Linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA)

Was ist ein linear gewichteter gleitender Durchschnitt?

Ein linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) ist eine Berechnung des gleitenden Durchschnitts, die aktuelle Preisdaten stärker gewichtet. Der neueste Preis hat die höchste Gewichtung, und jeder vorherige Preis hat nach und nach weniger Gewicht. Die Gewichte fallen linear ab. LWMAs reagieren schneller auf Preisänderungen als einfache gleitende Durchschnitte (SMA) und exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA).

Die Formel für den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) lautet:

So berechnen Sie den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA)

1. Wählen Sie einen Lookback-Zeitraum aus. So viele n Werte werden in den LWMA eingerechnet.
2. Berechnen Sie die linearen Gewichte für jede Periode. Dies kann auf verschiedene Arten erreicht werden. Am einfachsten ist es, n als Gewicht für den ersten Wert zuzuweisen. Wenn Sie beispielsweise einen 100-Perioden-Lookback verwenden, wird der erste Wert mit einer Gewichtung von 100 multipliziert, der nächste Wert mit einer Gewichtung von 99. Eine komplexere Methode besteht darin, eine andere Gewichtung für den neuesten Wert zu wählen. B. 30. Jetzt muss jeder Wert um 30/100 sinken, damit bei Erreichen von n-99 (100. Periode) das Gewicht eins ist.
3. Multiplizieren Sie die Preise für jeden Zeitraum mit ihren jeweiligen Gewichten und erhalten Sie dann die Gesamtsumme.
4. Teilen Sie das obige durch die Summe aller Gewichte.

Angenommen, wir sind daran interessiert, den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie in den letzten fünf Tagen zu berechnen.

Beginnen Sie, indem Sie den heutigen Preis mit 5, den gestrigen Preis mit 4 und den Preis des Vortages mit 3 multiplizieren. Multiplizieren Sie den Preis jedes Tages mit seiner Position in der Datenreihe, bis Sie den ersten Preis in der Datenreihe erreichen, der mit 1 multipliziert wird. Addieren Sie diese Ergebnisse zusammen, dividieren Sie sie durch die Summe der Gewichtungen, und Sie erhalten den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt für diesen Zeitraum.

((P5*5)+(P4*4)+(P3*3)+(P2*2)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Nehmen wir an, der Kurs dieser Aktie schwankt wie folgt:

Tag 5: $90,90 Tag 4: $90,36 Tag 3: $90,28 Tag 2: $90,83 Tag 1: $90,91

((90,90*5)+(90,36*4)+(90,28*3)+(90,83*2)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62

Die LWMA dieser Aktie in diesem Zeitraum beträgt 90,62 USD.

Was sagt Ihnen der Linear Weighted Moving Average (LWMA)?

Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt ist eine Methode zur Berechnung des Durchschnittspreises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Diese Methode gewichtet aktuelle Daten stärker als ältere Daten und wird zur Analyse von Markttrends verwendet.

Wenn der Preis über dem LWMA liegt und der LWMA steigt, liegt der Preis im Allgemeinen über dem gewichteten Durchschnitt, was dazu beiträgt, einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Wenn der Preis unter dem LWMA liegt und der LWMA nach unten zeigt, hilft dies, einen Abwärtstrend des Preises zu bestätigen.

Wenn der Preis den LWMA kreuzt, könnte dies eine Trendwende signalisieren. Wenn der Preis beispielsweise über dem LWMA liegt und dann darunter fällt, könnte dies auf eine Verschiebung von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend hinweisen.

Bei der Bewertung von Trends sollten sich Trader der Rückschauphase bewusst sein. Die Lookback-Periode gibt an, wie viele Perioden in den LWMA eingerechnet werden. Ein LWMA mit fünf Perioden verfolgt den Preis sehr genau und ist nützlich, um kleine Trends zu verfolgen, da die Linie selbst bei geringfügigen Preisschwankungen leicht durchbrochen werden kann. Ein 100-Perioden-LWMA wird den Preis nicht so genau verfolgen, was bedeutet, dass zwischen dem LWMA und dem Preis oft Spielraum bleibt. Dies ermöglicht die Bestimmung längerfristiger Trends und Umkehrungen.

Wie andere Arten von gleitenden Durchschnitten kann der LWMA manchmal verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche anzuzeigen. In der Vergangenheit beispielsweise erholte sich der Preis mehrfach von der LWMA und stieg dann an. Dies zeigt an, dass die Linie als Unterstützung fungiert. Die Leitung kann auch in Zukunft als Unterstützung dienen. Andernfalls könnte sich die Preisentwicklung geändert haben. Es könnte sich nach unten umkehren oder eine Phase beginnen, in der es sich mehr seitwärts bewegt.

Was ist der Unterschied zwischen einem linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) und einem doppelt exponentiell gleitenden Durchschnitt (DEMA)?

Beide gleitenden Durchschnitte sollen die Verzögerung reduzieren, die dem SMA innewohnt. Die LWMA tut dies, indem sie den jüngsten Preisen ein größeres Gewicht beimisst. Der Double Exponential Moving Average (DEMA) tut dies, indem er den EMA über einen bestimmten Zeitraum mit zwei multipliziert und dann einen geglätteten EMA subtrahiert. Da die MAs unterschiedlich berechnet werden, liefern sie unterschiedliche Werte in einem Preisdiagramm.

Die Grenzen der Verwendung eines linear gewichteten gleitenden Durchschnitts (LWMA)

Alle gleitenden Durchschnitte helfen Trends zu definieren, wenn sie vorhanden sind, aber wenig Informationen zur Verfügung stellen, wenn der Preis – Aktion ist abgehackt oder überwiegend seitwärts bewegt. Während dieser Zeiten wird der Preis um den MA schwanken. Der MA wird in solchen Zeiten keine guten Crossover- oder Unterstützungs-/Widerstandssignale liefern.

Ein LWMA kann keine Unterstützung oder keinen Widerstand bieten. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn dies in der Vergangenheit noch nicht geschehen ist.

Es können auch mehrere falsche Signale auftreten, bevor sich ein signifikanter Trend entwickelt. Ein falsches Signal ist, wenn der Preis die LWMA überschreitet, sich dann aber nicht in die erwartete Richtung bewegt, was zu einem schlechten Handel führt.