Frequenz-Schweregrad-Methode
Was ist die Frequenz-Schweregrad-Methode?
Die Frequenz-Schweregrad-Methode ist eine versicherungsmathematische Methode zur Bestimmung der erwarteten Anzahl von Schadensfällen, die ein Versicherer während eines bestimmten Zeitraums erhält, und der Kosten des durchschnittlichen Schadens.
Die Frequenz-Schweregrad-Methode verwendet historische Daten, um die durchschnittliche Anzahl von Ansprüchen und die durchschnittlichen Kosten jedes Anspruchs zu schätzen. Das Verfahren multipliziert die durchschnittliche Anzahl von Ansprüchen mit den durchschnittlichen Kosten eines Anspruchs.
Grundlegendes zur Frequenz-Schweregrad-Methode
Bei der Frequenz-Schweregrad-Methode bezieht sich die Häufigkeit auf die Anzahl der Ansprüche, die ein Versicherer über einen bestimmten Zeitraum erwartet. Wenn die Frequenz hoch ist, bedeutet dies, dass eine große Anzahl der Ansprüche erwartet wird, auftreten.
Die zentralen Thesen
- Die Frequenz-Schweregrad-Methode ist eine versicherungsmathematische Methode zur Bestimmung der erwarteten Anzahl von Schadensfällen, die ein Versicherer während eines Zeitraums erhält, und der durchschnittlichen Schadenkosten.
- Die Häufigkeit bezieht sich auf die Anzahl der Ansprüche, die ein Versicherer in einem bestimmten Zeitraum erwartet.
- Der Schweregrad bezieht sich auf die Kosten eines Anspruchs – ein Anspruch mit hohem Schweregrad ist teurer als ein durchschnittlicher Anspruch, und ein Anspruch mit niedrigem Schweregrad ist weniger teuer.
- Die Frequenz-Schweregrad-Methode ist eine Option, mit der Versicherer Modelle entwickeln.
Der Schweregrad bezieht sich auf die Kosten eines Anspruchs. Ein Anspruch mit hohem Schweregrad ist teurer als ein durchschnittlicher Anspruch, und ein Anspruch mit niedrigem Schweregrad ist billiger als der durchschnittliche Anspruch. Die durchschnittlichen Kosten von Schadensfällen werden auf der Grundlage historischer Daten geschätzt.
Betrachten Sie zum Beispiel einen potenziellen Käufer von Eigenheimen, der den Kauf eines Strandhauses in Miami in Betracht zieht. Dieser Teil der Küste Floridas hat durchschnittlich einen Hurrikan pro Jahr. Da das Potenzial für eine vollständige Zerstörung so hoch und so häufig ist, würde die Methode des Schweregrads der Häufigkeit darauf hinweisen, dass eine Versicherungsgesellschaft es vermeiden sollte, eine Police für dieses Strandhaus abzuschließen.
Frequenz-Schweregrad-Methode und andere Risikomodelle
Versicherer verwenden ausgefeilte Modelle, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der sie einen Schaden bezahlen müssen. Idealerweise bevorzugen die Versicherer würden Empfang Prämien für versicherungs neue Versicherungspolicen, ohne jemals zu zahlen, einen Anspruch, aber das ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario.
Stattdessen entwickeln die Versicherer Schätzungen darüber, wie viele Ansprüche sie voraussichtlich erwarten und wie teuer die Ansprüche sein werden, basierend auf den Arten von Policen, die sie den Versicherungsnehmern anbieten. Die Frequenz-Schweregrad-Methode ist eine Option, mit der Versicherer Modelle entwickeln.
Die Häufigkeit bezieht sich auf die Anzahl der Ansprüche, die ein Versicherer erwartet. Hohe Häufigkeit bedeutet, dass eine große Anzahl von Ansprüchen erwartet wird.
Die durchschnittlichen Schadenkosten können auf der Grundlage historischer Kostenzahlen geschätzt werden. Da die Frequenzschweregradmethode bei der Ermittlung der Durchschnittskosten für zukünftige Jahre die vergangenen Jahre berücksichtigt, wird sie weniger von volatileren jüngsten Perioden beeinflusst. Dies bedeutet, dass es nicht auf Verlustentwicklungsfaktoren angewiesen ist, die auf den letzten Jahren basieren.
Dies bedeutet jedoch auch, dass sich das Verfahren langsamer an die Erhöhung der Volatilität anpasst. Zum Beispiel wird sich ein Versicherer, der eine Hochwasserversicherung anbietet, langsamer an eine Zunahme der Schwere oder Häufigkeit von Hochwasserschadenersatzansprüchen anpassen, die durch den jüngsten Anstieg des Wasserspiegels verursacht werden.