Netzhandel

Was ist Grid-Trading?

Grid Trading ist, wenn Orders über und unter einem festgelegten Preis platziert werden, wodurch ein Raster von Orders zu inkrementell steigenden und fallenden Preisen entsteht. Grid Trading wird am häufigsten mit dem Devisenmarkt in Verbindung gebracht. Insgesamt versucht die Technik, von der normalen Preisvolatilität eines Vermögenswerts zu profitieren, indem in bestimmten regelmäßigen Abständen über und unter einem vordefinierten Basispreis Kauf- und Verkaufsaufträge platziert werden.

Zum Beispiel könnte ein Forex-Händler Kaufaufträge alle 15 Pips über einem festgelegten Preis platzieren und gleichzeitig Verkaufsaufträge alle 15 Pips unter diesem Preis platzieren. Dies nutzt Trends. Sie könnten auch Kaufaufträge unter einem festgelegten Preis platzieren und Verkaufsaufträge darüber. Dies nutzt die Vorteile der Bereichsbedingungen.

Grid Trading verstehen

Ein Vorteil des Grid-Tradings besteht darin, dass es wenig Vorhersagen der Marktrichtung erfordert und leicht automatisiert werden kann. Hauptnachteile sind jedoch die Möglichkeit großer Verluste, wenn die Stop-Loss-Grenzwerte nicht eingehalten werden, und die Komplexität, die mit dem Ausführen und / oder Schließen mehrerer Positionen in einem großen Gitter verbunden ist.

Die Idee hinter dem mit-dem-Trend-Grid-Trading ist, dass die Position größer wird, wenn sich der Preis in eine nachhaltige Richtung bewegt, um daraus Kapital zu schlagen. Wenn der Preis steigt, werden mehr Kaufaufträge ausgelöst, was zu einer größeren Position führt. Die Position wird größer und profitabler, je weiter der Preis in diese Richtung läuft.

Dies führt jedoch zu einem Dilemma. Letztendlich muss der Trader bestimmen, wann er das Raster beenden, die Trades verlassen und die Gewinne realisieren möchte. Andernfalls könnte sich der Preis umkehren und diese Gewinne verschwinden. Während die Verluste durch die ebenfalls gleichmäßig verteilten Verkaufsaufträge kontrolliert werden, könnte die Position zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aufträge erreicht werden, von profitabel zu Geldverlust geworden sein.

Aus diesem Grund begrenzen Händler ihr Raster in der Regel auf eine bestimmte Anzahl von Orders, beispielsweise fünf. Sie platzieren beispielsweise fünf Kaufaufträge über einem festgelegten Preis. Wenn der Preis alle Kaufaufträge durchläuft, verlassen sie den Handel mit einem Gewinn. Dies kann auf einmal oder über ein Verkaufsraster ab einem Zielniveau erfolgen.

Wenn die Preisbewegung unruhig ist, kann dies Kaufaufträge über dem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge unter dem festgelegten Preis auslösen, was zu einem Verlust führt. Hier gerät das Mit-dem-Trend-Raster ins Wanken. Letztlich ist die Strategie am profitabelsten, wenn der Kurs in eine nachhaltige Richtung läuft. Der hin und her schwankende Preis führt in der Regel nicht zu guten Ergebnissen.

In oszillierenden oder Ranging-Märkten ist der Grid-Handel gegen den Trend tendenziell effektiver. Beispielsweise platziert der Händler Kaufaufträge in regelmäßigen Abständen unter einem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge in regelmäßigen Abständen über dem festgelegten Preis. Wenn der Preis fällt, wird der Trader long. Wenn der Preis steigt, werden Verkaufsaufträge ausgelöst, um die Long-Position zu reduzieren und möglicherweise Short zu werden. Der Trader profitiert, solange der Preis weiterhin seitwärts schwingt und sowohl Orders als auch Verkaufsorders auslöst.

Das Problem mit dem gegen den Trend gerichteten Raster besteht darin, dass das Risiko nicht kontrolliert wird. Der Trader könnte am Ende eine immer größere Verlustposition aufbauen, wenn der Preis weiterhin in eine Richtung läuft, anstatt sich zu bewegen. Letztendlich muss der Trader ein Stop-Loss-Niveau festlegen, da er eine verlierende (geschweige denn eine größere) Position nicht auf unbestimmte Zeit halten kann.

Grid Trading Konstruktion

Um ein Raster zu erstellen, sind mehrere Schritte zu befolgen.

• Wählen Sie ein Intervall aus, beispielsweise 10 Pips, 50 Pips oder 100 Pips.
• Bestimmen Sie den Startpreis für das Raster.
• Bestimmen Sie, ob das Raster mit dem Trend oder gegen den Trend verläuft.

Nehmen Sie in einem Raster mit dem Trend an, dass ein Händler einen Startpunkt von 1,1550 und ein 10-Pip-Intervall wählt. Platzieren Sie Kaufaufträge bei 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 und 1.1600. Platzieren Sie Verkaufsaufträge bei 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 und 1.1500. Diese Strategie erfordert einen Ausstieg, wenn die Dinge gut laufen, um Gewinne zu sichern.

Angenommen, der Trader entscheidet sich für ein gegen den Trend gerichtetes Raster. Sie wählen auch 1,1550 als Startpunkt und ein 10-Pip-Intervall. Sie platzieren Kaufaufträge bei 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 und 1.1500. Sie erteilen Verkaufsaufträge bei 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 und 1,1600. Diese Strategie sichert Gewinne, wenn sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge ausgelöst werden, erfordert jedoch einen Stop-Loss, wenn sich der Preis in eine Richtung bewegt.

Beispiel für Grid Trading im EURUSD

Angenommen, ein Daytrader sieht, dass der EURUSD zwischen 1,1400 und 1,1500 liegt. Der Preis liegt derzeit in der Nähe von 1,1450, daher entscheidet sich der Händler für ein 10-Pip-Intervall gegen den Trend, um potenziell aus der Spanne zu profitieren.

Der Händler platziert eine Verkaufsorder bei 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 und 1.1510. Ein Stop-Loss wird bei 1.1530 platziert. Dies stellt sicher, dass das Risiko begrenzt ist. Das Risiko beträgt 270 Pips, wenn alle Verkaufsaufträge ausgelöst werden, keine Grid-Kaufaufträge ausgelöst werden und der Stop-Loss erreicht wird.

Sie platzieren auch Kaufaufträge bei 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 und 1.1390. Sie setzen einen Stop-Loss bei 1.1370. Das Risiko beträgt 270 Pips, wenn alle Kaufaufträge ausgelöst werden, keine Grid-Verkaufsaufträge ausgelöst werden und der Stop-Loss erreicht wird.

Der Händler hofft, dass sich der Preis im Bereich von 1,1510 und 1,1390 nach oben und unten bewegen wird oder tiefer und höher. Obwohl sie auch hoffen, dass sich der Preis nicht zu weit außerhalb dieser Spanne bewegt, werden sie sonst gezwungen sein, mit einem Verlust auszusteigen, um ihr Risiko zu kontrollieren.