Wie baue ich eine profitable Strategie auf, wenn ich ein stochastisches RSI-Muster erkenne?
Die häufigste Verwendung des stochastischen RSI ( StochRSI ) bei der Erstellung einer Handelsstrategie besteht darin, nach Messwerten im überkauften und überverkauften Bereich zu suchen. Der StochRSI schwankt zwischen 0 und 1, wobei Werte unter 0,2 als überverkauft gelten und Werte über 0,8 als überkauft gelten. Überverkaufte Werte in einem großen Aufwärtstrend gelten als zinsbullische Signale, und überkaufte Werte in einem größeren Abwärtstrend werden als bärisch betrachtet.
Die erhöhte Volatilität des StochRSI erfordert jedoch Vorsicht. Der Trade-Einstieg sollte nicht nach überkauften oder überverkauften Werten erfolgen, bis die nachfolgende Preisaktion die Bewegung bestätigt. Beispielsweise sollten überkaufte Werte in einem Abwärtstrend eher als Warnung vor einer möglichen Bewegung denn als Einstiegssignal angesehen werden. Der StochRSI muss sich bei 0,5 wieder unter die Mittellinie bewegen, um den anhaltenden Abwärtstrend zu bestätigen. Umgekehrt muss der StochRSI nach überverkauften Werten in einem größeren Aufwärtstrend über 0,5 steigen. StochRSI-Werte, die über einen längeren Zeitraum im überverkauften oder überkauften Bereich verbleiben, können jedoch eine Trendumkehr signalisieren. (Weitere Informationen finden Sie unter „ Retracement vs. Reversal: Was ist der Unterschied? “)
Ein Beispiel mit StochRSI
Angenommen, ein Wertpapier erlebt seit mehreren Wochen einen ausgeprägten Abwärtstrend und druckt RSI-Werte zwischen 18 und 60. Die aktuelle Sitzung gibt einen RSI-Wert von 56 aus. Obwohl dies normalerweise nicht als umsetzbarer RSI-Wert angesehen wird, sagt die StochRSI-Berechnung a andere Geschichte. Der StochRSI für diese Sitzung ist (56 – 18) / (60 – 18) oder 0,9. Ein solch signifikantes überkauftes Signal in einem größeren Abwärtstrend ist ein Indikator dafür, dass der Preis nach der zinsbullischen Korrektur wahrscheinlich wieder fallen wird.
Sobald der StochRSI wieder unter 0,5 fällt, gehen Sie je nach Wunsch eine Short-Position mit Market- oder Limit-Orders ein. Das höchste Hoch des bullischen Retrace dient als praktischer Stop-Loss. Da die Bullen schon einmal versucht haben, den Preis über diesen Punkt hinaus zu drücken, kann eine Bewegung über dieses Niveau ein Ende des Abwärtstrends signalisieren.
Da der StochRSI so viele gute und schlechte Signale generiert, ist es ratsam, durch zusätzliche Indikatoren nach bestätigenden Beweisen für die Fortsetzung des Trends zu suchen. Konstant starke Volumen- und Candlestick-Muster, wie die fallenden drei Methoden, verstärken das stochRSI-Signal. (Weitere Informationen finden Sie unter “ Was bedeutet das Muster der drei schwarzen Krähen? „)