Verwendung eines gleitenden Durchschnitts zum Kauf von Aktien

Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analysewerkzeug, das Preisdaten glättet, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittspreis erstellt wird. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum ermittelt, z. B. 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder einen vom Händler gewählten Zeitraum. Die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts in Ihrem Handel bietet Vorteile sowie Optionen für die Art des zu verwendenden gleitenden Durchschnitts. Strategien mit gleitendem Durchschnitt sind ebenfalls beliebt und können auf jeden Zeitrahmen zugeschnitten werden, was sowohl für langfristige Anleger als auch für kurzfristige Händler geeignet ist.

Warum einen gleitenden Durchschnitt verwenden?

Ein gleitender Durchschnitt hilft dabei, die Menge an “ Rauschen “ in einem Preischart zu reduzieren. Schauen Sie sich die Richtung des gleitenden Durchschnitts an, um eine grundlegende Vorstellung davon zu erhalten, in welche Richtung sich der Preis bewegt. Wenn es abgewinkelt ist, steigt der Preis insgesamt (oder war es vor kurzem); abgewinkelt, und der Preis bewegt sich insgesamt; seitwärts bewegen, und der Preis ist wahrscheinlich in einem Bereich.

Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein gleitender 50-Tage, 100-Tage- oder 200-Tage-Durchschnitt als Unterstützungslevel dienen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Dies liegt daran, dass sich der Durchschnitt wie ein Boden (Unterstützung) verhält, sodass der Preis davon abprallt. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wirken. Wie eine Obergrenze erreicht der Preis das Niveau und beginnt dann wieder zu fallen.

Der Preis wird den gleitenden Durchschnitt auf diese Weise nicht immer „respektieren“. Der Preis kann leicht durchlaufen oder vor Erreichen des Kurses anhalten und umkehren.

Wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend allgemein gestiegen. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend rückläufig. Gleitende Durchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (wird in Kürze erörtert), sodass ein MA einen Aufwärtstrend anzeigen kann, während ein anderer MA einen Abwärtstrend anzeigt.

Arten von gleitenden Durchschnitten

Ein gleitender Durchschnitt kann auf verschiedene Arten berechnet werden. Ein einfacher gleitender Fünf-Tage- Durchschnitt (SMA) addiert die fünf letzten täglichen Schlusskurse und dividiert sie durch fünf, um jeden Tag einen neuen Durchschnitt zu erstellen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre Fließlinie entsteht.

Eine weitere beliebte Art des gleitenden Durchschnitts ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, da die neuesten Preise stärker gewichtet werden. Wenn Sie eine 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA in demselben Diagramm darstellen, werden Sie feststellen, dass die EMA aufgrund der zusätzlichen Gewichtung der aktuellen Preisdaten schneller auf Preisänderungen reagiert als die SMA.

Charting-Software und Handelsplattformen führen die Berechnungen durch, sodass keine manuelle Berechnung erforderlich ist, um einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden.

Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA funktioniert möglicherweise eine Zeit lang besser an einem Aktien- oder Finanzmarkt, und zu anderen Zeiten funktioniert eine SMA möglicherweise besser. Der für einen gleitenden Durchschnitt gewählte Zeitrahmen spielt auch eine wichtige Rolle für die Effektivität (unabhängig vom Typ).

Moving Average Length

Übliche gleitende Durchschnittslängen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Zeithorizont des Händlers auf jeden Chart-Zeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden.

Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, der auch als „Rückblickzeitraum“ bezeichnet wird, kann eine große Rolle dabei spielen, wie effektiv er ist.

Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Rückblickzeitraum. In der folgenden Abbildung folgt der gleitende 20-Tage-Durchschnitt dem tatsächlichen Preis genauer als der gleitende 100-Tage-Durchschnitt.

Der 20-Tage-Zeitraum kann für einen kurzfristigen Händler von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis genauer folgt und daher weniger „Verzögerung“ als der längerfristige gleitende Durchschnitt erzeugt. Ein 100-Tage-MA kann für einen längerfristigen Händler vorteilhafter sein.

Verzögerung ist die Zeit, die ein gleitender Durchschnitt benötigt, um eine mögliche Umkehrung zu signalisieren. Erinnern Sie sich daran, dass als allgemeine Richtlinie der Trend nach oben betrachtet wird, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn der Preis unter diesen gleitenden Durchschnitt fällt, signalisiert dies eine mögliche Umkehrung basierend auf diesem MA. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt liefert viel mehr „Umkehr“ -Signale als ein gleitender 100-Tage-Durchschnitt.

Ein gleitender Durchschnitt kann eine beliebige Länge haben: 15, 28, 89 usw. Wenn Sie den gleitenden Durchschnitt so anpassen, dass er genauere Signale für historische Daten liefert, können Sie möglicherweise bessere zukünftige Signale erstellen.

Handelsstrategien – Frequenzweichen

Frequenzweichen sind eine der wichtigsten Strategien für den gleitenden Durchschnitt. Der erste Typ ist ein Preis- Crossover, bei dem der Preis über oder unter einem gleitenden Durchschnitt liegt, um eine mögliche Trendänderung zu signalisieren.

Eine andere Strategie besteht darin, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden: einen längeren und einen kürzeren. Wenn die kurzfristige MA die längerfristige MA überschreitet, ist dies ein Kaufsignal, da dies darauf hinweist, dass sich der Trend nach oben verschiebt. Dies ist als “ goldenes Kreuz “ bekannt.

Wenn der kurzfristige MA den längerfristigen MA unterschreitet, ist dies ein Verkaufssignal, da dies darauf hinweist, dass sich der Trend nach unten verschiebt. Dies ist als “ Kreuz zwischen Tod und Tod “ bekannt.

MA Nachteile

Gleitende Durchschnitte werden auf der Grundlage historischer Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiver Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein. Zuweilen scheint der Markt die Unterstützung / den Widerstand der MA und die Handelssignale zu respektieren, und zu anderen Zeiten zeigt er, dass diese Indikatoren keinen Respekt haben.

Ein Hauptproblem besteht darin, dass der Preis, wenn die Preisbewegung unruhig wird, hin und her schwingen kann und mehrere Trendumkehr- oder Handelssignale erzeugt. In diesem Fall ist es am besten, beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um den Trend zu verdeutlichen. Dasselbe kann bei MA-Crossovers auftreten, wenn sich die MAs für einen bestimmten Zeitraum „verheddern“ und mehrere Trades mit Verlust auslösen.

Gleitende Durchschnitte funktionieren unter starken Trendbedingungen recht gut, unter unruhigen oder schwankenden Bedingungen jedoch schlecht. Durch Anpassen des Zeitrahmens kann dieses Problem vorübergehend behoben werden, obwohl diese Probleme wahrscheinlich irgendwann auftreten, unabhängig vom Zeitrahmen, der für den gleitenden Durchschnitt (die gleitenden Durchschnittswerte) ausgewählt wurde.

Das Fazit

Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht Preisdaten, indem er sie glättet und eine fließende Linie erzeugt. Dies erleichtert das Erkennen des Trends. Exponentielle gleitende Durchschnitte reagieren schneller auf Preisänderungen als einfache gleitende Durchschnitte. In einigen Fällen kann dies gut sein, in anderen kann es zu falschen Signalen kommen. Gleitende Durchschnitte mit einem kürzeren Rückblickzeitraum (z. B. 20 Tage) reagieren auch schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einem längeren Rückblickzeitraum (200 Tage).

Crossovers mit gleitendem Durchschnitt sind eine beliebte Strategie sowohl für Ein- als auch für Ausgänge. MAs können auch Bereiche potenzieller Unterstützung oder Widerstand hervorheben. Während dies prädiktiv erscheinen mag, basieren gleitende Durchschnitte immer auf historischen Daten und zeigen einfach den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum.

Für Investitionen mit gleitendem Durchschnitt oder einer anderen Technik ist ein Anlagekonto bei einem Börsenmakler erforderlich. Die Liste der besten Online-Broker von Investopedia ist ein großartiger Ort, um nach dem Broker zu suchen, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.