Grid Trading

Was ist Grid Trading?

Beim Grid-Handel werden Aufträge über und unter einem festgelegten Preis platziert, wodurch ein Auftragsraster zu schrittweise steigenden und fallenden Preisen erstellt wird. Der Grid-Handel ist am häufigsten mit dem Devisenmarkt verbunden. Insgesamt versucht die Technik, die normale Preisvolatilität eines Vermögenswerts zu nutzen, indem Kauf- und Verkaufsaufträge in bestimmten regelmäßigen Intervallen über und unter einem vordefinierten Basispreis platziert werden.

Zum Beispiel könnte ein Forex-Händler Kaufaufträge alle 15 Pips über einem festgelegten Preis platzieren, während Verkaufsaufträge alle 15 Pips unter diesem Preis platziert werden. Dies nutzt die Vorteile von Trends. Sie könnten auch Kaufaufträge unter einem festgelegten Preis platzieren und Aufträge über verkaufen. Dies nutzt die Vorteile von Entfernungsbedingungen.

Grid Trading verstehen

Ein Vorteil des Grid-Handels besteht darin, dass er nur eine geringe Prognose der Marktrichtung erfordert und leicht automatisiert werden kann. Hauptnachteile sind jedoch die Möglichkeit großer Verluste, wenn die Stop-Loss-Grenzwerte nicht eingehalten werden, und die Komplexität, die mit dem Ausführen und / oder Schließen mehrerer Positionen in einem großen Gitter verbunden ist.

Die Idee hinter dem Trend-Grid-Handel ist, dass, wenn sich der Preis in eine nachhaltige Richtung bewegt, die Position größer wird, um daraus Kapital zu schlagen. Wenn der Preis steigt, werden mehr Kaufaufträge ausgelöst, was zu einer größeren Position führt. Die Position wird größer und profitabler, je weiter der Preis in diese Richtung läuft.

Dies führt jedoch zu einem Dilemma. Letztendlich muss der Händler bestimmen, wann er das Grid beenden, die Trades verlassen und die Gewinne realisieren soll. Andernfalls könnte sich der Preis umkehren und diese Gewinne verschwinden. Während die Verluste durch die ebenfalls gleich beabstandeten Verkaufsaufträge kontrolliert werden, könnte die Position zum Zeitpunkt des Erreichens dieser Aufträge von profitabel zu Geldverlust übergegangen sein.

Aus diesem Grund beschränken Händler ihr Raster normalerweise auf eine bestimmte Anzahl von Aufträgen, z. B. fünf. Zum Beispiel platzieren sie fünf Kaufaufträge über einem festgelegten Preis. Wenn der Preis alle Kaufaufträge durchläuft, verlassen sie den Handel mit einem Gewinn. Dies kann auf einmal oder über ein Verkaufsraster erfolgen, das ein Ziellevel startet.

Wenn die Preisaktion abgehackt ist, kann dies Kaufaufträge über dem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge unter dem festgelegten Preis auslösen, was zu einem Verlust führt. Hier stockt das Trendraster. Letztendlich ist die Strategie am rentabelsten, wenn der Preis in eine nachhaltige Richtung geht. Der hin und her schwankende Preis führt normalerweise nicht zu guten Ergebnissen.

In oszillierenden oder schwankenden Märkten ist der gegen den Trend gerichtete Netzhandel tendenziell effektiver. Beispielsweise platziert der Händler Kaufaufträge in regelmäßigen Abständen unter einem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge in regelmäßigen Abständen über dem festgelegten Preis. Wenn der Preis fällt, wird der Händler lang. Wenn der Preis steigt, werden die Verkaufsaufträge ausgelöst, um die Long-Position zu reduzieren und möglicherweise Short Positionen zu erhalten. Der Händler profitiert, solange der Preis weiter seitwärts schwankt und sowohl Aufträge als auch Verkaufsaufträge auslöst.

Das Problem mit dem Trendgitter ist, dass das Risiko nicht kontrolliert wird. Der Händler könnte am Ende eine immer größere Verlustposition aufbauen, wenn der Preis weiterhin in eine Richtung läuft, anstatt zu variieren. Letztendlich muss der Trader ein Stop-Loss-Level festlegen, da er eine verlorene Position (geschweige denn eine größere Position) nicht auf unbestimmte Zeit halten kann.

Grid Trading Konstruktion

Um ein Raster zu erstellen, müssen Sie mehrere Schritte ausführen.

• Wählen Sie ein Intervall aus, z. B. 10 Pips, 50 Pips oder 100 Pips.
• Bestimmen Sie den Startpreis für das Raster.
• Bestimmen Sie, ob das Raster mit dem Trend oder gegen den Trend ist.

Nehmen wir in einem Trendraster an, dass ein Händler einen Startpunkt von 1,1550 und ein Intervall von 10 Pip wählt. Geben Sie Kaufaufträge bei 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 und 1.1600 auf. Geben Sie Verkaufsaufträge bei 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 und 1.1500 auf. Diese Strategie erfordert einen Ausstieg, wenn die Dinge gut laufen, um Gewinne zu erzielen.

Angenommen, der Händler entscheidet sich für die Verwendung eines Rasters gegen den Trend. Sie wählen auch 1,1550 als Ausgangspunkt und ein 10-Pip-Intervall. Sie erteilen Kaufaufträge bei 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 und 1.1500. Sie erteilen Verkaufsaufträge bei 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 und 1,1600. Diese Strategie sperrt Gewinne, wenn sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge ausgelöst werden. Sie erfordert jedoch einen Stop-Loss, wenn sich der Preis in eine Richtung bewegt.

Beispiel für den Grid-Handel im EURUSD

Angenommen, ein Daytrader sieht, dass der EURUSD zwischen 1,1400 und 1,1500 liegt. Der Preis liegt derzeit bei 1,1450, daher entscheidet sich der Händler für ein 10-Pip-Intervall gegen das Trendraster, um potenziell von der Bandbreite zu profitieren.

Der Händler erteilt einen Verkaufsauftrag bei 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 und 1,1510. Ein Stop-Loss wird bei 1,1530 platziert. Dies stellt sicher, dass das Risiko begrenzt ist. Das Risiko beträgt 270 Pips, wenn alle Verkaufsaufträge ausgelöst werden, keine Grid-Kaufaufträge ausgelöst werden und der Stop-Loss erreicht ist.

Sie geben auch Kaufaufträge bei 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 und 1.1390 ​​auf. Sie setzen einen Stop-Loss bei 1,1370. Das Risiko beträgt 270 Pips, wenn alle Kaufaufträge ausgelöst werden, keine Grid-Verkaufsaufträge ausgelöst werden und der Stop-Loss erreicht ist.

Der Händler hofft, dass sich der Preis im Bereich von 1,1510 und 1,1390 höher und niedriger oder niedriger und höher bewegen wird. Obwohl sie auch hoffen, dass sich der Preis nicht zu weit außerhalb dieses Bereichs bewegt, werden sie andernfalls gezwungen sein, mit einem Verlust auszusteigen, um ihr Risiko zu kontrollieren.