Lokalisieren Sie Einstiegspunkte mit Filtern und Triggern

Eine konsequente und entschiedene Verfahren für den Markteintritt kann durch die Definition genaue Handels erreicht werden Eintrag Regeln. Viele Trader finden sich natürlich zu konservativ oder aggressiv, wenn es um den Einstieg in einen Trade geht. Diejenigen, die zu konservativ sind, sitzen möglicherweise an der Seitenlinie, während sie auf mehrere Bestätigungsebenen warten, eine Praxis, die häufig dazu führt, dass Trades vollständig ausbleiben.

Umgekehrt können aggressive Trader jede Chance nutzen, in den Markt einzusteigen, manchmal ohne anderen triftigen Grund als den Wunsch zu handeln. Dies führt natürlich häufig zu Verlusten von Trades. Alle Trader, ob konservativ, aggressiv oder irgendwo in der Mitte, können davon profitieren, Handelsauslöser und Handelsfilter zu verwenden, um entscheidende Handelseinträge zu erstellen.

Handelsfilter

Trade-Filter identifizieren die Setup-Bedingungen, die einem Trade-Eintrag vorausgehen und daher vor dem Trade-Trigger eintreten müssen. Handelsfilter können als „Sicherheit“ für den Handelsauslöser angesehen werden. Sobald alle Bedingungen für die Handelsfilter erfüllt sind, ist die Sicherheit ausgeschaltet und der Handelsauslöser wird aktiv. Handelsfilter können eine Vielzahl von Faktoren umfassen, die von der Tageszeit bis zum Preisort reichen. Die Handelsfilter für das Diagramm in Abbildung 1 umfassen beispielsweise:

• Die Zeit ist zwischen 9:30 und 13:00 Uhr EST
• Eine Preisleiste hat über dem gleitenden Durchschnitt von 20 und 50 Perioden geschlossen
• Der 20-Perioden (blau) gleitender Durchschnitt liegt über dem 50-Perioden (lila) gleitenden Durchschnitt

Alle diese Trade-Filter-Bedingungen werden beim 9:30-Balken wahr und bieten das Setup für die Aktivierung des Trade-Triggers. Handelsfilter definieren die idealen Marktbedingungen für den Handelsauslöser. Diese Filter werden oft durch Beobachtung und Backtesting erstellt. Zum Beispiel kann ein Händler ein Handelssystem entwickelt haben, das morgens gut abschneidet, aber nachmittags nicht zufriedenstellend ist. Der Händler könnte dann einen Zeitfilter verwenden, um Handelseinträge auf einen bestimmten Zeitraum zu begrenzen; in diesem Fall zwischen 9:30 und 13:00 Uhr EST.

Eine wichtige Überlegung bei der Auswahl von Handelsfiltern besteht darin, die „Freiheitsgrade“ in einem Handelsplan nicht einzuschränken. Mit anderen Worten, zu viele Filter können ein statistisch unwahrscheinliches Trading-Setup erzeugen, das selten, wenn überhaupt, wahr wäre. Dies schränkt die Fähigkeit eines Handelsplans, robust, konsistent und profitabel zu sein, stark ein. Dies ist die Situation, in der sich der übermäßig konservative Trader befindet: Er filtert im Wesentlichen die meisten Handelsmöglichkeiten heraus.

Ein Grund, warum Trader einen Handelsplan überfiltern könnten, ist, dass sie versuchen, alle verlorenen Trades zu eliminieren, nachdem sie historische Backtestings durchgeführt haben. Backtesting bezieht sich auf das Testen eines Handelsplans oder einer Handelsidee anhand historischer Daten, um festzustellen, ob die Idee im realen Handel profitabel sein könnte. Obwohl Backtesting ein wertvolles Werkzeug für die Entwicklung profitabler Systeme ist, kann es missbraucht werden, insbesondere wenn Wege gefunden werden, um jeden (oder die meisten) Verlusttrades zu vermeiden.

Dies ist eine Form der Kurvenanpassung, die die Handelsbedingungen manipuliert, um bei historischen Daten die besten Ergebnisse zu erzielen, während ein unrealistisches System geschaffen wird, das im wirklichen Leben schlecht abschneidet. Bei der Definition von Handelsfiltern sollten Trader danach streben, Filter zu erstellen, die für das System als Ganzes von Vorteil sind – und nicht für einen oder zwei bestimmte Trades.

Sobald die Bedingungen des Handelsfilters erfüllt sind, achten Händler darauf, dass der Handelsauslöser eintritt, um einen Handelseintrag zu initiieren. Abbildung 2 zeigt diesen grundlegenden Verlauf.

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Handelsauslöser

Trade-Trigger kann man sich als die Linie im Sand vorstellen, die genau definiert, wann ein Trade eingegeben wird. Im Gegensatz zu Handelsfiltern, die eine Vielzahl von Faktoren beinhalten können, sagen Handelsauslöser einem Händler genau, wann er handeln muss. Handelsauslöser sollten absolut objektiv und im Handelsplan klar definiert sein. Es sollte keinen Raum für Unklarheiten geben. Zum Beispiel könnte „Long gehen, wenn sich die gleitenden Durchschnitte kreuzen“ könnte weiter definiert werden mit „Nachdem alle Handelsfilter erfüllt wurden, gehen Sie eine Long-Position ein, sobald der Preis einen Tick über dem Hoch des vorherigen Balkens liegt.“ Dies liefert die Linie im Sand, die wir benötigen, um einen präzisen Handelseintrag zu bestimmen. Alle Handelsfilter müssten bereits wahr sein, damit der Handelsauslöser wirksam wird.

In Abbildung 1 sehen wir, wie die Linie in den Sand gezogen wird, sobald alle Handelsfilter erfüllt sind: die Zeit liegt zwischen 9:30 und 13:00 Uhr EST; ein Balken hat über den gleitenden 20- und 50-Perioden-Durchschnitten geschlossen; und der gleitende 20-Perioden-Durchschnitt liegt über dem gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt. Der Trigger wird dann aktiviert, sobald die Handelsfilter wahr werden. Bei der 9:30 Uhr wurden alle Filter wahr. Der Trigger tritt ein, wenn der Kurs einen Tick über dem Hoch des 9:30-Bars erreicht. Der Preis erreicht diesen Auslöser, sodass ein Long-Trade zum angegebenen Preis eingeleitet wird. Die genaue Auftragsart würde vom Händler abhängen. Ein Systemhändler kann beispielsweise eine Stop-Order zum Kauf aufgeben, um den genauen Preis im Handelseintrag zu bestimmen. Ein diskretionärer Händler kann andererseits eine Marktorder platzieren, um zum besten verfügbaren Preis in den Handel einzusteigen.

Handelsauslöser können auf einer Vielzahl von Bedingungen basieren, von Indikatorwerten bis zum Überschreiten einer Preisschwelle, wie beispielsweise einer Unterstützungs oder Widerstandslinie. Viele Trader verwenden technische Analysetools wie Indikatoren, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit im Markt zu definieren. Indikatoren können einen objektiven Handelseintrag ermöglichen, da genaue Schwellenwerte leicht festgelegt werden können. Beispiele sind Ereignisse wie „Gehen Sie eine Long-Position ein, wenn ein 5,3-Stochastic ein Niveau von 30 erreicht“; oder „Gehen Sie eine Short-Position ein, wenn die durchschnittliche True Range ein Niveau von 0,5 erreicht.“ Filter würden das Setup für diese Trades bereitstellen; die Indikatorniveaus würden den Auslöser liefern.

Ein wichtiger Aspekt von Handelsauslösern ist, dass sie einfach sein müssen, um umsetzbar zu sein. Zu viele Handelsauslöser oder zu komplizierte Auslöser können lästig werden und die Implementierung des Systems erschweren. Dies kann auch zu häufigen Handelsfehlern führen, da Händler über ihr eigenes System verwirrt sind. Handelsauslöser sind wie das Leitbild eines Unternehmens : Sie sollten klar genug sein, dass sie leicht aus dem Gedächtnis rezitiert werden können. Auslöser sollten objektiv und leicht erkennbar sein, damit keine Zweifel darüber bestehen können, ob der Auslöser erfüllt wurde oder nicht.

Das Fazit

Handelsfilter ermöglichen es Händlern, Bedingungen zu definieren, die für den Eintritt in Marktpositionen günstig sind. Diese Handelsfilter bieten das Setup. Trade-Trigger sind die Grenze im Sand – die Schwelle, die, wenn sie einmal erreicht ist, die Handelschance „auslöst“. Zu verstehen, wie sowohl Handelsfilter als auch Handelsauslöser verwendet werden, kann Tradern helfen, profitable Handelssetups zu finden und zu definieren.