Wie Handelsalgorithmen erstellt werden
Quantitativer Handel ist nicht nur institutionellen Händlern zugänglich; Auch Einzelhändler machen mit. Programmierkenntnisse werden zwar empfohlen, wenn Sie Algorithmen erstellen möchten, aber selbst diese sind nicht immer erforderlich. Es sind Programme und Dienste verfügbar, die den Programmiercode für eine Strategie basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Eingaben schreiben. Der vom Programm/Dienst erzeugte Code wird dann in die Handelsplattform eingesteckt und der Handel beginnt. Aber bevor dies passieren kann, durchlaufen angehende algorithmische Trader mehrere Schritte, um genau zu entscheiden, was sie mit dem Algorithmus erreichen möchten und wie.
Zeitrahmen und Einschränkungen
Ein gut programmierter Algorithmus kann zwar eigenständig ausgeführt werden, jedoch wird eine gewisse menschliche Aufsicht empfohlen. Wählen Sie daher einen Zeitrahmen und eine Handelsfrequenz, die Sie überwachen können. Wenn Sie einen Vollzeitjob haben und Ihr Algorithmus so programmiert ist, dass er während Ihrer Arbeit Hunderte von Trades pro Tag auf einem Ein-Minuten-Chart macht, ist das möglicherweise nicht ideal. Möglicherweise möchten Sie einen etwas längerfristigen Zeitrahmen für Ihre Trades und eine geringere Handelsfrequenz wählen, damit Sie den Überblick behalten können.
Rentabilität in der Testphase des Algorithmus bedeutet nicht, dass er diese Renditen für immer produzieren wird. Gelegentlich müssen Sie eingreifen und den Handelsalgorithmus ändern, wenn die Ergebnisse zeigen, dass er nicht mehr gut funktioniert. Dies ist auch eine zeitliche Verpflichtung, die jeder akzeptieren muss, der algorithmischen Handel betreibt.
Finanzielle Engpässe sind ebenfalls ein Problem. Mit einer Hochfrequenz- Handelsstrategie steigen die Provisionen sehr schnell an. Stellen Sie also sicher, dass Sie mit dem günstigsten verfügbaren Broker zusammen sind und dass das Gewinnpotenzial jedes Handels die Zahlung dieser Provisionen möglicherweise mehrmals am Tag rechtfertigt. Auch das Startkapital ist eine Überlegung. Unterschiedliche Märkte und Finanzprodukte erfordern unterschiedlich viel Kapital. Wenn Sie am Forex oder Futures handeln, können Sie möglicherweise mit weniger beginnen.
Marktbeschränkungen sind ein weiteres Thema. Nicht jeder Markt ist für den algorithmischen Handel geeignet. Wählen Sie Aktien, ETFs, Forex-Paare oder Futures mit ausreichender Liquidität , um die vom Algorithmus erzeugten Aufträge abzuwickeln.
Entwickeln oder verfeinern Sie eine Strategie
Sobald die finanziellen und zeitlichen Beschränkungen verstanden sind, entwickeln oder verfeinern Sie eine Strategie, die programmiert werden kann. Sie haben vielleicht eine Strategie, die Sie manuell handeln, aber ist sie leicht zu programmieren? Wenn Ihre Strategie sehr subjektiv und nicht regelbasiert ist, könnte die Programmierung der Strategie unmöglich sein. Regelbasierte Strategien sind am einfachsten zu programmieren – Strategien mit Einstiegen, Stop-Loss und Kurszielen basierend auf quantifizierbaren Daten oder Kursbewegungen.
Da regelbasierte Strategien leicht kopiert und getestet werden können, gibt es viele frei verfügbar, wenn Sie keine eigenen Ideen haben. Quantpedia ist eine solche Ressource, die wissenschaftliche Arbeiten und Handelsergebnisse für verschiedene quantitative Handelsmethoden bereitstellt. Die skizzierten Regeln können codiert und dann anhand vergangener und aktueller Daten auf Rentabilität getestet werden. Das Codieren eines Algorithmus erfordert Programmierkenntnisse oder Zugriff auf Software oder jemanden, der für Sie codieren kann.
Testen eines Handelsalgorithmus
Der wichtigste Schritt ist das Testen. Sobald eine Handelsstrategie codiert wurde, handeln Sie nicht mit echtem Kapital, bis sie getestet wurde. Das Testen umfasst das Ausführen des Algorithmus auf historischen Preisdaten, um zu zeigen, wie der Algorithmus über Tausende von Trades abgeschnitten hat. Wenn die historische Testphase rentabel ist und die erstellten Statistiken für Ihre Risikotoleranz akzeptabel sind, z. B. maximaler Drawdown, Gewinnquote, Ruinierungsrisiko, testen Sie den Algorithmus unter Live-Bedingungen auf einem Demo-Konto. Auch hier sollte diese Phase Hunderte von Trades hervorbringen, damit Sie auf die Leistung zugreifen können.
Wenn der Algorithmus mit historischen Kursdaten und dem Handel mit einem Live-Demokonto profitabel ist, verwenden Sie ihn, um echtes Kapital zu handeln, aber mit einem wachsamen Auge. Live-Bedingungen unterscheiden sich von historischen oder Demo-Tests, da die Orders des Algorithmus tatsächlich den Markt beeinflussen und Slippage verursachen können. Bis es verifiziert ist, funktioniert der Algorithmus auf dem realen Markt wie beim Testen, behalten Sie ein wachsames Auge.
Kontinuierliche Wartung
Solange der Algorithmus innerhalb der während des Tests festgelegten statistischen Parameter arbeitet, lassen Sie den Algorithmus in Ruhe. Algorithmen haben den Vorteil, ohne Emotionen zu handeln, aber ein Trader, der ständig am Algorithmus bastelt, hebt diesen Vorteil auf. Der Algorithmus erfordert jedoch Aufmerksamkeit. Überwachen Sie die Leistung, und wenn sich die Marktbedingungen so stark ändern, dass der Algorithmus nicht mehr so funktioniert, wie er sollte, können Anpassungen erforderlich sein.
Die Quintessenz
Algorithmischer Handel ist kein Unterfangen, das Sie über Nacht reich macht. In der Tat kann quantitativer Handel genauso viel Arbeit sein wie manueller Handel. Wenn Sie sich für die Erstellung eines Algorithmus entscheiden, sollten Sie sich bewusst sein, wie sich Zeit, Finanz- und Marktbeschränkungen auf Ihre Strategie auswirken können, und planen Sie entsprechend. Verwandeln Sie eine aktuelle Strategie in eine regelbasierte, die sich leichter programmieren lässt, oder wählen Sie eine quantitative Methode, die bereits getestet und erforscht wurde. Führen Sie dann Ihre eigene Testphase mit historischen und aktuellen Daten durch. Wenn das funktioniert, führen Sie den Algorithmus mit echtem Geld unter wachsamen Augen aus. Passen Sie bei Bedarf an, aber lassen Sie es ansonsten seine Arbeit machen.