Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Was ist der Guppy Multiple Moving Average (GMMA)?
Der Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ist ein technischer Indikator, der sich ändernde Trends, Ausbrüche und Handelsmöglichkeiten im Preis eines Vermögenswerts identifiziert, indem er zwei Gruppen von gleitenden Durchschnitten (MA) mit unterschiedlichen Zeiträumen kombiniert. Der Begriff hat seinen Namen von Daryl Guppy, einem australischen Händler, dem seine Entwicklung zugeschrieben wird.
Die zentralen Thesen
- Der Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ist ein technischer Indikator, der sich ändernde Trends, Ausbrüche und Handelsmöglichkeiten im Preis eines Vermögenswerts identifiziert, indem er zwei Gruppen von gleitenden Durchschnitten (MA) mit unterschiedlichen Zeiträumen kombiniert.
- Das GMMA besteht aus einer kurzfristigen Gruppe von MAs und einer langfristigen Gruppe von MAs, die beide sechs MAs enthalten, für insgesamt 12, und wird dem Preisdiagramm eines Vermögenswerts überlagert.
- Die kurzfristigen MAs werden typischerweise auf 3, 5, 8, 10, 12 und 15 Perioden festgelegt. Die längerfristigen MAs werden normalerweise auf 30, 35, 40, 45, 50 und 60 festgelegt.
- Wenn sich die kurzfristige Gruppe von Durchschnittswerten über die längerfristige Gruppe bewegt, deutet dies darauf hin, dass sich ein Preisaufwärtstrend des Vermögenswerts abzeichnen könnte.
- Umgekehrt, wenn die kurzfristige Gruppe unter die längerfristige Gruppe von MAs fällt, könnte ein Preisabwärtstrend bei dem Vermögenswert beginnen.
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) Formel und Berechnung
Der Guppy-Indikator kann einfache oder exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) verwenden, obwohl die meisten Trader normalerweise letztere verwenden. Es gibt eine kurzfristige Gruppe von MAs und eine langfristige Gruppe von MAs, die beide sechs MAs enthalten, für insgesamt 12. Sie können jedoch ihre bevorzugte Anzahl von Perioden N in die Berechnung einfügen, um jede der MAs zu finden MA-Werte.
Berechnung des Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Wiederholen Sie die folgenden Schritte für jeden der erforderlichen MAs. Ändern Sie den N-Wert, um den gewünschten EMA zu berechnen. Verwenden Sie beispielsweise drei, um den Drei-Perioden-Durchschnitt zu berechnen, und verwenden Sie 60, um den 60-Perioden-EMA zu berechnen.
- Berechnen Sie den SMA für N.
- Berechnen Sie den Multiplikator mit demselben N-Wert.
- Verwenden Sie den letzten Schlusskurs, den Multiplikator und die SMA, um die EMA zu berechnen. Der SMA wird in der Berechnung auf den Spot des EMA-Vortages gesetzt. Sobald der EMA berechnet wurde, wird der SMA nicht mehr benötigt, da die EMA-Berechnung im Spot des EMA-Vortages für die nächste Berechnung verwendet werden kann.
- Wiederholen Sie den Vorgang für den nächsten N-Wert, bis Sie den EMA-Wert für alle 12 MAs haben.
Was sagt Ihnen der Guppy Multiple Moving Average (GMMA)?
Der Grad der Trennung zwischen dem kurz- und langfristigen MAs kann als Indikator verwendet werden, den Trend Stärke. Wenn es eine große Trennung gibt, dann ist der vorherrschende Trend stark. Enge Trennungen oder sich kreuzende Linien weisen hingegen auf einen Abschwächungstrend oder eine Konsolidierungsphase hin.
Das Crossover der kurz- und langfristigen MAs stellt Trendumkehrungen dar. Wenn der kurzfristige über die langfristigen MAs kreuzt, dann hat eine bullische Umkehr stattgefunden. Umgekehrt, wenn die kurzfristigen MAs die längerfristigen unterschreiten, findet eine rückläufige Umkehr statt.
Wenn sich beide Gruppen von MAs in der Zwischenzeit horizontal bewegen oder sich hauptsächlich seitwärts bewegen und stark miteinander verflochten sind, bedeutet dies, dass der Vermögenswert keinen Preistrend aufweist und daher möglicherweise kein guter Kandidat für Trend-Trades ist. Diese Zeiträume können jedoch gut für das Range-Trading sein.
Das GMMA kann verwendet werden, um Änderungen in Trends zu identifizieren oder die Stärke des aktuellen Trends zu messen, und wird am besten in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwendet.
Der Indikator kann auch für Handelssignale verwendet werden. Wenn die kurzfristige Gruppe die langfristige Gruppe der MAs überschreitet, kaufen Sie. Wenn die kurzfristige Gruppe unter die längerfristige Gruppe fällt, verkaufen Sie. Diese Signale sollten vermieden werden, wenn sich der Preis und die MAs seitwärts bewegen. Achten Sie nach einer Konsolidierungsphase auf einen Übergang und eine Trennung. Wenn sich die Linien zu trennen beginnen, bedeutet dies oft, dass ein Ausbruch aus der Konsolidierung stattgefunden hat und ein neuer Trend im Gange sein könnte.
Während eines starken Aufwärtstrends, wenn sich die kurzfristigen MAs wieder in Richtung der längerfristigen MAs bewegen (aber nicht überkreuzen) und dann wieder nach oben bewegen, ist dies eine weitere Gelegenheit, Long Trades in Trendrichtung einzugehen. Das gleiche Konzept gilt für Abwärtstrends bei der Eingabe von Short Trades.
Der Guppy Multiple Moving Average (GMMA) im Vergleich zu einem Exponential Moving Average (EMA)
Der GMMA besteht aus 12 EMAs, ist also im Wesentlichen dasselbe wie ein EMA. Der Guppy ist eine Sammlung von EMAs, von denen der Schöpfer glaubte, dass sie dazu beigetragen haben, Trades zu isolieren, Chancen zu erkennen und vor Preisumkehrungen zu warnen.
Die mehreren Linien des Guppy helfen einigen Tradern, die Stärke oder Schwäche eines Trends besser zu erkennen, als wenn sie nur einen oder zwei EMAs verwenden.
Einschränkungen des Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Die Haupteinschränkung des Guppy und der EMAs, aus denen er besteht, besteht darin, dass es sich um einen nachlaufenden Indikator handelt. Jeder EMA repräsentiert den Durchschnittspreis aus der Vergangenheit. Es sagt nicht die Zukunft voraus.
Das Warten auf die Überkreuzung der Durchschnittswerte kann manchmal einen viel zu späten Ein- oder Ausstieg bedeuten, da sich der Preis bereits aggressiv bewegt hat. Alle MAs sind auch anfällig für Peitschensägen. Dies ist der Fall, wenn es einen Crossover gibt, der möglicherweise zu einem Trade führt, der Preis sich jedoch nicht wie erwartet bewegt, und dann kreuzen sich die Durchschnittswerte erneut, was zu einem Verlust führt.
Trader sollten den GMMA in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwenden, um ihre Erfolgschancen zu maximieren. Trader könnten sich beispielsweise den Relative-Stärke-Index (RSI) ansehen, um zu bestätigen, ob ein Trend kopflastig wird und auf eine Umkehr wartet, oder verschiedene Chartmuster betrachten, um andere Einstiegs- oder Ausstiegspunkte nach einem GMMA-Crossover zu bestimmen.