Faustformel für die Mindestlänge der Zeitreihen für die AR(1)-Schätzung
Was sind stationäre Zeitreihen?
stationärer Prozess. Eine Zeitreihe folgt einem schwach stationären Prozess, wenn der Erwartungswert und die Varianz endlich und zeitunabhängig sind und die Autokovarianzen lediglich von der zeitlichen Verschiebung, d.h. von der Länge des Lags zwischen zwei Realisationen des Prozesses abhängen.
Warum ist stationarität wichtig?
Stationarität ist eine der bedeutendsten Eigenschaften stochastischer Prozesse in der Zeitreihenanalyse. Mit der Stationarität erhält man Eigenschaften, die nicht nur für einzelne Zeitpunkte gelten, sondern Invarianzen über die Zeit hinweg sind.
Was sind stationäre Daten?
Eine zeit-variante Variable X(t) ist stationär, wenn ihre Verteilung zu jedem Zeitpunkt t invariant ist gegenüber t, andernfalls nennt man den Prozess nichtstationär bzw. instationär ( Abb. ).
Wann ist ein Signal stationär?
Es stellt sich ein periodischer Vorgang ein, der als stationäre Schwingung bezeichnet wird, wenn ihre charakteristischen Größen – Scheitelwert und Frequenz – zeitunabhängig sind. Periodische Vorgänge sind von vornherein stationär.
Was bedeutet das Wort stationär?
Der Begriff „stationär“ wird für medizinische Behandlungen oder Pflegeleistungen verwendet, bei denen der Patient über Nacht in der Behandlungs- oder Pflegeeinrichtung verbleibt. Der häufigste Fall stationärer Behandlung ist der Krankenhausaufenthalt.
Was ist ein stationärer Fließprozess?
Für einen stationären Fließprozess bedeutet das, dass die Zustandsgrößen beim Zufluss und Abfluss, die zuströmende und abströmende Stoffmenge $n$ sowie die im System befindliche Menge und die daraus resultierende Energieübertragung über die Systemgrenzen über die Zeit konstant bleiben (z.B. Rohrleitung mit …