Fisher Transform Indikator
Was ist der Fisher Transform Indikator?
Die Fisher-Transformation ist ein technischer Indikator von John F. Ehlers, der die Preise in eine Gaußsche Normalverteilung umwandelt. Der Indikator zeigt an, wann sich die Preise aufgrund der jüngsten Preise auf ein Extrem bewegt haben. Dies kann dazu beitragen, Wendepunkte im Preis eines Vermögenswerts zu erkennen. Es hilft auch, den Trend zu zeigen und die Preiswellen innerhalb eines Trends zu isolieren.
Die zentralen Thesen
- Die Fisher-Transformation ist ein technischer Indikator, der die Vermögenspreise normalisiert und so die Wendepunkte im Preis klarer macht.
- Einige Händler suchen nach extremen Messwerten, um potenzielle Preisumkehrbereiche anzuzeigen, während andere auf eine Richtungsänderung der Fisher-Transformation achten.
- Die Fisher-Transform-Formel wird normalerweise auf den Preis angewendet, kann aber auch auf andere Indikatoren angewendet werden.
- Die Preise für Vermögenswerte sind nicht normal verteilt, daher liefern Versuche, die Preise über einen Indikator zu normalisieren, möglicherweise nicht immer zuverlässige Signale.
Den Fisher-Transformationsindikator verstehen
Mit der Fisher-Transformation können Händler eine Gaußsche Normalverteilung erstellen, die Daten konvertiert, die normalerweise nicht normalverteilt sind, z. B. Marktpreise. Im Wesentlichen macht die Transformation Spitzenschwankungen zu relativ seltenen Ereignissen, um Preisumkehrungen auf einem Chart besser identifizieren zu können.
Dieser technische Indikator wird häufig von Händlern verwendet, die nach Frühsignalen suchen, anstatt nach Verzögerungsindikatoren. Die Fisher-Transformation kann auch auf andere technische Indikatoren angewendet werden, z. B. den relativen Stärkeindex (RSI) oder die Konvergenzdivergenz im gleitenden Durchschnitt (MACD).
Die Fisher Transform Formel
Wie berechnet man die Fisher-Transformation?
- Wählen Sie einen Lookback-Zeitraum aus, z. B. neun Zeiträume. Dies ist die Anzahl der Perioden, auf die die Fisher-Transformation angewendet wird.
- Konvertieren Sie die Preise dieser Zeiträume in Werte zwischen -1 und +1 und geben Sie X ein. Schließen Sie die Berechnungen in den Klammern der Formel ab.
- Mit dem natürlichen Protokoll multiplizieren.
- Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 0,5.
- Wiederholen Sie die Berechnung am Ende jeder nahen Periode und konvertieren Sie den letzten Preis in einen Wert zwischen -1 und +1, basierend auf den letzten Preisen für neun Perioden.
- Berechnete Werte werden vom zuvor berechneten Wert addiert / subtrahiert.
Die Fisher Transform Indicator Trading-Anwendungen
Der Fisher Transform-Indikator ist unbegrenzt, was bedeutet, dass Extreme für eine lange Zeit auftreten können. Ein Extrem basiert auf den historischen Messwerten für den betreffenden Vermögenswert. Für einige Assets kann ein hoher Wert sieben oder acht betragen, während ein niedriger Wert -4 betragen kann. Für einen anderen Vermögenswert können diese Werte abweichen.
Ein extremer Messwert weist auf die Möglichkeit einer Umkehrung hin. Dies sollte durch die Richtungsänderung der Fisher-Transformation bestätigt werden. Zum Beispiel nach einem starken Preisanstieg und einem extrem hohen Niveau der Fisher-Transformation, wenn die Fisher-Transformation nach unten geht, was darauf hindeuten könnte, dass der Preis fallen wird oder bereits zu fallen begonnen hat.
An die Fisher-Transformation ist häufig eine Signalleitung angeschlossen. Dies ist ein gleitender Durchschnitt (MA) des Fisher-Transformationswerts, daher bewegt er sich etwas langsamer als die Fisher-Transformationslinie. Wenn die Fisher-Transformation die Triggerlinie überschreitet, wird sie von einigen Händlern als Handelssignal verwendet. Wenn beispielsweise die Fisher-Transformation nach Erreichen eines extremen Hochs unter die Signallinie fällt, kann dies als Signal zum Verkauf einer aktuellen Long-Position verwendet werden.
Wie bei vielen Indikatoren wird der Fischer viele Handelssignale liefern, von denen viele nicht rentabel sind. Daher bevorzugen einige Händler die Verwendung des Indikators in Verbindung mit der Trendanalyse. Wenn beispielsweise der Preis insgesamt steigt, verwenden Sie die Fisher-Transformation für Kauf- und Verkaufssignale, jedoch nicht für Leerverkaufssignale. Verwenden Sie es während eines Abwärtstrends für Leerverkaufssignale und Ideen, wann es abgedeckt werden soll.
Der Fisher Transform Indicator gegen Bollinger Bands®
Diese beiden Indikatoren sehen in einem Diagramm sehr unterschiedlich aus, beide basieren jedoch auf einer Verteilung der Vermögenspreise.
Standardabweichung verwenden, um anzuzeigen, wann der Preis möglicherweise überfordert ist. Fisher Transform verwendet dagegen eine Gaußsche Normalverteilung. Die Fisher-Transformation wird als separater Indikator in einem Preisdiagramm angezeigt, während Bollinger Bands® über den Preis gelegt werden.
Einschränkungen des Fisher-Transformationsindikators
Der Indikator kann manchmal ziemlich laut sein, obwohl er die Identifizierung von Wendepunkten erleichtern soll. Auf extreme Messwerte folgt nicht immer eine Preisumkehr. manchmal bewegt sich der Preis nur seitwärts oder kehrt nur einen kleinen Betrag um.
Was als extrem eingestuft wird, kann auch schwer zu beurteilen sein, da die Werte im Laufe der Zeit variieren. Vier können jahrelang ein hohes Niveau sein, aber dann können häufig Messwerte von acht auftreten.
Die Betrachtung aller Richtungsänderungen bei der Fisher-Transformation kann dazu beitragen, kurzfristige Änderungen der Preisrichtung zu erkennen. Das Signal kann jedoch zu spät kommen, um Kapital zu schlagen, da viele dieser Preisbewegungen nur von kurzer Dauer sein können.
Die Preise für Vermögenswerte sind nicht normal verteilt, daher können Versuche, die Preise zu normalisieren, von Natur aus fehlerhaft sein und möglicherweise keine zuverlässigen Signale erzeugen.