Forex: Die gleitende durchschnittliche MACD-Kombination

Theoretisch ist der Trendhandel einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist, weiter zu kaufen, wenn der Preis steigt, und weiter zu verkaufen, wenn der Preis sinkt. In der Praxis ist es jedoch weitaus schwieriger, dies erfolgreich durchzuführen. Die größte Angst für Trendhändler besteht darin, zu spät, dh an einem Punkt der Erschöpfung, in einen Trend zu geraten. Trotz dieser Schwierigkeiten ist der Trendhandel wahrscheinlich einer der beliebtesten Handelsstile, denn wenn sich ein Trend kurzfristig oder langfristig entwickelt, kann er Stunden, Tage und sogar Monate dauern.

Hier werden wir eine Strategie behandeln, die Ihnen hilft, zum richtigen Zeitpunkt in einen Trend einzusteigen, mit klaren Einstiegs- und Ausstiegsebenen. Diese Strategie wird als gleitende durchschnittliche MACD Kombination bezeichnet.

Überblick

Die MACD-Kombinationsstrategie umfasst die Verwendung von zwei Sätzen gleitender Durchschnitte (MA) für das Setup:

• 50 einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) – die Signalleitung, die die Trades auslöst
• 100 SMA – gibt ein klares Trendsignal

Der tatsächliche Zeitraum der SMA hängt von dem von Ihnen verwendeten Diagramm ab. Diese Strategie eignet sich jedoch am besten für Stunden- und Tagesdiagramme. Die Hauptprämisse der Strategie besteht darin, nur dann zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Preis die gleitenden Durchschnitte in Richtung des Trends überschreitet.

Regeln für einen langen Handel

1. Warten Sie, bis die Währung über 50 SMA und 100 SMA gehandelt wird.
2. Sobald der Preis um 10 Pips oder mehr über dem nächsten SMA liegt, geben Sie long ein, wenn der MACD innerhalb der letzten fünf Balken auf positiv gekreuzt ist, andernfalls warten Sie auf das nächste MACD-Signal.
3. Stellen Sie den anfänglichen Stopp bei einer fünftaktige niedrig aus dem Eintrag.
4. Verlassen Sie die Hälfte der Position mit dem doppelten Risiko. Bewegen Sie den Anschlag auf Breakeven.
5. Verlassen Sie die zweite Hälfte, wenn der Preis um 10 Pips unter die 50 SMA fällt.

Regeln für einen Short Trade

Warten Sie, bis die Währung sowohl unter 50 SMA als auch unter 100 SMA gehandelt wird.

1. Sobald der Preis um 10 Pips oder mehr unter dem nächsten SMA liegt, geben Sie kurz ein, wenn der MACD innerhalb der letzten fünf Balken auf negativ übergegangen ist. Warten Sie andernfalls auf das nächste MACD-Signal.
2. Stellen Sie den Anfangsstopp auf fünf Bar hoch vom Eingang ein.
3. Verlassen Sie die Hälfte der Position mit dem doppelten Risiko. Bewegen Sie den Anschlag auf Breakeven.
4. Verlassen Sie die verbleibende Position, wenn der Preis um 10 Pips über die 50 SMA zurückfällt. Nehmen Sie den Handel nicht, wenn der Preis einfach zwischen 50 SMA und 100 SMA handelt.

Lange Trades

Unser erstes Beispiel ist der EUR / USD auf einem Stunden-Chart. Der Handel beginnt am 13. März 2006, wenn der Preis sowohl die 50-Stunden-SMA als auch die 100-Stunden-SMA überschreitet. Wir treten jedoch nicht sofort ein, da der MACD vor mehr als fünf Balken nach oben gekreuzt ist, und wir ziehen es vor, auf das zweite MACD-Kreuz nach oben zu warten. Der Grund, warum wir uns an diese Regel halten, ist, dass wir nicht kaufen möchten, wann Die Dynamik ist bereits seit einiger Zeit nach oben gerichtet und kann sich daher von selbst erschöpfen.

Der zweite Auslöser tritt einige Stunden später um 1.1945 auf. Wir geben die Position ein und setzen unseren ersten Stopp auf das Fünf-Takt-Tief vom Eingang, das 1,1917 ist. Unser erstes Ziel ist das Zweifache unseres Risikos von 28 Pips (1.1945-1.1917) oder 56 Pips, was unser Ziel auf 1.2001 bringt. Das Ziel wird am nächsten Tag um 11 Uhr EST getroffen. Wir bewegen dann unseren Stop auf Breakeven und versuchen, die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Preis um 10 Pips unter dem 50-Stunden-SMA notiert. Dies geschieht am 20. März 2006 um 10 Uhr EST. Zu diesem Zeitpunkt wird die zweite Hälfte der Position bei 1,2165 geschlossen, was einem Handelsgewinn von insgesamt 138 Pips entspricht.

Positive und negative Schwingungen

Warum können wir das MACD-Kreuz nicht einfach von positiv nach negativ tauschen? Wenn Sie sich den EUR / USD unten ansehen, können Sie sehen, dass zwischen dem 13. März und dem 15. März 2006 mehrere positive und negative Schwankungen aufgetreten sind. Die meisten Abwärts- und sogar einige der Aufwärtssignale wären jedoch zuvor gestoppt worden sinnvolle Gewinne machen.

Warum können wir nicht einfach das gleitende Durchschnittskreuz ohne den MACD handeln? Schauen Sie sich die Tabelle unten an. Wenn wir das Crossover Signal für den gleitenden Durchschnitt nach unten genommen hätten, als der MACD positiv war, wäre der Handel zu einem Verlierer geworden.

Das nächste unten gezeigte Beispiel bezieht sich auf USD / JPY in einem täglichen Zeitrahmen. Der Handel beginnt am 16. September 2005, wenn der Preis sowohl die 50-Tage- als auch die 100-Tage-SMA überschreitet. Wir nehmen das Signal sofort entgegen, da der MACD innerhalb von fünf Balken gekreuzt hat, was uns ein Einstiegsniveau von ungefähr 110,95 ergibt. Wir setzen unseren ersten Stopp auf das Fünf-Balken-Tief von 108,98 und unser erstes Ziel auf das zweifache Risiko, das bei 114,89 liegt. Der Preis wird drei Wochen später, am 13. Oktober 2005, erreicht. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stop auf Breakeven und versuchen, die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Preis um 10 Pips unter dem 50-Tage-SMA notiert. Dies geschieht am 14. Dezember 2005 bei 117,43, was zu einem Gesamthandelsgewinn von 521 Pips führt.

Eines ist bei der Verwendung von Tages-Charts zu beachten: Obwohl die Gewinne höher sein können, ist das Risiko auch höher. Unser Stopp war fast 200 Pips von unserem Eingang entfernt. Natürlich betrug unser Gewinn 521 Pips, was sich als mehr als das Zweifache unseres Risikos herausstellte. Darüber hinaus müssen Händler, die die Tages-Charts verwenden, um Setups zu identifizieren, viel geduldiger mit ihren Trades sein, da die Position monatelang offen bleiben kann.

Short Trades

Kurz gesagt, wir werfen einen Blick auf den AUD / USD auf den Stunden-Charts vom 16. März 2006. Das erste Währungspaar bewegt sich zwischen dem 50- und 100-Stunden-SMA. Wir warten, bis der Preis unter den gleitenden 50- und 100-Stunden-Durchschnittswerten liegt, und prüfen, ob der MACD in den letzten fünf Balken negativ war. Wir sehen, dass dies der Fall war, und gehen zu kurz, wenn der Preis 10 Pips niedriger ist als der nächstgelegene SMA, in diesem Fall der 100-Stunden-SMA. Unser Einstiegspreis beträgt 0,7349. Wir setzen unseren ersten Stopp auf das höchste Hoch der letzten fünf Takte oder 0,7376. Damit liegt unser anfängliches Risiko bei 27 Pips. Unser erstes Ziel ist das Zweifache des Risikos, das bei 0,7295 liegt. Das Ziel wird sieben Stunden später ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stopp in der zweiten Hälfte, um die Gewinnschwelle zu erreichen, und versuchen, ihn zu verlassen, wenn der Preis um 10 Pips über dem 50-Stunden-SMA liegt. Dies geschieht am 22. März 2006, wenn der Preis 0,7193 erreicht, was uns insgesamt 105 Pips im Handel einbringt. Dies ist definitiv eine attraktive Rendite, da wir nur 27 Pips im Handel riskiert haben.

Aus täglicher Sicht sehen wir uns ein weiteres kurzes Beispiel in EUR / JPY an, das in der folgenden Grafik dargestellt ist. Wie Sie sehen können, reichen die täglichen Beispiele weiter zurück, denn sobald sich ein klarer Trend gebildet hat, kann er lange anhalten. Andernfalls würde die Währung stattdessen in ein bereichsgebundenes Szenario übergehen, in dem die Preise einfach zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten schwanken würden.

Am 25. April 2005 fiel der EUR / JPY unter den 50-Tage- und 100-Tage-SMA. Wir prüfen, ob der MACD ebenfalls negativ ist, was bestätigt, dass sich die Dynamik nach unten bewegt hat. Wir gehen eine Short-Position bei 10 Pips unter dem nächsten gleitenden Durchschnitt (100-Tage-SMA) oder 137,76 ein. Der erste Stopp befindet sich auf dem höchsten Hoch der letzten fünf Takte, nämlich 140,47. Dies bedeutet, dass wir 271 Pips riskieren. Unser erstes Ziel ist das zweifache Risiko (542 Pips) oder 132,34. Das erste Ziel wird etwas mehr als einen Monat später am 2. Juni 2005 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stopp auf die verbleibende Hälfte, um die Gewinnschwelle zu erreichen, und versuchen, es zu verlassen, wenn der Preis um 10 Pips über dem 50-Tage-SMA liegt. Der gleitende Durchschnitt wird am 30. Juni 2005 nach oben durchbrochen, und wir verlassen ihn um 134,21. Wir verlassen den Rest der Position zu diesem Zeitpunkt für einen Gesamthandelsgewinn von 448 Pips.

Wenn die Strategie fehlschlägt

Diese Strategie ist alles andere als narrensicher. Wie bei vielen Trendhandelsstrategien funktioniert es am besten bei Währungen oder Zeitrahmen, die sich gut entwickeln. Daher ist es schwierig, diese Strategie auf Währungen umzusetzen, die typischerweise an die Bandbreite gebunden sind, wie z. B. EUR / GBP.

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für das Scheitern der Strategie. Der Preis unterschreitet die 50- und 100-Stunden-SMA in EUR / GBP am 7. März 2006 um 10 Pips. Der MACD ist zu diesem Zeitpunkt negativ, so dass wir 10 Pips unter dem gleitenden Durchschnitt von 0,6840 liegen. Der Stop befindet sich auf dem höchsten Hoch der letzten fünf Takte, nämlich 0,6860. Dies macht unser Risiko zu 20 Pips, was bedeutet, dass unser erstes Take-Profit-Level das Zweifache des Risikos oder 0,6800 beträgt.

EUR / GBP verkauft sich weiterhin , ist jedoch nicht stark genug, um unser Take-Profit-Niveau zu erreichen. Das Tief in der Bewegung, bevor sich das Währungspaar schließlich wieder über dem 50-Stunden-SMA umkehrt, beträgt 0,6839. Die Umkehrung erstreckt sich schließlich bis zu unserem Stopp von 0,6860 und wir verlieren am Ende 20 Pips im Handel.

Fazit

Die gleitende durchschnittliche MACD-Kombinationsstrategie kann Ihnen helfen, zum profitabelsten Zeitpunkt in einen Trend einzusteigen. Händler, die diese Strategie umsetzen, sollten jedoch sicherstellen, dass sie dies nur für Währungspaare tun, die normalerweise im Trend liegen. Diese Strategie funktioniert besonders gut bei den Majors. Händler sollten auch die Stärke der Aufschlüsselung unter dem gleitenden Durchschnitt zum Zeitpunkt des Eintritts überprüfen. Wenn wir in dem oben gezeigten gescheiterten Handel den durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) zu diesem Zeitpunkt betrachtet hätten, hätten wir gesehen, dass der ADX sehr niedrig war, was darauf hinweist, dass die Aufschlüsselung wahrscheinlich nicht genug Schwung erzeugt hat, um die Bewegung fortzusetzen.