Punktgenaue Einstiegspunkte mit Filtern und Triggern

Eine konsequente und entschiedene Verfahren für den Markteintritt kann durch die Definition genaue Handels erreicht werden Eintrag Regeln. Viele Trader sind möglicherweise von Natur aus zu konservativ oder aggressiv, wenn es um den Eintritt in einen Trade geht. Diejenigen, die zu konservativ sind, sitzen möglicherweise am Rande und warten auf mehrere Bestätigungsebenen, eine Praxis, die häufig dazu führt, dass Trades insgesamt fehlen. Umgekehrt können aggressive Trader jede Chance nutzen, um auf den Markt zu kommen, manchmal ohne triftigen Grund außer dem Wunsch zu handeln. Dies führt natürlich häufig zu Handelsverlusten. Alle Händler, ob konservativ, aggressiv oder irgendwo in der Mitte, können von Handelsauslösern und Handelsfiltern profitieren, um entscheidende Handelseinträge zu erstellen.

Handelsfilter

Handelsfilter identifizieren die Einrichtungsbedingungen, die einem Handelseintrag vorausgehen und daher vor dem Handelsauslöser auftreten müssen. Handelsfilter können als „Sicherheit“ für den Handelsauslöser angesehen werden. Sobald alle Bedingungen für die Handelsfilter erfüllt sind, ist die Sicherheit ausgeschaltet und der Handelsauslöser wird aktiv. Handelsfilter können eine Vielzahl von Faktoren umfassen, die von der Tageszeit bis zum Ort des Preises reichen. Zu den Handelsfiltern für das Diagramm in Abbildung 1 gehören beispielsweise:

• Die Zeit ist zwischen 9:30 und 13:00 Uhr EST
• Eine Preisleiste hat über dem gleitenden Durchschnitt von 20 und 50 Perioden geschlossen
• Der gleitende Durchschnitt von 20 Perioden (blau) liegt über dem gleitenden Durchschnitt von 50 Perioden (lila)

Alle diese Handelsfilterbedingungen werden in der 9: 30-Leiste wahr und bieten das Setup für die Aktivierung des Handelsauslösers. Handelsfilter definieren die idealen Marktbedingungen für den Handelsauslöser. Diese Filter werden häufig durch Beobachtung und Backtesting hergestellt. Beispielsweise kann ein Händler ein Handelssystem entwickelt haben, das morgens eine gute Leistung erbringt, nachmittags jedoch eine unbefriedigende Leistung aufweist. Der Händler könnte dann einen Zeitfilter verwenden, um Handelseinträge auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken; in diesem Fall zwischen 9:30 und 13:00 Uhr EST. (Siehe auch:  Surf’s Up With Filtered Waves.)

Abbildung 1: Die Handelsfilter wurden erfüllt (im gelben Kreis) und der Handelsauslöser wird aktiviert, sobald der Preis einen Tick über dem Hoch des vorherigen Balkens liegt, was einen präzisen Handelseintrag ermöglicht.

Quelle – TraderStation

Eine wichtige Überlegung bei der Auswahl von Handelsfiltern besteht darin, die „Freiheitsgrade“ in einem Handelsplan nicht einzuschränken. Mit anderen Worten, zu viele Filter können zu einem statistisch unwahrscheinlichen Handelsaufbau führen, der selten, wenn überhaupt, wahr ist. Dies schränkt die Fähigkeit eines Handelsplans, robust, konsistent und profitabel zu sein, stark ein. Dies ist die Situation, in der sich der übermäßig konservative Händler befindet: Er filtert im Wesentlichen die meisten Handelsmöglichkeiten heraus. (Siehe auch: Geben Sie ein profitables Gebiet mit durchschnittlicher wahrer Reichweite ein.)

Ein Grund, warum Händler einen Handelsplan möglicherweise überfiltern, besteht darin, dass sie versuchen, alle verlorenen Trades zu eliminieren, nachdem sie ein historisches Backtesting durchgeführt haben. Backtesting bezieht sich auf das Testen eines Handelsplans oder einer Handelsidee anhand historischer Daten, um festzustellen, ob die Idee im realen Handel rentabel sein könnte. Während Backtesting ein wertvolles Werkzeug für die Entwicklung profitabler Systeme ist, kann es missbraucht werden, insbesondere wenn ermittelt wird, wie jeder (oder die meisten) Trades verloren gehen können. Dies ist eine Form der Kurvenanpassung, bei der die Handelsbedingungen so manipuliert werden, dass historische Daten optimal genutzt werden, während gleichzeitig ein unrealistisches System erstellt wird, das im wirklichen Leben eine schlechte Leistung erbringt. Bei der Definition von Handelsfiltern sollten Händler danach streben, Filter zu erstellen, die für das gesamte System von Vorteil sind – und nicht für einen oder zwei bestimmte Geschäfte.

Sobald die Handelsfilterbedingungen erfüllt sind, achten die Händler darauf, dass der Handelsauslöser eintritt, um einen Handelseintrag einzuleiten. Abbildung 2 zeigt diesen grundlegenden Verlauf.

Abbildung 2 – Diese „Zeitleiste“ zeigt den Verlauf von Handelsfiltern, Triggern und Einträgen. Handelsfilter müssen zuerst erfüllt werden, und dann bietet ein Handelsauslöser die genaue Möglichkeit für einen Handelseintrag.

Quelle – TraderStation

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Handelsauslöser

Handelsauslöser können als die Linie im Sand betrachtet werden, die genau definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Im Gegensatz zu Handelsfiltern, die eine Vielzahl von Faktoren enthalten können, teilen Handelsauslöser einem Händler genau mit, wann er handeln soll. Handelsauslöser sollten absolut objektiv und im Handelsplan klar definiert sein. Es sollte keinen Raum für Mehrdeutigkeiten geben. Zum Beispiel könnte „Long gehen, wenn sich die gleitenden Durchschnitte kreuzen“ weiter definiert werden mit „Nachdem alle Handelsfilter erfüllt wurden, geben Sie eine Long-Position ein, sobald der Preis einen Tick über dem Hoch des vorherigen Balkens liegt.“ Dies liefert die Linie im Sand, die wir benötigen, um einen genauen Handelseintrag zu bestimmen. Alle Handelsfilter müssten bereits wahr sein, damit der Handelsauslöser wirksam wird.

In Abbildung 1 sehen wir, dass die Linie im Sand gezogen wird, sobald alle Handelsfilter erfüllt sind: Die Zeit liegt zwischen 9:30 Uhr und 13:00 Uhr EST. Ein Balken hat oberhalb der gleitenden Durchschnittswerte für 20 und 50 Perioden geschlossen. und der gleitende Durchschnitt von 20 Perioden liegt über dem gleitenden Durchschnitt von 50 Perioden. Der Trigger wird dann aktiviert, sobald die Handelsfilter wahr werden. In der 9: 30-Bar wurden alle Filter wahr. Der Auslöser tritt auf, wenn der Preis einen Tick über dem 9:30 Balkenhoch erreicht. Der Preis erreicht diesen Auslöser, sodass ein langer Handel zum angegebenen Preis eingeleitet wird. Die genaue Auftragsart hängt vom Händler ab. Ein Systemhändler kann beispielsweise eine Stop-Order zum Kauf aufgeben, um den genauen Preis im Handelseintrag zu bestimmen. Ein diskretionärer Händler kann andererseits eine Marktorder platzieren, um zum besten verfügbaren Preis in den Handel einzusteigen.

Handelsauslöser können auf einer Vielzahl von Bedingungen basieren, von Indikatorwerten bis zum Überschreiten einer Preisschwelle, wie z. B. einem Unterstützungs oder Widerstandsniveau. Viele Händler verwenden technische Analysewerkzeuge wie Indikatoren, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Markt zu definieren. Indikatoren können einen objektiven Handelseintritt ermöglichen, da genaue Schwellenwerte leicht festgelegt werden können. Beispiele hierfür sind Ereignisse wie „Geben Sie eine Long-Position ein, wenn ein 5,3-Stochastiker ein Niveau von 30 erreicht.“ oder „Geben Sie eine Short-Position ein, wenn der durchschnittliche wahre Bereich einen Wert von 0,5 erreicht.“ Filter würden das Setup für diese Trades bereitstellen; Die Indikatorpegel würden den Auslöser liefern. (Siehe auch:  Grundlagen zu Unterstützung und Widerstand.)

Ein wichtiger Aspekt von Handelsauslösern ist, dass sie einfach sein müssen, um umsetzbar zu sein. Zu viele Handelsauslöser oder zu komplizierte Auslöser können belastend werden und die Implementierung des Systems erschweren. Dies kann auch zu häufigen Handelsfehlern führen, da Händler über ihr eigenes System verwirrt werden. Handelsauslöser sind wie das Leitbild eines Unternehmens : Sie sollten klar genug sein, dass sie leicht aus dem Gedächtnis rezitiert werden können. Trigger sollten objektiv und leicht erkennbar sein, damit keine Frage darüber besteht, ob der Trigger erfüllt wurde oder nicht.

Das Fazit

Handelsfilter ermöglichen es Händlern, Bedingungen zu definieren, die für den Eintritt in Marktpositionen günstig sind. Diese Handelsfilter liefern das Setup. Handelsauslöser sind die Linie im Sand – die Schwelle, die, sobald sie erreicht ist, die Handelsmöglichkeit „auslöst“. Das Verständnis, wie sowohl Handelsfilter als auch Handelsauslöser verwendet werden, kann Händlern helfen, profitable Handelskonfigurationen zu finden und zu definieren. (Weitere Informationen finden Sie unter:  Welche Art von Händler sind Sie? )