Verdrängter gleitender Durchschnitt (DMA)
Was ist ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA)?
Ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA) ist ein gleitender Durchschnitt (MA), der zeitlich vorwärts oder rückwärts angepasst wurde, um Trends besser vorherzusagen oder die Preisbewegungen eines Vermögenswerts besser anzupassen.
Die zentralen Thesen
- Ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA) ist jeder gleitende Durchschnitt (MA), bei dem alle seine Werte zeitlich nach vorne (positive Verschiebung) oder zurück (negative Verschiebung) verschoben sind.
- Anleger können sich dafür entscheiden, einen DMA so zu verschieben, dass er sich besser an die Hochs oder Tiefs des Preises anpasst und den Preis besser einhält oder anpasst.
- Ein DMA wird auf die gleiche Weise wie ein traditioneller MA verwendet, da er dabei hilft, die Trendrichtung und -umkehrungen zu bestimmen, Handelssignale liefern kann und hilft, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche vorherzusagen.
Funktionsweise eines DMA (Displaced Moving Average)
Ein MA kann auf einem Chart nach vorne verschoben werden, was als positive Verschiebung bezeichnet wird und den MA nach rechts verschiebt. Es kann auch in der Zeit zurück verschoben werden, was als negative Verschiebung bezeichnet wird, und das verschiebt den MA nach links. Der DMA erfordert keine Berechnung über die MA-Berechnung hinaus. Jeder Wert des MA wird um die vom Händler festgelegte Anzahl von Perioden vorwärts oder rückwärts bewegt.
Angenommen, ein Händler möchte seinen MA um drei Perioden in die Zukunft verschieben. Der aktuelle MA-Wert wird auf dem Chart drei Perioden in die Zukunft gelegt. Der Wert der Vorperiode wird auch drei Perioden in die Zukunft gelegt und so weiter.
Die meisten Charting-Software macht dies automatisch. Beim Anwenden eines MA fragen die Einstellungen oft nach der gewünschten Verschiebung. Alternativ kann es mit dieser Einstellung eine separate verschobene MA-Anzeige geben.
Was sagt Ihnen der Displaced Moving Average (DMA)?
Der DMA macht all die Dinge, die ein normaler MA tut. In einigen Fällen kann es jedoch besser sein, da es besser auf den gehandelten Vermögenswert zugeschnitten werden kann.
Trendrichtung
Im Allgemeinen hilft der DMA dabei, die Trendrichtung zu bestimmen. Wenn der Preis über dem MA liegt, hilft dies, einen Aufwärtstrend anzuzeigen, oder zumindest, dass der Preis über dem Durchschnitt liegt. Umgekehrt, wenn der Preis unter dem MA liegt, ist der Preis unter dem Durchschnitt, was ein Zeichen für einen Abwärtstrend ist.
Wenn sich der Preis in der Zwischenzeit durch den MA bewegt, könnte dies signalisieren, dass sich der Trend ändert. Und wenn der Preis von oben durch den MA fällt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend vorbei ist und ein Abwärtstrend beginnt.
Wie der MA verschoben wird, kann dazu beitragen, bessere Umkehrsignale zu liefern. Nehmen Sie an, dass der Aufwärtstrend in der Vergangenheit nur leicht unter den MA gefallen ist, um sich kurz darauf erneut zu erholen. In diesem Fall war der Kursrückgang unter den MA kein Umkehrsignal – der MA passte einfach nicht gut zur Kursbewegung. Die Verschiebung des MA um mehrere Zeiträume kann dazu beitragen, den Preis über dem MA zu halten, wodurch eine bessere Anpassung an den Trend des Vermögenswerts erreicht wird und einige der falschen Signale vermieden werden.
Eine weitere Option im obigen Szenario besteht darin, die Lookback-Periode des Durchschnitts zu ändern – für wie viele Perioden ein Durchschnitt berechnet wird. Auch dies kann dazu führen, dass der MA besser zu den Kursdaten passt. Eine Verlängerung der Lookback-Periode führt in der Regel dazu, dass der MA eine größere Verzögerung aufweist, da er langsamer auf Preisänderungen reagiert, da die jüngsten Preisänderungen einen geringeren Einfluss auf einen größeren Durchschnitt haben. Daher ist die Verschiebung eine Option, wenn ein Händler möchte, dass sich der MA besser an den Preis anpasst, aber die Verzögerung nicht erhöhen möchte.
Unterstützung und Widerstand
Ein DMA kann auch dabei helfen, Stop-Loss unter dem jüngsten Tief oder unter der MA abgeschlossen werden.
Das gleiche Konzept gilt für Abwärtstrends. Der DMA wird während des Abwärtstrends an die Pullback Hochs angepasst. Bei zukünftigen Pullbacks kann der Trader beobachten, ob der DMA immer noch Widerstand bietet. Wenn dies der Fall ist, kann dies eine Short-Trade Gelegenheit bieten.
Displaced Moving Average (DMA) vs. Exponential Moving Average (EMA)
Ein DMA ist jeder MA, der zeitlich vor- oder zurückbewegt wird. Während häufig einfache MAs für die Verschiebung verwendet werden, kann auch ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) verschoben werden.
Eine EMA ist eine Art von MA, die schneller auf Preisänderungen reagiert als eine einfache MA. Dies ist das Ergebnis einer komplexeren Berechnung, die den jüngsten Kurswerten mehr Gewicht beimisst und die EMA-Werte zeitlich vor- oder zurückbewegt.
Einschränkungen des verschobenen gleitenden Durchschnitts (DMA)
Ein MA ist der durchschnittliche Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Es enthält von Natur aus keine prädiktiven Berechnungen. Daher wird jeder MA, einschließlich eines verschobenen, nicht immer zuverlässige Informationen über Trendumkehrungen oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus liefern.
MAs im Allgemeinen, einschließlich der verdrängten, liefern in Trendmärkten tendenziell bessere Informationen, liefern jedoch nur wenige Informationen, wenn der Preis unruhig ist oder sich seitwärts bewegt. Während dieser Zeiten wird sich der Preis über den MA hin und her bewegen, aber da sich der Preis insgesamt seitwärts bewegt, werden die Überschneidungen wahrscheinlich keine hochprofitablen Handelsmöglichkeiten generieren und können zu Verlusten führen.
Umkehr, Unterstützungs- und Widerstandssignale funktionieren möglicherweise nicht immer. Der Preis kann sich durch einen MA bewegen, nur um sich wieder in die ursprüngliche Richtung zu bewegen. Während der MA in der Vergangenheit möglicherweise Unterstützung oder Widerstand geleistet hat, wird dies in Zukunft möglicherweise nicht mehr der Fall sein.