Wie Trader den CCI (Commodity Channel Index) verwenden, um Aktientrends zu handeln
Wie verwenden Trader den CCI (Commodity Channel Index), um Aktientrends zu handeln?
Der CCI oder Commodity Channel Index wurde von Donald Lambert entwickelt, einem technischen Analysten, der den Indikator ursprünglich 1980 imCommodities Magazine (jetztFutures ) veröffentlichte. Trotz seines Namens kann der CCI in jedem Markt verwendet werden und ist nicht nur für Waren.
Der CCI wird nach folgender Formel berechnet:
(Typischer Preis – Einfacher gleitender Durchschnitt) / (0,015 x mittlere Abweichung)
Die IHK wurde ursprünglich entwickelt, um langfristige Trendänderungen zu erkennen, wurde jedoch von Händlern für den Einsatz in allen Märkten oder Zeiträumen angepasst.1 Der Handel mit mehreren Zeitrahmen bietet mehr Kauf- oder Verkaufssignale für aktive Händler. Händler verwenden den CCI häufig auf dem längerfristigen Chart, um den dominanten Trend zu bestimmen, und auf dem kurzfristigeren Chart, um Pullbacks zu isolieren und Handelssignale zu generieren.
Die zentralen Thesen
- Die IHK ist ein Marktindikator, der zur Verfolgung von Marktbewegungen verwendet wird, die auf Kauf oder Verkauf hinweisen können.
- Der CCI vergleicht den aktuellen Preis mit dem Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum.
- Verschiedene Strategien können den CCI auf unterschiedliche Weise verwenden, einschließlich der Verwendung über mehrere Zeiträume hinweg, um dominante Trends, Pullbacks oder Einstiegspunkte in diesen Trend zu etablieren.
- Einige Handelsstrategien, die auf CCI basieren, können mehrere falsche Signale erzeugen oder Trades verlieren, wenn die Bedingungen unruhig werden.
Die Strategien und Indikatoren sind nicht ohne Tücken, und die Anpassung der Strategiekriterien und des Indikatorzeitraums kann zu einer besseren Leistung führen. Obwohl alle Systeme anfällig für Handelsverluste sind, kann die Implementierung einer Stop-Loss-Strategie helfen, das Risiko zu begrenzen, und das Testen der CCI-Strategie auf Rentabilität in Ihrem Markt und Zeitrahmen ist ein würdiger erster Schritt, bevor Sie Handelsgeschäfte einleiten.
Verstehen, wie Händler CCI (Commodity Channel Index) verwenden, um Aktienentwicklungen zu handeln
CCI-Indikator
Der CCI vergleicht den aktuellen Preis mit einem Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum. Der Indikator schwankt über oder unter Null und bewegt sich in den positiven oder negativen Bereich. Während die meisten Werte, etwa 75%, zwischen -100 und +100 liegen, liegen etwa 25% der Werte außerhalb dieses Bereichs, was auf eine große Schwäche oder Stärke der Preisbewegung hindeutet.
Die obige Grafik verwendet 30 Perioden in der CCI-Berechnung;Da es sich bei dem Chart um einen Monatschart handelt, basiert jede neue Berechnung auf den letzten 30 Monaten. IHKs mit 20 und 40 Perioden sind ebenfalls üblich.
EinePeriode bezieht sich auf die Anzahl der Kursbalken, die der Indikator in seine Berechnung einbezieht. Die Preisbalken können eine Minute, fünf Minuten, täglich, wöchentlich, monatlich oder ein beliebiger Zeitrahmen sein, auf den Sie in Ihren Charts zugreifen können.
Je länger der gewählte Zeitraum (je mehr Balken in der Berechnung), desto seltener bewegt sich der Indikator außerhalb von -100 oder +100. Kurzfristige Händler bevorzugen einen kürzeren Zeitraum (weniger Preis Bars in der Berechnung),da sie mehr Signale liefert, während längerfristige Händler und Investoren bevorzugen einen längeren Zeitraum wie 30 oder 40 täglich oder Verwendung Wochenchart wird empfohlen,für dielangfris Term-Trader, während kurzfristige Trader den Indikator auf einen Stunden-Chart oder sogar einen Ein-Minuten-Chart anwenden können.
Indikatorberechnungen werden automatisch von einer Charting-Software oder einer Stockcharts.com, Freestockcharts.com und Handelsplattformen wie Thinkorswim und MetaTrader stellen alle den CCI-Indikator bereit.
Wenn der CCI über +100 liegt, bedeutet dies, dass der Preis deutlich über dem vom Indikator gemessenen Durchschnittspreis liegt. Wenn der Indikator unter -100 liegt, liegt der Preis deutlich unter dem Durchschnittspreis.
IHK-Basisstrategie
Eine grundlegende CCI Strategie wird verwendet,über 100, die CCI für Bewegung zu verfolgen,die erzeugt Kaufsignale und Bewegungen unter -100, die erzeugt Verkauf oder kurze Signale Handel. Anleger möchten möglicherweise nur die Kaufsignale annehmen, bei Auftreten der Verkaufssignale aussteigen und dann erneut investieren, wenn das Kaufsignal erneut auftritt.
Der obige Wochen-Chart erzeugte 2011 ein Verkaufssignal, als der CCI unter -100 fiel. Dies hätte längerfristigen Händlern gesagt, dass ein potenzieller Abwärtstrend im Gange war. Aktivere Trader hätten dies auch als Leerverkaufssignal nutzen können. Diese Grafik zeigt, wie Anfang 2012 ein Kaufsignal ausgelöst wurde und die Long-Position offen bleibt, bis sich der CCI unter -100 bewegt.
CCI-Strategie mit mehreren Zeitrahmen
Der CCI kann auch in mehreren Zeitrahmen verwendet werden. Ein langfristiger Chart wird verwendet, um den dominanten Trend zu bestimmen, während ein kurzfristiger Chart Pullbacks und Einstiegspunkte in diesen Trend festlegt. Aktivere Trader verwenden in der Regel eine Strategie mit mehreren Zeitrahmen, und eine kann sogar für das Daytrading verwendet werden, da „Langfristig“ und „Kurzfristig“ relativ dazu sind, wie lange ein Trader seine Positionen halten möchte.
Wenn sich der CCI auf Ihrem längerfristigen Chart über +100 bewegt, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin und Sie achten nur auf Kaufsignale auf dem kurzfristigeren Chart. Der Trend wird berücksichtigt, bis der längerfristige CCI unter -100 fällt.
Die obige Abbildung zeigt einen wöchentlichen Aufwärtstrend seit Anfang 2012. Wenn dies Ihr längerfristiger Chart ist, nehmen Sie nur Kaufsignale auf dem kurzfristigeren Chart.
Wenn ein Tages-Chart als kürzerer Zeitrahmen verwendet wird, kaufen Trader oft, wenn der CCI unter -100 fällt und dann wieder über -100 steigt. Es wäre dann ratsam, den Handel zu verlassen, sobald sich der CCI über +100 bewegt und dann wieder unter +100 fällt. Wenn sich der Trend zur längerfristigen IHK abschwächt, deutet dies alternativ auf ein Verkaufssignal zum Ausstieg aus allen Long-Positionen hin.
Die obige Abbildung zeigt drei Kaufsignale auf dem Tages-Chart und zwei Verkaufssignale. Es werden keine Short-Trades initiiert, da der CCI auf dem langfristigen Chart einen Aufwärtstrend zeigt.
Wenn der CCI auf dem längerfristigen Chart unter -100 liegt, nehmen Sie nur Leerverkaufssignale auf dem kurzfristigeren Chart. Der Abwärtstrend ist in Kraft, bis die längerfristige CCI-Rallye über +100 steigt. Der Chart zeigt, dass Sie einen Short-Trade eingehen sollten, wenn der CCI über +100 steigt und dann auf dem kurzfristigeren Chart wieder unter +100 fällt. Trader würden dann den Short-Trade verlassen, sobald der CCI unter -100 fällt und dann wieder über -100 steigt. Wenn sich der Trend des längerfristigen CCI zeigt, schließen Sie alternativ alle Short-Positionen.
Änderungen und Fallstricke von CCI-Strategien
Sie können CCI verwenden, um die Strategieregeln anzupassen, um die Strategie strenger oder nachsichtiger zu gestalten. Wenn Sie beispielsweise mehrere Zeitrahmen verwenden, verschärfen Sie die Strategie, indem Sie nur Long-Positionen im kürzeren Zeitrahmen einnehmen, wenn die längerfristige CCI über +100 liegt. Dies reduziert die Anzahl der Signale, stellt jedoch sicher, dass der Gesamttrend stark ist.
Ein- und Ausstiegsregeln für den kürzeren Zeitrahmen können ebenfalls angepasst werden. Zum Beispiel, wenn der längerfristigen Trend nach oben ist, können Sie die CCI auf dem kürzerfristigen Chart dip unter -100 erlauben und dann sammeln über Null (anstelle von -100) zurück vor dem Kauf sehen. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass ein höherer Preis gezahlt wird, bietet aber mehr Sicherheit, dass der kurzfristige Pullback vorbei ist und der längerfristige Trend wieder aufgenommen wird.
Mit dem Ausstieg möchten Sie vielleicht zulassen, dass sich der Preis über +100 erholt und dann unter Null (statt +100) fällt, bevor Sie die Long-Position schließen. Dies könnte zwar bedeuten, dass Sie einige kleine Pullbacks durchhalten, während eines sehr starken Trends jedoch die Gewinne erhöhen können.
Die obigen Zahlen verwenden einen wöchentlichen langfristigen und einen täglichen kurzfristigen Chart. Je nach Bedarf können auch andere Kombinationen verwendet werden, z. B. ein Tages- und Stunden-Chart oder ein 15-Minuten- und Ein-Minuten-Chart. Wenn Sie zu viele oder zu wenige Handelssignale erhalten, passen Sie den Zeitraum des CCI an, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Leider wird die Strategie wahrscheinlich mehrere falsche Signale erzeugen oder Trades verlieren, wenn die Bedingungen unruhig werden. Es ist durchaus möglich, dass der CCI über einen Signalpegel schwankt, was zu Verlusten oder einer unklaren kurzfristigen Richtung führt. Vertrauen Sie in solchen Fällen dem ersten Signal, solange der längerfristige Chart Ihre Einstiegsrichtung bestätigt.
Die Strategie enthält keinen Stop-Loss, obwohl es empfohlen wird, bis zu einem gewissen Grad eine integrierte Risikobegrenzung vorzusehen. Beim Kauf kann ein Stop-Loss unterhalb des jüngsten Swing-Tiefs platziert werden; Beim Kurzschluss kann ein Stop-Loss über dem jüngsten Swing-High platziert werden.