Verschobener gleitender Durchschnitt (DMA)
Was ist ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA)?
Ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA) ist ein gleitender Durchschnitt (MA), der zeitlich vorwärts oder rückwärts angepasst wurde, um Trends besser vorherzusagen oder die Preisbewegungen eines Vermögenswerts besser anzupassen.
Die zentralen Thesen
- Ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA) ist ein gleitender Durchschnitt (MA), dessen Werte zeitlich vorwärts (positive Verschiebung) oder rückwärts (negative Verschiebung) verschoben sind.
- Anleger können sich dafür entscheiden, einen DMA so zu verschieben, dass er besser mit Hochs oder Tiefs im Preis übereinstimmt und den Preis besser enthält oder passt.
- Ein DMA wird auf die gleiche Weise wie ein herkömmlicher MA verwendet, indem er die Trendrichtung und -umkehr bestimmt, Handelssignale liefert und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche prognostiziert.
Funktionsweise eines DMA (Displaced Moving Average)
Ein MA kann in einem Diagramm nach vorne verschoben werden, was als positive Verschiebung bezeichnet wird und den MA nach rechts verschiebt. Es kann auch in der Zeit zurückversetzt werden, was als negative Verschiebung bezeichnet wird, und dadurch wird der MA nach links verschoben. Der DMA erfordert keine Berechnung über die MA-Berechnung hinaus. Jeder Wert des MA wird um die vom Händler festgelegte Anzahl von Perioden vorwärts oder rückwärts verschoben.
Angenommen, ein Händler möchte seinen MA drei Perioden in die Zukunft verschieben. Der aktuelle MA-Wert wird drei Perioden in der Zukunft auf dem Chart platziert. Der Wert der Vorperiode wird auch drei Perioden in die Zukunft gelegt und so weiter.
Die meisten Chartsoftware tun dies automatisch. Bei der Anwendung eines MA werden Sie häufig gefragt, wie viel Verschiebung gewünscht wird. Alternativ kann es mit dieser Einstellung eine separate verschobene MA-Anzeige geben.
Was sagt Ihnen der DMA (Displaced Moving Average)?
Der DMA macht alle Dinge, die ein normaler MA macht. In einigen Fällen kann es jedoch besser funktionieren, da es besser auf den gehandelten Vermögenswert zugeschnitten werden kann.
Trendrichtung
Im Allgemeinen hilft der DMA bei der Bestimmung der Trendrichtung. Wenn der Preis über dem MA liegt, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin oder zumindest darauf, dass der Preis über dem Durchschnitt liegt. Wenn der Preis hingegen unter dem MA liegt, ist der Preis unterdurchschnittlich, was ein Zeichen für einen Abwärtstrend ist.
In der Zwischenzeit ändert sich der Trend, wenn sich der Preis durch die MA bewegt, was signalisieren könnte, dass sich der Trend ändert. Und wenn der Preis von oben durch den MA fällt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend vorbei ist und ein Abwärtstrend beginnt.
Wie der MA verschoben wird, kann dazu beitragen, bessere Umkehrsignale bereitzustellen. Nehmen wir an, dass der Aufwärtstrendpreis in der Vergangenheit nur leicht unter den MA gefallen ist, um sich kurz darauf erneut zu erholen. In diesem Fall war der Preis, der unter den MA fiel, kein Umkehrsignal – der MA passte einfach nicht gut zur Preisaktion. Die Verschiebung des MA um mehrere Zeiträume kann dazu beitragen, den Preis über dem MA zu halten, eine bessere Anpassung an den Trend des Vermögenswerts zu erzielen und so einige der falschen Signale zu vermeiden.
Eine weitere Option im obigen Szenario besteht darin, den Lookback-Zeitraum des Durchschnitts zu ändern – für wie viele Zeiträume wird ein Durchschnitt berechnet. Auch dies kann dazu führen, dass der MA die Preisdaten besser anpasst. Eine Verlängerung des Lookback-Zeitraums führt in der Regel zu einer größeren Verzögerung der MA, da sie langsamer auf Preisänderungen reagiert, da die jüngsten Preisänderungen einen größeren Einfluss auf einen größeren Durchschnitt haben. Daher ist eine Verschiebung eine Option, wenn ein Händler möchte, dass sich der MA besser an den Preis anpasst, aber die Verzögerung nicht erhöhen möchte.
Unterstützung und Widerstand
Ein DMA kann auch dabei helfen, Stop-Loss unter dem jüngsten Tief oder unter der MA abgeschlossen werden.
Das gleiche Konzept gilt für Abwärtstrends. Der DMA wird so angepasst, dass er während des Abwärtstrends mit den Pullback Hochs übereinstimmt. Bei zukünftigen Rückzügen kann der Händler beobachten, ob der DMA noch Widerstand leistet. Wenn dies der Fall ist, bietet dies möglicherweise eine kurze Handelsmöglichkeit.
Verschobener gleitender Durchschnitt (DMA) vs. exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)
Ein DMA ist ein MA, der zeitlich vorwärts oder rückwärts verschoben wird. Während einfache MAs häufig für die Verschiebung verwendet werden, kann auch ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) verschoben werden.
Eine EMA ist eine Art von MA, die schneller auf Preisänderungen reagiert als eine einfache MA. Dies ist das Ergebnis einer komplexeren Berechnung, bei der die jüngsten Preiswerte stärker berücksichtigt werden und die EMA-Werte zeitlich vorwärts oder rückwärts verschoben werden.
DMA-Einschränkungen (Displaced Moving Average)
Ein MA ist der Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Es enthält von Natur aus keine prädiktiven Berechnungen. Daher liefert ein MA, einschließlich eines verschobenen, nicht immer zuverlässige Informationen für Trendumkehrungen oder Unterstützungs- / Widerstandsniveaus.
MAs im Allgemeinen, einschließlich Vertriebener, liefern in Trendmärkten tendenziell bessere Informationen, liefern jedoch nur wenige Informationen, wenn der Preis unruhig ist oder sich seitwärts bewegt. Während solcher Zeiten bewegt sich der Preis in der gesamten MA hin und her, aber da sich der Preis insgesamt seitwärts bewegt, werden die Frequenzweichen wahrscheinlich keine hochprofitablen Handelsmöglichkeiten generieren und können zu Verlusten führen.
Umkehr, Unterstützungs- und Widerstandssignale funktionieren möglicherweise nicht immer. Der Preis kann sich nur durch einen MA bewegen, um in die ursprüngliche Richtung zurückzukehren. Während die MA in der Vergangenheit möglicherweise Unterstützung oder Widerstand geleistet hat, ist dies in der Zukunft möglicherweise nicht der Fall.