9 Juni 2021 14:02

Wie berechnet man R-Quadrat in Excel?

Was ist R-Quadrat?

In der Finanzwelt ist das R-Quadrat ein statistisches Maß, das den Prozentsatz der Bewegungen eines Fonds oder eines Wertpapiers darstellt, der durch Bewegungen in einem Referenzindex erklärt werden kann. Während die Korrelation die Stärke der Beziehung zwischen einer unabhängigen und einer abhängigen Variablen erklärt, erklärt R-Quadrat, inwieweit die Varianz einer Variablen die Varianz der zweiten Variablen erklärt. Die Formel für R-Quadrat ist einfach Korrelationsquadrat.

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Investopedia

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Häufige Fehler bei R-Squared

Der erste häufigste Fehler ist die Annahme, dass ein R-Quadrat, das sich +/- 1 nähert, statistisch signifikant ist. Ein Messwert, der sich +/- 1 nähert, erhöht definitiv die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen statistischen Signifikanz, aber ohne weitere Tests ist es unmöglich, dies allein anhand des Ergebnisses zu wissen. Die statistische Prüfung ist keineswegs einfach; es kann aus verschiedenen Gründen kompliziert werden. Um dies kurz zu berühren, eine kritische Annahme der Korrelation (und damit des R-Quadrat) ist, dass die Variablen unabhängig sind und dass die Beziehung zwischen ihnen linear ist. Theoretisch würden Sie diese Behauptungen testen, um festzustellen, ob eine Korrelationsberechnung angemessen ist.

Der zweithäufigste Fehler ist das Vergessen, die Daten in eine gemeinsame Einheit zu normalisieren. Wenn Sie eine Korrelation (oder ein R-Quadrat) für zwei Betas berechnen, sind die Einheiten bereits normalisiert: Die Einheit ist Beta. Wenn Sie jedoch Aktien korrelieren möchten, ist es wichtig, dass Sie sie in die prozentuale Rendite und nicht in die Aktienkursänderungen normalisieren. Dies kommt selbst bei Investmentprofis nur allzu häufig vor.

Für Rendite über eine bestimmte Anzahl von Perioden und wie verhält sich diese Varianz zu einer anderen Wertpapiervarianz über denselben Zeitraum? Zwei Wertpapiere können eine hohe Korrelation (oder R-Quadrat) aufweisen, wenn die Rendite täglichen prozentualen Veränderungen in den letzten 52 Wochen entspricht, aber eine niedrige Korrelation, wenn die Rendite monatliche Änderungen in den letzten 52 Wochen ist. Welches ist besser“? Es gibt wirklich keine perfekte Antwort, und es hängt vom Zweck des Tests ab.

Wie berechnet man das R-Quadrat in Excel?

Es gibt mehrere Methoden zum Berechnen von R-Quadrat in Excel.

Der einfachste Weg besteht darin, zwei Datensätze zu erhalten und die integrierte R-Quadrat-Formel zu verwenden. Die andere Alternative besteht darin, eine Korrelation zu finden und diese dann zu quadrieren. Beide sind unten dargestellt:

 

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