Wie Händler CCI (Commodity Channel Index) verwenden, um Aktienentwicklungen zu handeln
Wie verwenden Händler CCI (Commodity Channel Index), um mit Aktienentwicklungen zu handeln?
Der CCI oder Commodity Channel Index wurde von Donald Lambert entwickelt, einem technischen Analysten, der den Indikator ursprünglich 1980 imCommodities Magazine (jetztFutures ) veröffentlichte. Trotz seines Namens kann der CCI in jedem Markt eingesetzt werden und ist nicht nur für Waren.
Der CCI wird mit der folgenden Formel berechnet:
(Typischer Preis – einfacher gleitender Durchschnitt) / (0,015 x mittlere Abweichung)
Die IHK wurde ursprünglich entwickelt, um langfristige Trendänderungen zu erkennen, wurde jedoch von Händlern für den Einsatz in allen Märkten oder Zeiträumen angepasst.1 Der Handel mit mehreren Zeitrahmen bietet aktiven Händlern mehr Kauf- oder Verkaufssignale. Händler verwenden die IHK häufig auf dem längerfristigen Chart, um den dominanten Trend zu ermitteln, und auf dem kurzfristigen Chart, um Pullbacks zu isolieren und Handelssignale zu generieren.
Die zentralen Thesen
- Die IHK ist ein Marktindikator, der zur Verfolgung von Marktbewegungen verwendet wird, die auf Kauf oder Verkauf hinweisen können.
- Die IHK vergleicht den aktuellen Preis mit dem Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum.
- Verschiedene Strategien können die IHK auf unterschiedliche Weise verwenden, einschließlich der Verwendung über mehrere Zeiträume hinweg, um dominante Trends, Pullbacks oder Einstiegspunkte in diesen Trend zu etablieren.
- Einige auf CCI basierende Handelsstrategien können mehrere falsche Signale erzeugen oder Trades verlieren, wenn die Bedingungen unruhig werden.
Die Strategien und Indikatoren sind nicht ohne Fallstricke, und die Anpassung der Strategiekriterien und des Indikatorzeitraums kann zu einer besseren Leistung führen. Obwohl alle Systeme anfällig für Trades sind, kann die Implementierung einer Stop-Loss-Strategie zur Risikobegrenzung beitragen. Das Testen der CCI-Strategie auf Rentabilität in Ihrem Markt und Zeitrahmen ist ein würdiger erster Schritt, bevor Trades initiiert werden.
Verstehen, wie Händler CCI (Commodity Channel Index) verwenden, um Aktienentwicklungen zu handeln
CCI-Anzeige
Die IHK vergleicht den aktuellen Preis mit einem Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum. Der Indikator schwankt über oder unter Null und bewegt sich in den positiven oder negativen Bereich. Während die meisten Werte, ungefähr 75%, zwischen -100 und +100 liegen, liegen ungefähr 25% der Werte außerhalb dieses Bereichs, was auf eine große Schwäche oder Stärke der Preisbewegung hinweist.
In der obigen Tabelle werden 30 Perioden für die CCI-Berechnung verwendet. Da es sich bei dem Diagramm um ein Monatsdiagramm handelt, basiert jede neue Berechnung auf den letzten 30 Monaten. CCIs von 20 und 40 Perioden sind ebenfalls häufig.
EinZeitraum bezieht sich auf die Anzahl der Preisbalken, die der Indikator in seine Berechnung einbezieht. Die Preisbalken können eine Minute, fünf Minuten, täglich, wöchentlich, monatlich oder in einem beliebigen Zeitrahmen sein, auf den Sie in Ihren Charts zugreifen können.
Je länger der gewählte Zeitraum ist (je mehr Balken in der Berechnung enthalten sind), desto seltener bewegt sich der Indikator außerhalb von -100 oder +100. Kurzfristige Händler bevorzugen einen kürzeren Zeitraum (weniger Preis Bars in der Berechnung),da sie mehr Signale liefert, während längerfristige Händler und Investoren bevorzugen einen längeren Zeitraum wie 30 oder 40 täglich oder Verwendung Wochenchart wird empfohlen,für dielangfris Term Trader, während Short Term Trader den Indikator auf ein Stunden-Chart oder sogar ein Ein-Minuten-Chart anwenden können.
Indikatorberechnungen werden automatisch von einer Chartsoftware oder einer Stockcharts.com, Freestockcharts.com und Handelsplattformen wie Thinkorswim und MetaTrader liefern alle den CCI-Indikator.
Wenn der CCI über +100 liegt, bedeutet dies, dass der Preis deutlich über dem vom Indikator gemessenen Durchschnittspreis liegt. Wenn der Indikator unter -100 liegt, liegt der Preis deutlich unter dem Durchschnittspreis.
CCI-Grundstrategie
Eine grundlegende CCI Strategie wird verwendet,über 100, die CCI für Bewegung zu verfolgen,die erzeugt Kaufsignale und Bewegungen unter -100, die erzeugt Verkauf oder kurze Signale Handel. Anleger möchten möglicherweise nur die Kaufsignale nehmen, aussteigen, wenn die Verkaufssignale auftreten, und dann wieder investieren, wenn das Kaufsignal erneut auftritt.
Das obige Wochen-Chart erzeugte 2011 ein Verkaufssignal, als der CCI unter -100 fiel. Dies hätte längerfristigen Händlern mitgeteilt, dass ein potenzieller Abwärtstrend im Gange war. Aktivere Händler hätten dies auch als Leerverkaufssignal nutzen können. Diese Grafik zeigt, wie Anfang 2012 ein Kaufsignal ausgelöst wurde und die Long-Position offen bleibt, bis sich der CCI unter -100 bewegt.
CCI-Strategie mit mehreren Zeitrahmen
Die CCI kann auch in mehreren Zeiträumen verwendet werden. Ein Langzeitdiagramm wird verwendet, um den dominanten Trend zu bestimmen, während ein Kurzzeitdiagramm Pullbacks und Einstiegspunkte in diesen Trend festlegt. Aktivere Trader verwenden normalerweise eine Strategie mit mehreren Zeitrahmen, und eine kann sogar für den Tageshandel verwendet werden, da „langfristig“ und „kurzfristig“ relativ dazu sind, wie lange ein Trader möchte, dass seine Positionen halten.
Wenn sich der CCI auf Ihrem längerfristigen Chart über +100 bewegt, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin, und Sie achten nur auf Kaufsignale auf dem kurzfristigen Chart. Der Trend wird berücksichtigt, bis der längerfristige CCI unter -100 fällt.
Die obige Abbildung zeigt einen wöchentlichen Aufwärtstrend seit Anfang 2012. Wenn dies Ihr längerfristiger Chart ist, nehmen Sie nur Kaufsignale auf dem kurzfristigen Chart.
Wenn Händler ein Tages-Chart als kürzeren Zeitrahmen verwenden, kaufen sie häufig, wenn der CCI unter -100 fällt und dann wieder über -100 steigt. Es wäre dann ratsam, den Handel zu beenden, sobald sich die IHK über +100 bewegt und dann wieder unter +100 fällt. Wenn sich der Trend zur längerfristigen IHK abschwächt, deutet dies alternativ auf ein Verkaufssignal zum Ausstieg aus allen Long-Positionen hin.
Die obige Abbildung zeigt drei Kaufsignale auf dem Tages-Chart und zwei Verkaufssignale. Es werden keine Short-Trades initiiert, da der CCI auf dem Langzeit-Chart einen Aufwärtstrend zeigt.
Wenn der CCI auf dem längerfristigen Chart unter -100 liegt, nehmen Sie nur Leerverkaufssignale auf dem kurzfristigen Chart. Der Abwärtstrend ist so lange wirksam, bis der längerfristige CCI über +100 steigt. Das Diagramm zeigt an, dass Sie einen Short-Trade eingehen sollten, wenn der CCI über +100 steigt und dann auf dem kurzfristigen Chart wieder unter +100 fällt. Händler würden dann den Short-Trade verlassen, sobald sich die IHK unter -100 bewegt und sich dann wieder über -100 erholt. Wenn sich der Trend zur längerfristigen IHK zeigt, können Sie alternativ alle Short-Positionen verlassen.
Änderungen und Fallstricke von CCI-Strategien
Sie können CCI verwenden, um die Strategieregeln anzupassen, um die Strategie strenger oder milder zu gestalten. Wenn Sie beispielsweise mehrere Zeitrahmen verwenden, verschärfen Sie die Strategie, indem Sie nur Long-Positionen im kürzeren Zeitrahmen einnehmen, wenn die längerfristige CCI über +100 liegt. Dies reduziert die Anzahl der Signale, stellt jedoch sicher, dass der Gesamttrend stark ist.
Die Ein- und Ausstiegsregeln für den kürzeren Zeitraum können ebenfalls angepasst werden. Zum Beispiel, wenn der längerfristigen Trend nach oben ist, können Sie die CCI auf dem kürzerfristigen Chart dip unter -100 erlauben und dann sammeln über Null (anstelle von -100) zurück vor dem Kauf sehen. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass ein höherer Preis gezahlt wird, bietet jedoch mehr Sicherheit dafür, dass der kurzfristige Rückzug vorbei ist und der längerfristige Trend wieder aufgenommen wird.
Mit dem Ausstieg möchten Sie möglicherweise zulassen, dass der Preis über +100 steigt und dann unter Null (anstelle von +100) fällt, bevor Sie die Long-Position schließen. Während dies bedeuten könnte, einige kleine Rückzüge zu überstehen, kann dies die Gewinne während eines sehr starken Trends steigern.
Die obigen Zahlen verwenden ein wöchentliches langfristiges und ein tägliches kurzfristiges Diagramm. Andere Kombinationen können verwendet werden, um Ihren Anforderungen zu entsprechen, z. B. ein Tages- und Stunden-Chart oder ein 15-Minuten- und ein Minuten-Chart. Wenn Sie zu viele oder zu wenige Handelssignale erhalten, passen Sie den Zeitraum der IHK an, um festzustellen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Leider wird die Strategie wahrscheinlich mehrere falsche Signale erzeugen oder Trades verlieren, wenn die Bedingungen unruhig werden. Es ist durchaus möglich, dass die IHK über einen Signalpegel schwankt, was zu Verlusten oder einer unklaren kurzfristigen Richtung führt. Vertrauen Sie in solchen Fällen dem ersten Signal, solange das längerfristige Diagramm Ihre Eintrittsrichtung bestätigt.
Die Strategie beinhaltet keinen Stop-Loss, obwohl empfohlen wird, bis zu einem gewissen Grad eine integrierte Risikobegrenzung zu haben. Beim Kauf kann ein Stop-Loss unterhalb des jüngsten Swing-Tiefs platziert werden. Beim Kurzschluss kann ein Stop-Loss über dem jüngsten Swing-High platziert werden.