Index und Verwendung erzwingen
Was ist der Force Index?
Der Force-Index ist ein technischer Indikator, der die Menge an Energie misst, mit der der Preis eines Vermögenswerts bewegt wird. Der Begriff und seine Formel wurden vom Psychologen und Händler Alexander Elder entwickelt und 1993 in seinem Buch Trading for a Living veröffentlicht. Der Force-Index verwendet Preis und Volumen, um die Stärke einer Preisbewegung zu bestimmen. Der Index ist ein Oszillator, der zwischen positivem und negativem Bereich schwankt. Es ist unbegrenzt, was bedeutet, dass der Index auf unbestimmte Zeit steigen oder fallen kann.
Der Kraftindex wird zur Bestätigung von Trends und Ausbrüchen sowie zum Erkennen potenzieller Wendepunkte durch Suchen nach Abweichungen verwendet.
Die zentralen Thesen
- Ein steigender Kraftindex über Null hilft, steigende Preise zu bestätigen.
- Ein fallender Kraftindex unter Null hilft, fallende Preise zu bestätigen.
- Ein Ausbruch oder eine Spitze im Kraftindex hilft, einen Ausbruch des Preises zu bestätigen.
- Wenn der Kraftindex niedrigere Swing-Hochs erzielt, während der Preis höhere Swing-Hochs erzielt, ist dies eine bärische Divergenz und warnt davor, dass der Preis bald fallen könnte.
- Wenn der Force-Index höhere Swing-Tiefs erzielt, während der Preis niedrigere Swing-Tiefs erzielt, ist dies eine bullische Divergenz und warnt davor, dass der Preis bald höher steigen könnte.
- Der Kraftindex beträgt normalerweise 13 Perioden, kann jedoch je nach Präferenz angepasst werden. Je mehr Zeiträume verwendet werden, desto sanfter werden die Bewegungen des Index, die normalerweise von längerfristigen Händlern bevorzugt werden.
Die Formel für den Kraftindex lautet:
So berechnen Sie den Kraftindex
- Stellen Sie den letzten Schlusskurs (aktuell), den Schlusskurs der Vorperiode und das Volumen für die letzte Periode (aktuelles Volumen) zusammen.
- Berechnen Sie anhand dieser Daten den Einperioden-Kraftindex.
- Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt mithilfe mehrerer einperiodischer Kraftindexberechnungen. Zum Berechnen eines Kraftindex (20) sind beispielsweise mindestens 20 Kraftindexberechnungen (1) erforderlich.
- Wiederholen Sie die Schritte nach jedem Ende der Periode.
Was der Force-Index Ihnen sagt
Ein einperiodischer Kraftindex vergleicht den aktuellen Preis mit einem vorherigen Preis und multipliziert diesen dann mit dem Volumen über diesen Zeitraum. Der Wert kann positiv oder negativ sein. In der Regel wird der Kraftindex über mehrere Zeiträume gemittelt, z. B. 13 oder 100. Daher gibt der Kraftindex an, ob der Preis mehr Fortschritte nach oben oder unten gemacht hat und wie viel Volumen oder Kraft hinter der Bewegung steckt.
Hohe Kraftindexwerte sind mit sehr starken Preisbewegungen und einem sehr hohen Volumen verbunden. Große Preisbewegungen ohne Volumen führen zu einem Kraftindex, der nicht so hoch oder niedrig ist (im Vergleich zu einem großen Volumen).
Da der Force-Index dazu beiträgt, die Marktmacht oder -kraft zu messen, kann er zur Bestätigung von Trends und Ausbrüchen verwendet werden.
Starke Preiserholungen dürften auch zu einem Anstieg des Kraftindex führen. Während Rückzügen und Seitwärtsbewegungen sinkt der Kraftindex häufig, weil das Volumen und / oder die Größe der Preisbewegungen kleiner werden.
Bei starken Rückgängen sollte der Kraftindex fallen. Während Bärenmarktrallyes oder Seitwärtskorrekturen wird der Kraftindex abflachen oder steigen, da sich das Volumen und die Größe des Preises typischerweise verjüngen.
Ausbrüche, beispielsweise aus einem Diagrammmuster, werden normalerweise durch Erhöhen des Volumens bestätigt. Da der Force-Index sowohl für den Preis als auch für das Volumen eine Rolle spielt, kann ein Force-Index-Anstieg in Richtung des Ausbruchs helfen, den Preisausbruch zu bestätigen. Ein Mangel an Volumen oder eine Nichtbestätigung des Kraftindex kann bedeuten, dass der Ausbruch eher fehlschlägt.
Wenn die oben genannten Richtlinien fehlschlagen, kann dies auf ein Problem mit dem Preis / Trend und damit auf eine mögliche Preisumkehr hinweisen. Wenn der Preis beispielsweise höhere Höchststände erreicht, der Force-Index jedoch niedrigere Höchststände erreicht, spricht man von einer rückläufigen Divergenz, und der Preis kann auf einen Rückgang zurückzuführen sein. Wenn der Preis niedrigere Tiefststände und der Kraftindex ein höheres Tief erreicht, ist dies eine zinsbullische Divergenz und der Preis könnte bald steigen.
Der Unterschied zwischen dem Force Index und dem Money Flow Index (MFI)
Der Geldflussindex (MFI) verwendet wie der Force-Index Preis und Volumen, um die Stärke eines Trends zu bewerten und mögliche Preisumkehrungen zu erkennen. Die Berechnungen der Indikatoren sind jedoch sehr unterschiedlich, da MFI eine komplexere Formel verwendet, die den typischen Preis (hoch + niedrig + nahe / 3) enthält, anstatt nur Schlusskurse zu verwenden. Der MFI ist ebenfalls zwischen Null und 100 gebunden. Da der MFI gebunden ist und eine andere Berechnung verwendet, liefert er andere Informationen als der Kraftindex.
Einschränkungen bei der Verwendung des Force-Index
Der Kraftindex ist ein nachlaufender Indikator. Es werden vorherige Preis- und Volumendaten verwendet, und diese Daten werden dann zur Berechnung eines Durchschnitts (EMA) verwendet. Da die Daten normalerweise in einen Durchschnitt gebracht werden, kann es manchmal langsam sein, Handelssignale bereitzustellen. Beispielsweise kann es einige Zeiträume dauern, bis sich der Force-Index nach einem Ausbruch nach oben zu erholen beginnt. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Preis jedoch möglicherweise bereits erheblich über den Ausbruchspunkt hinausbewegt und rechtfertigt daher möglicherweise keinen Einstieg mehr.
Ein kurzfristiger Kraftindex ( z. B. 10, 13 und 20) erzeugt viele Peitschenhiebe, da selbst moderate Preisbewegungen oder Volumensteigerungen zu starken Schwankungen des Indikators führen können. Ein längerfristiger Kraftindex (z. B. 50, 100 oder 150) macht nicht so viele Schwankungen, reagiert jedoch langsamer auf Preisänderungen und verzögert die Bereitstellung von Handelssignalen.