Downtick-Lautstärke

Was ist Downtick-Volumen?

Das Downtick-Volumen ist die Anzahl der Aktien eines bestimmten Wertpapiers, die zu einem Preis gehandelt wurden, der unter dem unmittelbar vorhergehenden Transaktionspreis liegt. Das Downtick-Volumen wird verwendet, um das Ausmaß der Aktivität auf dem Markt auszudrücken.

Was Downtick Volume Ihnen sagt

Das Downtick-Volumen ist ein Indikator, anhand dessen Analysten und Händler die aktuelle Bewegung innerhalb des Preises eines Vermögenswerts verstehen. Wenn eine Transaktion zu einem höheren Preis als die vorherige Transaktion erfolgt, ist dies ein Anstieg. Wenn eine Transaktion zu einem niedrigeren vorherigen Preis als die vorherige Transaktion erfolgt, ist dies ein Abwärtstrend. Das Downtick-Volumen gibt an, wie viele Aktien oder Kontrakte beim Downtick den Besitzer wechseln.

Das Downtick-Volumen kann den ganzen Tag über kumuliert berechnet werden. Oder es kann für eine Reihe von Aktien berechnet werden. Dies zeigt an, ob das Verkaufsinteresse für eine Reihe von Aktien weit verbreitet ist oder ob der starke (oder schwache) Verkauf auf eine bestimmte Aktie beschränkt ist.

Die Lautstärke kann auch (in jedem Zeitraum) überprüft werden, um festzustellen, ob in diesem Zeitraum die Lautstärke erhöht oder verringert wurde. Wenn der Preis über einen Zeitraum auf ein höheres als das vorherige Volumen fällt, deutet dies auf eine erhöhte Verkaufskraft hin. Wenn der Preisverfall bei einem unterdurchschnittlichen Volumen auftritt, bedeutet dies, dass der Verkauf möglicherweise nicht stark ist, aber leider können die Preise auch bei geringem Volumen weiter fallen.

Downtick-Volumen als Marktindikator

Ein gängiger Indikator, der Upticking-Aktien mit Downticking-Aktien vergleicht, ist der Tick-Index. Der Indikator erstellt ein Verhältnis zwischen der Anzahl der Aktien an der NYSE und den Abwärtsbewegungen.

Das Verhältnis wird als extrem angesehen, wenn es +1.000 oder –1.000 überschreitet. Wenn der Tick –1.000 trifft, achten Sie auf eine Umkehrung. Es wurde viel verkauft, was sich bald erschöpfen könnte. Kurzfristige Händler werden ihre Charts auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hin beobachten. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass sich der Preis bald oder wie lange ändert.

Händler können auch darauf achten, dass die Downticks beginnen. Jedes Mal, wenn sich der Tick-Index nach unten bewegt, deutet dies darauf hin, dass mehr Aktien Abwärtsbewegungen verzeichnen (Verkauf). Dies könnte als kurzfristiger Indikator verwendet werden, um Long-Positionen zu verlassen oder Short-Positionen einzugehen.

Der Tick-Index ist ein Beispiel dafür, wie Downticks in eine Handelsstrategie integriert werden können. Die Arme Index (TRIN) ist etwas ähnlich und untersucht, wie viele Aktien voran im Vergleich zu rückläufigen und auf wie viel Volumen. Da dieser Indikator das Volumen enthält, wird er häufig in Verbindung mit dem Tick-Index verwendet.

Unterschied zwischen einem Downtick und einem Tick

Ein Downtick liegt vor, wenn eine Transaktion zu einem niedrigeren Preis als dem vorherigen Transaktionspreis erfolgt. Ein Tick ist die kleinste Bewegung, die ein Preis in beide Richtungen machen kann. Ein Downtick ist jedoch nicht darauf beschränkt, nur einen Tick zu bewegen. Transaktionen können weit auseinander liegen und viele Zecken der Bewegung darstellen.

Beispiel für die Verwendung von Downtick Volume

Das folgende Diagramm zeigt ein 1-Minuten-Diagramm von Facebook ( FB ). Es werden keine Tick-Daten angezeigt, da die meisten Trader Zeitrahmen von einer Minute oder mehr für die Analyse von Diagrammen verwenden, anstatt jede einzelne Transaktion zu betrachten.

Die Grafik zeigt einen allgemeinen Abwärtstrend. Bei Betrachtung von Preis und Volumen kann ein Händler jedoch die Intensität des Verkaufs feststellen. Angesichts der rückläufigen Gesamtpreisbewegung nimmt das Volumen tendenziell zu, wenn der Preis ausverkauft ist. Dieses Muster wiederholte sich mehrmals im Laufe des Tages. Dies liefert nicht unbedingt Handelssignale an und für sich, kann jedoch einem Händler helfen, Handelssignale basierend auf anderen Strategien zu bestätigen und die allgemeine Baisse des Tages zu beachten.

Einschränkungen bei der Verwendung des Downtick-Volumens und des Uptick-Volumens

Downtick und Uptick-Volumen sind ein sehr kurzfristiges Maß für die Stärke der Preisbewegung. Es zeigt, was Transaktion für Transaktion passiert, und kann daher als Indikator ziemlich unberechenbar sein.

Die Informationen sind historisch. Es sagt uns, dass eine Transaktion stattgefunden hat, oder zeigt uns kumulativ, was passiert ist. Wenn jedoch keine sehr spezifischen Muster in den Daten gefunden werden, führt das Vorhandensein dieser Informationen möglicherweise nicht unbedingt dazu, dass wir wissen, wann ein guter Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen ist. Wie bei jedem Indikator ist es Sache des Händlers, profitabel zu arbeiten.

Das Downtick-Volumen wird am besten in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse verwendet. Wenn sich der Preis beispielsweise in einem Abwärtstrend befindet, können das Abwärtstrendvolumen und der Tick-Index und der Waffenindex hilfreich sein, um bei einem Short-Trade zu bleiben, bis Anzeichen dafür vorliegen, dass die Aktie oder der Aktienmarkt insgesamt an Dynamik nach unten verliert. Wenn die Preisbewegung und diese Indikatoren positive Anzeichen geben und sich gegenseitig bestätigen, kann es eine gute Idee sein, lange zu bleiben.