiv, wenn sie ihr volles Potenzial entfaltet.

Stochastisch arbeiten

Die Geschichte des stochastischen Oszillators ist voller Inkonsistenzen. Die meisten finanziellen Ressourcen identifizieren George C. Lane, einen technischen Analysten, der Stochastik studierte, nachdem er 1954 zu Investment Educators gekommen war, als den Schöpfer des stochastischen Oszillators. Lane machte jedoch widersprüchliche Aussagen über die Erfindung des stochastischen Oszillators. Es ist möglich, dass der damalige Leiter der Investmentpädagogen, Ralph Dystant, oder sogar ein unbekannter Verwandter von jemandem innerhalb der Organisation es geschaffen hat.

Eine Gruppe von Analysten hat höchstwahrscheinlich den Oszillator zwischen Lanes Ankunft bei Investment Educators in den Jahren 1954 und 1957erfunden, als Lane das Urheberrecht dafür beanspruchte.

Der stochastische Oszillator besteht aus zwei Komponenten:% K und% D. % K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeiträume angibt, und% D ist der gleitende Durchschnitt von% K.

Es ist eine Sache zu verstehen, wie die Stochastik gebildet wird, aber es ist wichtiger zu wissen, wie sie in verschiedenen Situationen reagiert. Beispielsweise:

• Häufige Auslöser treten auf, wenn die% K-Linie unter 20 fällt – die Aktie gilt als überverkauft und ist ein Kaufsignal.
• Wenn der% K knapp unter 100 liegt und nach unten geht, sollte die Aktie verkauft werden, bevor dieser Wert unter 80 fällt.
• Im Allgemeinen, wenn der% K – Wert über dem% D steigt, wird ein Kaufsignal wird durch diese Crossover angezeigt, sofern die Werte sind unter 80. Wenn sie über diesem Wert sind, wird die Sicherheit als überkauft.

MACD bearbeiten

Als vielseitiges Trading – Tool, das Preis offenbaren kann Schwung ist der MACD auch bei der Identifizierung von Preisentwicklung und Richtung nützlich. Der MACD-Indikator hat genug Stärke, um allein zu stehen, aber seine Vorhersagefunktion ist nicht absolut. In Verbindung mit einem anderen Indikator kann der MACD den Vorteil des Händlers wirklich steigern.

Wenn ein Händler die Trendstärke und -richtung einer Aktie bestimmen muss, ist es sehr nützlich, seine gleitenden Durchschnittslinien auf das MACD- Histogramm zu legen. Der MACD kann auch nur als Histogramm betrachtet werden.

MACD-Berechnung

Um diesen oszillierenden Indikator einzuführen, der über und unter Null schwankt, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch Subtrahieren des exponentiellen gleitenden 26-Tage- Durchschnitts (EMA) des Wertpapierpreises von einem gleitenden 12-Tage-Durchschnitt seines Wertpapierpreises kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Triggerlinie (die neuntägige EMA) hinzugefügt wurde, ergibt der Vergleich der beiden ein Handelsbild. Wenn der MACD-Wert höher als der neuntägige EMA ist, wird dies als zinsbullischer Crossover mit gleitendem Durchschnitt angesehen.

Es ist hilfreich zu beachten, dass es einige bekannte Möglichkeiten gibt, den MACD zu verwenden:

• Im Vordergrund steht das Beobachten von Abweichungen oder eine Überkreuzung der Mittellinie des Histogramms; Der MACD zeigt Kaufchancen über Null und Verkaufschancen unter Null.
• Ein anderer ist das Feststellen der gleitenden durchschnittlichen Linienkreuzungen und ihrer Beziehung zur Mittellinie.

Bullish Crossovers integrieren

Um herauszufinden, wie ein bullischer MACD-Crossover und ein bullischer stochastischer Crossover in eine Trendbestätigungsstrategie integriert werden können, muss das Wort „bullisch“ erklärt werden. Im einfachsten Sinne bezieht sich bullisch auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise. Ein zinsbullisches Signal ist das, was passiert, wenn ein sich schneller bewegender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet, Marktdynamik erzeugt und weitere Preiserhöhungen vorschlägt.

• Im Fall eines bullischen MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtslinie liegt und auch wenn die MACD-Linie einen größeren Wert als die neuntägige EMA hat, die auch als „MACD-Signallinie“ bezeichnet wird.
• Die bullische Divergenz des Stochastikers tritt auf, wenn der% K-Wert% D überschreitet, was eine wahrscheinliche Preiswende bestätigt.

Frequenzweichen in Aktion: Genesee & Wyoming Inc.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie und wann ein stochastisches und ein MACD-Doppelkreuz verwendet werden sollen.

Beachten Sie die grünen Linien, die angezeigt werden, wenn sich diese beiden Indikatoren synchron bewegen, und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Diagramms.

Möglicherweise stellen Sie einige Fälle fest, in denen sich MACD und Stochastik kurz vor der gleichzeitigen Kreuzung befinden: beispielsweise Januar 2008, Mitte März und Mitte April. Es sieht sogar so aus, als hätten sie sich auf einem Diagramm dieser Größe gleichzeitig gekreuzt, aber wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass sie sich nicht innerhalb von zwei Tagen gekreuzt haben, was das Kriterium für die Einrichtung war Scan. Möglicherweise möchten Sie die Kriterien ändern, damit Sie Kreuze einschließen, die innerhalb eines größeren Zeitrahmens auftreten, damit Sie Bewegungen wie die unten gezeigten erfassen können.

Das Ändern der Einstellungsparameter kann dazu beitragen, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen, die einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies wird erreicht, indem höhere Werte in den Intervall- / Zeitperiodeneinstellungen verwendet werden. Dies wird allgemein als „Glätten von Dingen“ bezeichnet. Aktive Trader verwenden natürlich viel kürzere Zeiträume in ihren Indikatoreinstellungen und verweisen auf ein Fünf-Tage-Chart anstelle eines Charts mit Monaten oder Jahren Preisentwicklung.

Die Strategie

Achten Sie zunächst darauf, dass die bullischen Überkreuzungen innerhalb von zwei Tagen auftreten. Bei Anwendung der Stochastik- und MACD-Doppelkreuzungsstrategie erfolgt die Überkreuzung idealerweise unterhalb der 50-Linie auf der Stochastik, um eine längere Preisbewegung zu erzielen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert innerhalb von zwei Tagen nach Platzierung Ihres Handels bereits Null ist oder höher als Null ist.

Beachten Sie auch, dass sich der MACD nach der Stochastik leicht kreuzen muss, da die Alternative einen falschen Hinweis auf den Preistrend erzeugen oder Sie in einen  Seitwärtstrend versetzen könnte.

Schließlich ist es sicherer, Aktien zu handeln, die über ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnittswerten gehandelt werden, aber dies ist keine absolute Notwendigkeit.

Besondere Überlegungen

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass Händler die Möglichkeit haben, sich für einen besseren Einstiegspunkt in aufwärtstrendenden Aktien zu engagieren oder sicherer zu sein, dass sich ein Abwärtstrend wirklich umkehrt, wenn die Grundfischerei auf langfristige Haltestellen erfolgt. Diese Strategie kann in einen Scan umgewandelt werden, sofern die Diagrammsoftware dies zulässt.

Mit jedem Vorteil einer Strategie ist immer ein Nachteil verbunden. Da es in der Regel länger dauert, bis sich die Aktie in der besten Kaufposition befindet, findet der tatsächliche Handel mit der Aktie weniger häufig statt, sodass Sie möglicherweise einen größeren Aktienkorb benötigen, um sie zu beobachten.

Das stochastische und MACD-Doppelkreuz ermöglicht es dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann es an die Bedürfnisse sowohl aktiver Händler als auch Investoren angepasst werden. Wenn Sie mit beiden Indikatorintervallen experimentieren, werden Sie sehen, wie die Frequenzweichen unterschiedlich ausgerichtet sind, und dann die Anzahl der Tage auswählen, die für Ihren Handelsstil am besten geeignet sind. Möglicherweise möchten Sie  der Mischung auch einen RSI-Indikator ( Relative Strength Index ) hinzufügen , nur zum Spaß.