Integration von Kredit- und Markt-VaR

Welche Marktrisiken gibt es?

Hier tauchen als marktspezifische Ausprägungen des Marktrisikos das Zinsänderungsrisiko (Änderungen des Marktzinses auf zinstragende Risikopositionen), Kursrisiko (bei Wertpapieren wie Aktien, Anleihen), Währungsrisiko (offene Fremdwährungspositionen und Aufwertungs- und Abwertungsrisiko), Rohstoff- (Commodities-) …

Was sind NPE?

Streng genommen bezieht sich der Leitfaden aber auf sämtliche notleidenden Risikopositionen (Non-performing Exposures – NPE) gemäß EBA-Definition5 und auf in Besitz genommene Vermögenswerte (Foreclosed Assets).

Was ist die NPL Quote?

Ihr Ziel sollte es sein, die NPL–Quote – also den Anteil notleidender Kredite an der Gesamtbilanz – möglichst niedrig zu halten. Die einfachste und wohl lukrativste Möglichkeit notleidende Kredite und titulierte Forderungen abzubauen ist der gebündelte Verkauf als Portfolio.

Was sind Forbearance Maßnahmen?

Klassifizierung Forbearance

Grundsätzlich stellen Forbearance–Maßnahmen Zugeständnisse an einen Schuldner dar, der Schwierigkeiten hat, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen oder kurz vor solchen Schwierigkeiten steht (finanzielle Schwierigkeiten).

Wann gilt ein Kredit als notleidend?

Ein Kredit wird als notleidend eingestuft, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Kreditnehmer ihn wahrscheinlich nicht zurückzahlen kann oder der Kreditnehmer seit mehr als 90 Tagen mit der vereinbarten Ratenzahlung in Verzug ist.

Wie wird die NPL Quote berechnet?

Dabei ergibt sich die NPL–Quote als Quote notleidender Kredite, indem der Bruttobuchwert der notleidenden Kredite und Darlehen durch den Brutto- buchwert der gesamten Darlehen und Kredite geteilt wird.

Was ist NPL Backstop?

Im Zuge der Umsetzung des „Aktionsplans für den Abbau notleidender Kredite in Europa“ wurden im Jahr 2019 in der CRR neue Regelungen zur aufsichtsrechtlichen Letztsicherung für notleidende Risikopositionen (sog. NPL– Backstop) eingeführt.