Kairi Relative Index (KRI)
Was ist der Kairi Relative Index (KRI)?
Der Kairi Relative Index ist eine Metrik, anhand derer Händler angeben, wann es Zeit ist, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Es misst die Abweichung des Preises vom einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Preises dieses Vermögenswerts über einen Zeitraum von typischerweise 10 bis 20 Tagen.
Wenn der Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum viel höher ist als der SMA des Vermögenswerts, begünstigt der Kairi Relative Index den Verkauf. Wenn der Preis eines Vermögenswerts viel niedriger als der einfache gleitende Durchschnitt ist, bevorzugt der Index den Kauf des Vermögenswerts.
Die zentralen Thesen
- Der Kairi Relative Index misst den Abstand zwischen Schlusskursen und einem Simple Moving Average (SMA).
- Extreme Werte im KRI gelten als Kauf- und Verkaufssignale.
- Die extremen Werte variieren je nach Vermögenswert, wobei volatilere Vermögenswerte viel höhere und niedrigere Extreme erreichen, die die Vermögenswerte beruhigen.
- Der KRI ist kein genaues Zeitsignal und sollte daher mit anderen Analyseformen kombiniert werden, um Handelssignale zu erzeugen.
Die Formel für den Kairi Relative Index (KRI)
Berechnung des Kairi Relative Index (KRI)
- Berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt anhand der letzten Schlusskurse für eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen, z. B. 10 (n).
- Ziehen Sie die n-Perioden-SMA vom letzten Schlusskurs ab.
- Teilen Sie das Ergebnis durch die SMA.
- Mit 100 multiplizieren.
- Wiederholen Sie den Vorgang, wenn jede Periode abgeschlossen ist.
Was sagt Ihnen der Kairi Relative Index?
Der Kairi Relative Index wurde von einem Investor in Japan erfunden. Es wurde Mitte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet, aber in den 1970er Jahren wurde es durch komplexere Metriken wie den Relative Strength Index (RSI) abgelöst.
Der KRI misst, wie weit der Preis von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Vermögenswerte, die sich stark bewegen, haben tendenziell größere Werte als Vermögenswerte, die sich nicht viel bewegen. Beispielsweise liegt ein extrem niedriger Wert beim SPDR S & P 500 ETF (SPY) zwischen -7 und -15 und ein hoher Wert bei vier bis 10 nach oben.
Eine volatile Aktie kann extreme Werte von -40 oder +50 aufweisen. Wenn der Indikator auf eine Aktie oder einen anderen Vermögenswert angewendet wird, beachten Sie daher die extremen Werte, die der Indikator in der Vergangenheit für diesen Vermögenswert erreicht hat. Dies sind die Bereiche, auf die Sie in Zukunft auf dem Indikator achten müssen.
Wenn der Indikator auf einen extrem niedrigen Wert für diesen Vermögenswert fällt, sagt der Indikator, dass der Preis überverkauft ist und sich erholen könnte. Warten Sie auf eine Bestätigung, z. B. wenn der Preis vor dem Kauf tatsächlich steigt.
Wenn der Indikator für diesen bestimmten Vermögenswert auf einen extrem hohen Wert steigt, sagt der Indikator, dass der Preis überkauft ist und fallen könnte. Warten Sie vor dem Verkauf auf eine Bestätigung, z. B. wenn der Preis zu fallen beginnt.
Beispiel für die Verwendung des Kairi Relative Index (KRI)
In der folgenden Tabelle wird der KRI einem Wochenchart von Apple Inc. (AAPL) hinzugefügt.
In mehr als sieben Jahren lagen die extremen Werte auf der Oberseite normalerweise bei 15 oder mehr. Extrem niedrige Werte lagen unter -10.
Einige dieser Extreme sind im Diagramm durch vertikale Linien gekennzeichnet, wobei grüne Linien KRI-Kaufsignale und rote Linien KRI-Verkaufssignale darstellen.
Während einige dieser Trades geklappt hätten, hauptsächlich weil Apple sich im Berichtszeitraum insgesamt in einem Aufwärtstrend befand, hätten viele Signale zu schlechten Ein- und Ausstiegspunkten geführt, wenn der KRI allein verwendet worden wäre. Mehrere Kaufsignale traten auf, als der Preis von Apple noch sank. Einige Verkaufsstellen sind zu früh aufgetreten, da der Preis immer noch steigen wird.
Das Warten auf die Bestätigung einer Preisumkehr, sobald der KRI ein Extrem erreicht hatte, hätte dazu beigetragen, einige dieser frühen Ein- und Ausgänge zu verhindern.
Unterschied zwischen dem Kairi Relative Index (KRI) und dem MACD
Der KRI misst die Entfernung der Schlusskurse zur SMA. Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) misst den Abstand zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Eine Signalleitung wird dann typischerweise an den MACD angelegt, um Handelssignale zu erzeugen.
Einschränkungen bei der Verwendung des Kairi Relative Index
Der KRI verfolgt, wie weit ein Vermögenswert von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Extreme Messwerte gelten als Verkaufs- oder Kaufsignale. Benutzer müssen jedoch auch beachten, dass der Trend umso stärker ist, je extremer die Messwerte sind. Die Preise müssen schnell und hart laufen, um vom gleitenden Durchschnitt abzuweichen. Der Versuch, einen schnell wachsenden Markt zu schließen oder einen schnell fallenden Markt zu kaufen, kann daher wie ein Schritt vor einen Güterzug sein.
Es ist ratsam, auf eine andere Form der Überprüfung zu warten, ob sich der Preis tatsächlich dreht, wenn der Kairi-Indikator ein extremes Niveau erreicht. Trades können andere technische Indikatoren oder Preisaktionen verwenden, um zu signalisieren, dass sich der Preis dreht.
Der KRI kann niedriger oder höher werden, ohne dass der Preis des Vermögenswerts niedriger oder höher wird. Dies kann passieren, weil sich der Abstand zwischen dem Preis und dem SMA verringert, der Preis jedoch weiterhin in seiner aktuellen Richtung fortgesetzt werden kann.
Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist die Hauptkomponente des KRI-Indikators. Durchschnittswerte sind historischer Natur und geben möglicherweise keinen Einblick in die zukünftigen Entwicklungen.