Abwärtstick-Lautstärke

Was ist Downtick-Volumen?

Das Downtick-Volumen ist die Anzahl der Aktien eines bestimmten Wertpapiers, die zu einem niedrigeren Preis als dem unmittelbar vorhergehenden Transaktionspreis gehandelt wurden. Das Downtick-Volumen wird verwendet, um die Aktivität auf dem Markt auszudrücken.

Was Ihnen das Downtick-Volumen sagt

Das Downtick-Volumen ist ein Indikator, den Analysten und Händler verwenden, um die aktuelle Bewegung innerhalb des Preises eines Vermögenswerts zu verstehen. Wenn eine Transaktion zu einem höheren Preis als die vorherige Transaktion erfolgt, ist dies ein Aufwärtstrend. Wenn eine Transaktion zu einem niedrigeren vorherigen Preis als die vorherige Transaktion erfolgt, ist dies ein Abwärtstrend. Im weiteren Sinne ist das Downtick-Volumen, wie viele Aktien oder Kontrakte beim Downtick den Besitzer wechseln.

Das Downtick-Volumen kann den ganzen Tag über kumuliert berechnet werden. Oder es kann über mehrere Aktien hinweg berechnet werden – so dass angezeigt wird, ob das Verkaufsinteresse über eine Reihe von Aktien verbreitet ist oder ob der starke (oder schwache) Verkauf auf eine bestimmte Aktie beschränkt ist.

Das Volumen kann auch (in einem beliebigen Zeitrahmen) betrachtet werden, um zu beurteilen, ob das Volumen in diesem Zeitraum zu- oder abgenommen wurde. Wenn der Preis über einen Zeitraum hinweg auf ein höheres Volumen als zuvor fällt, weist dies auf eine erhöhte Verkaufsmacht hin. Wenn der Preisrückgang bei einem unterdurchschnittlichen Volumen auftritt, deutet dies darauf hin, dass der Verkauf möglicherweise nicht stark ist, aber leider können die Preise auch bei geringem Volumen weiter fallen.

Downtick-Volumen als Marktindikator

Ein üblicher Indikator, der steigende Aktien mit fallenden Aktien vergleicht, ist der Tick ​​Index. Der Indikator erstellt ein Verhältnis, wie viele Aktien an der NYSE Aufwärts- und Abwärtsticks machen.

Das Verhältnis gilt als extrem, wenn es +1.000 oder –1.000 überschreitet. Wenn der Tick –1.000 erreicht, achten Sie auf eine Umkehr. Es gab viele Verkäufe, die sich bald erschöpft haben könnten. Kurzfristige Trader werden ihre Charts auf eine mögliche Aufwärtswende beobachten. Das heißt, es gibt keine Garantie dafür, dass sich der Preis bald ändert oder wie lange.

Händler können auch darauf achten, dass die Abwärtsticks beginnen. Jedes Mal, wenn sich der Tick-Index nach unten bewegt, bedeutet dies, dass bei mehr Aktien Abwärtsticks (Verkauf) zu verzeichnen sind. Dies könnte als kurzfristiger Indikator verwendet werden, um Long-Positionen zu verlassen oder Short-Positionen einzugehen.

Der Tick-Index ist ein Beispiel dafür, wie Abwärtsticks in eine Handelsstrategie integriert werden können. Die Arme Index (TRIN) ist etwas ähnlich und untersucht, wie viele Aktien voran im Vergleich zu rückläufigen und auf wie viel Volumen. Da dieser Indikator das Volumen beinhaltet, wird er oft in Verbindung mit dem Tick Index verwendet.

Unterschied zwischen einem Downtick und einem Tick

Ein Downtick liegt vor, wenn eine Transaktion zu einem niedrigeren Preis als dem vorherigen Transaktionspreis erfolgt. Ein Tick ist die kleinste Bewegung, die ein Kurs in beide Richtungen machen kann. Ein Downtick ist jedoch nicht darauf beschränkt, nur einen Tick zu bewegen. Transaktionen können weit auseinander liegen und viele Bewegungen darstellen.

Beispiel für die Verwendung des Downtick-Volumens

Die folgende Grafik zeigt einen 1-Minuten-Chart von Facebook ( FB ). Es zeigt keine Tick-Daten an, da die meisten Trader Zeitrahmen von einer Minute oder mehr für die Analyse von Charts verwenden, anstatt sich jede einzelne Transaktion anzusehen.

Der Chart zeigt einen allgemeinen Abwärtstrend, aber wenn man sich Preis und Volumen ansieht, kann ein Händler die Intensität des Verkaufs bemerken. Angesichts der Tatsache, dass die Preisbewegung insgesamt rückläufig war, nimmt das Volumen tendenziell zu, wenn der Preis ausverkauft. Dieses Muster wiederholte sich im Laufe des Tages mehrmals. Dies liefert nicht unbedingt Handelssignale an sich, kann aber einem Händler helfen, Handelssignale basierend auf anderen Strategien zu bestätigen und die allgemeine Baisse des Tages zu beachten.

Einschränkungen bei der Verwendung des Downtick-Volumens und des Uptick-Volumens

Downtick und Uptick-Volumen sind ein sehr kurzfristiges Maß für die Stärke der Preisbewegung. Es zeigt, was Transaktion für Transaktion passiert, und kann daher als Indikator ziemlich unberechenbar sein.

Die Informationen sind historisch. Es sagt uns, dass eine Transaktion stattgefunden hat, oder zeigt uns kumulativ, was passiert ist. Wenn jedoch keine sehr spezifischen Muster in den Daten gefunden werden, führt das Vorhandensein dieser Informationen möglicherweise nicht unbedingt dazu, dass wir wissen, wann ein guter Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen ist. Wie bei jedem Indikator liegt es am Trader, ihn gewinnbringend zu verwenden.

Das Downtick-Volumen wird am besten in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse verwendet. Wenn sich der Preis beispielsweise in einem Abwärtstrend befindet, können das Downtick-Volumen und der Tick-Index und der Arms-Index hilfreich sein, um an einem Short-Trade festzuhalten, bis Anzeichen dafür vorliegen, dass die Aktie oder der Aktienmarkt insgesamt an Dynamik nach unten verliert. Da die Kursbewegung und diese Indikatoren beginnen, positive Zeichen zu geben, die sich gegenseitig bestätigen, kann es eine gute Idee sein, Long zu machen.