9 Juni 2021 14:11

Wie berechnet man das R-Quadrat in Excel?

Was ist R-Quadrat?

In der Finanzwelt ist das R-Quadrat ein statistisches Maß, das den Prozentsatz der Bewegungen eines Fonds oder eines Wertpapiers darstellt, der durch Bewegungen in einem Referenzindex erklärt werden kann. Wo die Korrelation die Stärke der Beziehung zwischen einer unabhängigen und einer abhängigen Variablen erklärt, erklärt das R-Quadrat, inwieweit die Varianz einer Variablen die Varianz der zweiten Variablen erklärt. Die Formel für das R-Quadrat ist einfach das Korrelationsquadrat.

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Häufige Fehler mit R-Quadrat

Der erste häufigste Fehler ist die Annahme, dass ein R-Quadrat, das sich +/- 1 nähert, statistisch signifikant ist. Ein Messwert, der sich +/- 1 nähert, erhöht definitiv die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen statistischen Signifikanz, aber ohne weitere Tests ist es unmöglich, allein anhand des Ergebnisses zu wissen. Die statistischen Tests sind überhaupt nicht einfach; Es kann aus einer Reihe von Gründen kompliziert werden. Um dies kurz anzusprechen, ist eine kritische Annahme der Korrelation (und damit des R-Quadrats), dass die Variablen unabhängig sind und dass die Beziehung zwischen ihnen linear ist. Theoretisch würden Sie diese Behauptungen testen, um festzustellen, ob eine Korrelationsberechnung angemessen ist.

Der zweithäufigste Fehler ist das Vergessen, die Daten zu einer gemeinsamen Einheit zu normalisieren. Wenn Sie eine Korrelation (oder ein R-Quadrat) für zwei Betas berechnen, sind die Einheiten bereits normalisiert: Die Einheit ist Beta. Wenn Sie jedoch Aktien korrelieren möchten, ist es wichtig, dass Sie sie in Prozent Rendite und nicht in Aktienkursänderungen normalisieren. Dies kommt selbst bei Investmentprofis nur allzu häufig vor.

Für Rendite über eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen und in welcher Beziehung steht diese Abweichung zu einer anderen Wertpapierabweichung über denselben Zeitraum? Zwei Wertpapiere weisen möglicherweise eine hohe Korrelation (oder ein R-Quadrat) auf, wenn sich die Rendite in den letzten 52 Wochen täglich in Prozent ändert, aber eine niedrige Korrelation, wenn sich die Rendite in den letzten 52 Wochen monatlich ändert. Welches ist besser“? Es gibt wirklich keine perfekte Antwort und es hängt vom Zweck des Tests ab.

So berechnen Sie das R-Quadrat in Excel

Es gibt verschiedene Methoden zur Berechnung des R-Quadrats in Excel.

Am einfachsten ist es, zwei Datensätze abzurufen und die integrierte R-Quadrat-Formel zu verwenden. Die andere Alternative besteht darin, eine Korrelation zu finden und sie dann zu quadrieren. Beide sind unten gezeigt:

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