MSCI KLD 400 Sozialindex
Was ist der MSCI KLD 400 Social Index?
Der MSCI KLD 400 Social Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Aktienindex, der sich auf Unternehmen konzentriert, die hohe Umwelt, Sozial- und Governance Standards (ESG) einhalten.
Das 1990 gegründete Unternehmen war zuvor als Domini 400 Social Index bekannt und wurde nach Amy Domini benannt, einer der Gründerinnen von KLD Research & Analytics, die bei der Verwaltung des Index hilft.
Die zentralen Thesen
- Der MSCI KLD 400 Social Index ist ein Aktienindex, der sich auf Unternehmen konzentriert, die für ihre soziale und ökologische Verantwortung bekannt sind.
- Seine Kandidaten werden aus großen und prominenten Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten ausgewählt.
- Die Renditen des MSCI KLD 400 Social Index waren in der Vergangenheit ähnlich denen von US-amerikanischen Aktienindizes mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung.
So funktioniert der MSCI KLD 400 Sozialindex
Der MSCI KLD 400 Social Index repräsentiert 400 börsennotierte Unternehmen mit hohen ESG-Ratings. Als solcher ist der Index Teil eines breiteren Universums von Instrumenten und Anlageprodukten, die für Anleger gedacht sind, die sich um die sozialen und ökologischen Auswirkungen der von ihnen gehaltenen Vermögenswerte sorgen.
In Übereinstimmung mit dieser Philosophie werden potenzielle Kandidaten für den MSCI KLD 400 Social Index wahrscheinlich vorbildliche Leistungen in Bezug auf Themen wie den Umgang mit Mitarbeitern, die Sicherheit ihrer Produkte, die ökologische Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten und ihre Corporate Governance Praktiken aufweisen. Beispiele für Unternehmen, die von der Berücksichtigung ausgeschlossen sind, sind Unternehmen, die mit Alkohol, Tabak, Glücksspiel und Waffentechnologie handeln.
Der Index ist bewusst auf New York Stock Exchange (NYSE) oder der Nasdaq Exchange notiert sind. Unternehmen, die die erforderlichen ESG-Ratings nicht einhalten, werden durch andere Unternehmen ersetzt, die gemäß einer laufenden Überprüfung im April eines jeden Jahres besser abschneiden.
Beispiel aus der Praxis des MSCI KLD 400 Social Index
Dezember 2020 war der MSCI KLD 400 Social Index hauptsächlich in große amerikanische Technologieunternehmen wie Microsoft (MSFT ), Facebook (FB ) und Alphabet (GOOG )investiert. Die größte Einzelbeteiligung befand sich bei Microsoft und machte über 9% der Gesamtzahl aus.
Die herausragende Stellung von Microsoft im MSCI Kld 400 Social Index ist angesichts der hohen ESG-Bewertungen, die Microsoft in den letzten Jahren beibehalten hat, relativ wenig überraschend. Laut einerStudie von MSCI gilt Microsoft als führend bei ESG-Themen im amerikanischen Technologiesektor und hat seit 2016 ein „AAA“-Rating – die höchste von MSCI verfügbare Bewertung. Besonders gut schnitt das Unternehmen in den Bereichen Corporate Governance, nachhaltige Technologieentwicklung, Datenschutzfragen und Korruptionsfreiheit ab.
Insgesamt hat der MSCI KLD 400 Social Indexseit dem 30. Oktober 2010auf Jahresbasis rund 13 %rentiert. Zum Vergleich: Der MSCU USA Index, der als Benchmark für die Leistungsbewertung dient, erzielte im Jahresvergleich ebenfalls eine Rendite von 13 % gleichen Zeitrahmen.