Fisher-Transformationsindikator
Was ist der Fisher-Transformationsindikator?
Die Fisher-Transformation ist ein technischer Indikator von John F. Ehlers, der Preise in eine Gaußsche Normalverteilung umwandelt. Der Indikator zeigt an, wann sich die Preise aufgrund der jüngsten Preise auf ein Extrem bewegt haben. Dies kann helfen, Wendepunkte im Preis eines Vermögenswerts zu erkennen. Es hilft auch, den Trend aufzuzeigen und die Preiswellen innerhalb eines Trends zu isolieren.
Die zentralen Thesen
- Die Fisher-Transformation ist ein technischer Indikator, der die Vermögenspreise normalisiert und somit Wendepunkte im Preis deutlicher macht.
- Einige Trader suchen nach extremen Messwerten, um potenzielle Kursumkehrbereiche zu signalisieren, während andere nach einer Richtungsänderung der Fisher-Transformation Ausschau halten.
- Die Fisher-Transformationsformel wird normalerweise auf den Preis angewendet, kann aber auch auf andere Indikatoren angewendet werden.
- Die Preise von Vermögenswerten sind nicht normal verteilt, daher liefern Versuche, die Preise über einen Indikator zu normalisieren, möglicherweise nicht immer zuverlässige Signale.
Den Fisher-Transformationsindikator verstehen
Die Fisher-Transformation ermöglicht es Händlern, eine Gaußsche Normalverteilung zu erstellen, die Daten umwandelt, die normalerweise nicht normalverteilt sind, wie z. B. Marktpreise. Im Wesentlichen macht die Transformation Peak-Swings zu relativ seltenen Ereignissen, um Preisumkehrungen auf einem Chart besser erkennen zu können.
Dieser technische Indikator wird häufig von Händlern verwendet, die eher nach Frühsignalen als nach nacheilenden Indikatoren suchen. Die Fisher-Transformation kann auch auf andere technische Indikatoren wie den Relative-Strength-Index (RSI) oder die Moving Average Convergence Divergenz (MACD) angewendet werden.
Die Fisher Transform Formel
So berechnen Sie die Fisher-Transformation
- Wählen Sie einen Lookback-Zeitraum aus, beispielsweise neun Zeiträume. Auf so viele Perioden wird die Fisher-Transformation angewendet.
- Wandeln Sie die Preise dieser Zeiträume in Werte zwischen -1 und +1 um und geben Sie X ein, indem Sie die Berechnungen in den Klammern der Formel vervollständigen.
- Multiplizieren Sie mit dem natürlichen Logarithmus.
- Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 0,5.
- Wiederholen Sie die Berechnung, wenn jede nahe Periode endet, und konvertieren Sie den neuesten Preis in einen Wert zwischen -1 und +1, basierend auf den neuesten Preisen der neun Perioden.
- Berechnete Werte werden vom zuvor berechneten Wert addiert/subtrahiert.
Die Fisher Transform Indicator Trading-Anwendungen
Der Indikator Fisher Transform ist unbegrenzt, was bedeutet, dass Extreme lange Zeit auftreten können. Ein Extrem basiert auf den historischen Messwerten für den betreffenden Vermögenswert. Bei einigen Vermögenswerten kann ein hoher Wert sieben oder acht betragen, während ein niedriger Wert -4 betragen kann. Für einen anderen Vermögenswert können diese Werte abweichen.
Ein extremer Messwert weist auf die Möglichkeit einer Umkehr hin. Dies sollte durch die Richtungsänderung der Fisher-Transformation bestätigt werden. Wenn beispielsweise nach einem starken Preisanstieg und der Fisher-Transformation ein extrem hohes Niveau erreicht wird, wenn die Fisher-Transformation beginnt, nach unten zu gehen, könnte dies ein Signal dafür sein, dass der Preis fallen wird oder bereits zu fallen begonnen hat.
An die Fisher-Transformation ist häufig eine Signalleitung angeschlossen. Dies ist ein gleitender Durchschnitt (MA) des Fisher-Transformationswerts, er bewegt sich also etwas langsamer als die Fisher-Transformationslinie. Wenn die Fisher-Transformation die Triggerlinie überschreitet, wird sie von einigen Händlern als Handelssignal verwendet. Wenn beispielsweise die Fisher-Transformation nach Erreichen eines extremen Hochs unter die Signallinie fällt, könnte dies als Signal zum Verkauf einer aktuellen Long-Position verwendet werden.
Wie bei vielen Indikatoren wird der Fisher viele Handelssignale liefern, von denen viele nicht profitabel sind. Daher ziehen es einige Händler vor, den Indikator in Verbindung mit der Trendanalyse zu verwenden. Wenn der Preis beispielsweise insgesamt steigt, verwenden Sie die Fisher-Transformation für Kauf- und Verkaufssignale, jedoch nicht für Leerverkaufssignale. Verwenden Sie es während eines Abwärtstrends für Leerverkaufssignale und Ideen, wann Sie abdecken sollten.
Der Fisher Transform Indicator vs. Bollinger Bands®
Diese beiden Indikatoren sehen auf einem Chart sehr unterschiedlich aus, basieren jedoch beide auf einer Verteilung der Vermögenspreise.
Standardabweichung verwenden, um anzuzeigen, wann der Preis möglicherweise überzogen ist. Die Fisher-Transformation hingegen verwendet eine Gaußsche Normalverteilung. Die Fisher-Transformation erscheint als separater Indikator auf einem Preis-Chart, während Bollinger-Bänder® über den Preis gelegt werden.
Einschränkungen des Fisher-Transformationsindikators
Der Indikator kann manchmal ziemlich laut sein, obwohl er dazu gedacht ist, Wendepunkte leichter zu identifizieren. Auf extreme Messwerte folgt nicht immer eine Kursumkehr; manchmal bewegt sich der Preis nur seitwärts oder kehrt sich nur um einen kleinen Betrag um.
Was als extrem zu bezeichnen ist, kann auch schwer zu beurteilen sein, da die Niveaus im Laufe der Zeit variieren. Vier kann jahrelang ein hoher Wert sein, aber dann können Werte von acht häufig auftreten.
Die Betrachtung aller Richtungsänderungen der Fisher-Transformation kann helfen, kurzfristige Änderungen der Kursrichtung zu erkennen. Das Signal kann jedoch zu spät kommen, um Kapital zu schlagen, da viele dieser Preisbewegungen nur von kurzer Dauer sein können.
Die Preise von Vermögenswerten sind nicht normal verteilt, daher könnten Versuche, die Preise zu normalisieren, von Natur aus fehlerhaft sein und möglicherweise keine zuverlässigen Signale erzeugen.