Können wir die Volatilität eines Portfolios mit Hilfe eines GARCH auf die Portfoliorenditen schätzen?

Как рассчитать CAPM?

Без корректировки риска по коэффициенту β формула CAPM выглядит так: RE = RfGlobal + β * ERP + C = RfLocal + β * ERP.

Кто и когда создал модель оценки финансовых активов?

В 1990, William Sharpe стал лауреатом Нобелевской премии по экономике. «За его вклад в теорию ценообразования финансовых средств, так называемую Capital Asset Pricing Model (Модель оценки финансовых активов) (CAPM).»