Die 5-Minuten-Handelsstrategie

Einige Devisenhändler sind äußerst geduldig und warten gerne auf das perfekte Setup, während andere einen schnellen Wechsel sehen müssen, sonst geben sie ihre Positionen auf. Diese ungeduldigen Seelen sind perfekte Momentum-Händler, weil sie darauf warten, dass der Markt genug Kraft hat, um eine Währung in die gewünschte Richtung zu treiben, und das Momentum in der Hoffnung auf eine Verlängerung huckepack nehmen.

Sobald die Bewegung jedoch Anzeichen eines Kraftverlusts zeigt, wird auch ein ungeduldiger Momentum-Händler als erster das Schiff springen. Daher muss eine echte Momentum-Strategie solide Ausstiegsregeln haben, um die Gewinne zu schützen, und dennoch in der Lage sein, so viel wie möglich von der Erweiterung zu fahren. Die 5-Minuten-Momo-Strategie macht genau das.

Was ist ein Momo?

Der 5-Minuten-Momo sucht nach einem Momentum oder „Momo“ -Burst in sehr kurzfristigen (5-Minuten-) Charts. Erstens stützten sich die Händler auf zwei technische Indikatoren, die mit vielen Charting-Softwarepaketen und -Plattformen verfügbar sind: den exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden (EMA) und die Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD). EMA wird dem einfachen gleitenden Durchschnitt vorgezogen, da es den jüngsten Bewegungen ein höheres Gewicht beimisst, was für schnelle Momentum-Trades erforderlich ist.

Während ein gleitender Durchschnitt zur Bestimmung des Trends verwendet wird, wird das MACD- Histogramm, mit dem wir die Dynamik messen können, als zweiter Indikator verwendet. Die Einstellungen für das MACD-Histogramm sind die Standardeinstellungen, die in den meisten Diagrammplattformen verwendet werden: EMA = 12, zweite EMA = 26, Signalleitung EMA = 9, alle unter Verwendung von Schlusskursen.

Diese Strategie wartet auf einen Umkehrungshandel, nutzt das Setup jedoch nur dann, wenn der Impuls die Umkehrung ausreichend unterstützt, um einen größeren Erweiterungsburst zu erzeugen. Die Position wird in zwei getrennten Segmenten verlassen; Die erste Hälfte hilft uns dabei, Gewinne zu erzielen, und stellt sicher, dass wir niemals einen Gewinner in einen Verlierer verwandeln. In der zweiten Hälfte können wir versuchen, einen sehr großen Zug ohne Risiko zu fangen, da der Stopp bereits auf Breakeven verschoben wurde. So funktioniert das:

Regeln für einen langen Handel

1. Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unterhalb der 20-Perioden-EMA und des MACD im negativen Bereich liegt.
2. Warten Sie, bis der Preis die 20-Perioden-EMA überschreitet, und stellen Sie dann sicher, dass der MACD entweder gerade von negativ nach positiv wechselt oder innerhalb der letzten 25 Minuten in den positiven Bereich übergegangen ist (maximal fünf Balken auf einem 5-Minuten-Chart) ).
3. Gehen Sie 10 Pips über die 20-Perioden-EMA hinaus.
4. Für einen aggressiven Handel platzieren Sie einen Stopp auf dem Swing-Tief des 5-Minuten-Charts. Platzieren Sie für einen konservativen Handel einen Stop 20 Pips unter der 20-Perioden-EMA.
5. Verkaufe die Hälfte der Position bei der Einreise zuzüglich des riskierten Betrags; Bewegen Sie den Anschlag in der zweiten Hälfte auf Breakeven.
6. Verfolgen Sie den Stopp mit Breakeven oder der 20-Perioden-EMA minus 15 Pips, je nachdem, welcher Wert höher ist.

Regeln für einen Short Trade

1. Achten Sie darauf, dass das Währungspaar über dem 20-Perioden-EMA und dem MACD handelt, um positiv zu sein.
2. Warten Sie, bis der Preis die 20-Perioden-EMA unterschreitet. Stellen Sie sicher, dass MACD entweder gerade von positiv zu negativ wechselt oder nicht länger als fünf Balken in ein negatives Gebiet übergeht.
3. Gehen Sie 10 Pips unter die 20-Perioden-EMA.
4. Für einen aggressiven Handel platzieren Sie einen Stopp am Swing High auf einem 5-Minuten-Chart. Platzieren Sie für einen konservativen Handel den Stop 20 Pips über der 20-Perioden-EMA
5. Kaufen Sie die Hälfte der Position zum Einstiegspreis abzüglich des riskierten Betrags zurück und verschieben Sie den Stop in der zweiten Hälfte auf Breakeven.
6. Verfolgen Sie den Stopp entweder mit der Gewinnschwelle oder mit der 20-Perioden-EMA plus 15 Pips, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

Lange Trades

Unser erstes Beispiel oben ist der EUR / USD am 16. März 2006, wenn sich der Preis über die 20-Perioden-EMA bewegt, wenn das MACD-Histogramm die Nulllinie überschreitet. Obwohl es einige Fälle gab, in denen der Preis versuchte, sich zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr ET über die 20-Perioden-EMA zu bewegen, wurde zu diesem Zeitpunkt kein Handel ausgelöst, da das MACD-Histogramm unter der Nulllinie lag.

Wir haben darauf gewartet, dass das MACD-Histogramm die Nulllinie überschreitet, und als dies geschah, wurde der Handel um 1.2044 ausgelöst. Wir geben bei 1,2046 + 10 Pips = 1,2056 mit einem Stopp bei 1,2046 – 20 Pips = 1,2026 ein. Unser erstes Ziel war 1,2056 + 30 Pips = 1,2084. Es wurde ungefähr zweieinhalb Stunden später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und folgen der verbleibenden Hälfte der 20-Perioden-EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird schließlich um 1.2157 Uhr um 21.35 Uhr MEZ geschlossen, um einen Gesamtgewinn aus dem Handel von 65,5 Pips zu erzielen.

Das nächste Beispiel (oben) ist USD / JPY am 21. März 2006, wenn sich der Preis über die 20-Perioden-EMA bewegt. Wie im vorherigen EUR / USD-Beispiel gab es auch einige Fälle, in denen der Preis unmittelbar vor unserem Einstiegspunkt über dem 20-Perioden-EMA lag, aber wir haben den Handel nicht übernommen, da das MACD-Histogramm unter der Nulllinie lag.

Der MACD drehte sich zuerst um, also warteten wir darauf, dass der Preis die EMA um 10 Pips überschritt, und als dies geschah, stiegen wir bei 116,67 in den Handel ein (EMA war bei 116,57).

Die Mathematik ist in diesem Fall etwas komplizierter. Der Stopp liegt bei 20-EMA minus 20 Pips oder 116,57 – 20 Pips = 116,37. Das erste Ziel ist der Eintritt zuzüglich des riskierten Betrags oder 116,67 + (116,67 – 116,37) = 116,97. Es wird fünf Minuten später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und folgen der verbleibenden Hälfte der 20-Perioden-EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird schließlich um 117.07 Uhr um 18:00 Uhr ET geschlossen, um einen durchschnittlichen Gesamtgewinn aus dem Handel von 35 Pips zu erzielen. Obwohl der Gewinn nicht so attraktiv war wie beim ersten Trade, zeigt die Grafik eine saubere und reibungslose Bewegung, die darauf hinweist, dass die Preisbewegungen gut unseren Regeln entsprachen.

Short Trades

Kurz gesagt, unser erstes Beispiel ist der NZD / USD am 20. März 2006 (siehe unten). Wir sehen, dass der Preis unter dem 20-Perioden-EMA liegt, aber das MACD-Histogramm ist immer noch positiv, sodass wir 25 Minuten später darauf warten, dass er unter die Nulllinie fällt. Unser Handel wird dann bei 0,6294 ausgelöst. Wie im vorherigen USD / JPY-Beispiel ist die Mathematik in diesem Fall etwas chaotisch, da das Kreuz des gleitenden Durchschnitts nicht zur gleichen Zeit auftrat, als sich der MACD unter die Nulllinie bewegte, wie es in unserem ersten EUR / USD-Beispiel der Fall war. Als Ergebnis geben wir bei 0,6294 ein.

Unser Stopp ist der 20-EMA plus 20 Pips. Zu diesem Zeitpunkt lag die 20-EMA bei 0,6301, sodass unser Eintrag bei 0,6291 und unser Stopp bei 0,6301 + 20 Pips = 0,6321 liegt. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags oder 0,6291 – (0,6321 – 0,6291) = 0,6261. Das Ziel wird zwei Stunden später getroffen und der Stopp in der zweiten Hälfte wird auf Breakeven verschoben. Anschließend verfolgen wir die zweite Hälfte der Position mit der 20-Perioden-EMA plus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird dann bei 0,6262 geschlossen, was einem Gesamtgewinn aus dem Handel von 29,5 Pips entspricht.

Das obige Beispiel basiert auf einer Opportunity, die sich am 10. März 2006 in GBP / USD entwickelt hat. In der folgenden Grafik überschreitet der Preis die 20-Perioden-EMA und wir warten 10 Minuten, bis sich das MACD-Histogramm in den negativen Bereich bewegt, wodurch unsere Eingabereihenfolge bei 1,7375 ausgelöst wird. Basierend auf den obigen Regeln setzen wir, sobald der Handel ausgelöst wird, unseren Stopp bei 20-EMA plus 20 Pips oder 1,7385 + 20 = 1,7405. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags oder 1,7375 – (1,7405 – 1,7375) = 1,7345. Es wird kurz danach ausgelöst.

Wir folgen dann der zweiten Hälfte der Position durch die 20-Perioden-EMA plus 15 Pips. Die zweite Hälfte der Position wird schließlich bei 1,7268 geschlossen, was einem Gesamtgewinn aus dem Handel von 68,5 Pips entspricht. Zufälligerweise wurde der Handel auch genau zu dem Zeitpunkt geschlossen, als das MACD-Histogramm in den positiven Bereich flippte.

Momo Handelsversagen

Wie Sie sehen können, ist der 5-Minuten-Momo-Handel eine äußerst leistungsstarke Strategie, um Momentum-basierte Umkehrbewegungen zu erfassen. Es funktioniert jedoch nicht immer, und es ist wichtig, ein Beispiel dafür zu untersuchen, wo es fehlschlägt, und zu verstehen, warum dies geschieht.

Das letzte Beispiel für den 5-Minuten-Momo-Handel ist EUR / CHF am 21. März 2006. Wie oben dargestellt, unterschreitet der Preis die 20-Perioden-EMA, und wir warten 20 Minuten, bis sich das MACD-Histogramm in den negativen Bereich bewegt. Geben Sie unsere Anmeldebestellung bei 1,5711 ein. Wir machen unseren Stopp bei der 20-EMA plus 20 Pips oder 1,5721 + 20 = 1,5741. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags oder 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. Der Preis fällt auf ein Tief von 1,5696, was nicht niedrig genug ist, um unseren Auslöser zu erreichen. Es kehrt dann den Kurs um und erreicht schließlich unseren Stopp, was zu einem Handelsverlust von insgesamt 30 Pips führt.