Detrended Price Oscillator (DPO)

Was ist der Detrended Price Oscillator (DPO)?

Ein trendbeseitigten Preis Oszillator ist ein Oszillator, die Preisentwicklung in einer Bemühung abstreift die Länge der Preiszyklen von abzuschätzen Peak zu Peak oder Trog zu Trog. Im Gegensatz zu anderen Oszillatoren wie der stochastischen oder gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) ist der DPO kein Impulsindikator. Es werden Preisspitzen und -tiefs hervorgehoben, anhand derer Kauf- und Verkaufspunkte im Einklang mit dem historischen Zyklus geschätzt werden.

Die Formel für den Detrended Price Oscillator (DPO) lautet:

Berechnung des Detrended Price Oscillator (DPO)

1. Bestimmen Sie einen Lookback-Zeitraum, z. B. 20 Zeiträume.
2. Finden Sie den Schlusskurs von x / 2 +1 Perioden vor. Bei Verwendung von 20 Perioden ist dies der Preis von vor 11 Perioden.
3. Berechnen Sie die SMA für die letzten x Perioden. In diesem Fall 20.
4. Subtrahieren Sie den SMA-Wert (Schritt 3) vom Schlusskurs vor x / 2 +1 Perioden (Schritt 2), um den DPO-Wert zu erhalten.

Was sagt Ihnen der Detrended Price Oscillator (DPO)?

Der verminderte Preisoszillator soll einem Händler helfen, den Preiszyklus eines Vermögenswerts zu identifizieren. Dazu wird ein SMA mit einem historischen Preis verglichen, der nahe der Mitte des Rückblickzeitraums liegt.

Durch die Betrachtung historischer Spitzen und Täler auf dem Indikator, die mit den Peaks und Tälern im Preis übereinstimmen, ziehen Händler normalerweise vertikale Linien an diesen Knotenpunkten und zählen dann, wie viel Zeit zwischen ihnen vergangen ist.

Wenn die Böden zwei Monate auseinander liegen, können Sie beurteilen, wann sich die nächste Kaufgelegenheit ergibt. Dies geschieht, indem der letzte Tiefpunkt im Indikator / Preis isoliert und dann die nächsten zwei Monate von dort aus projiziert werden.

Wenn die Peaks im Allgemeinen 1,5 Monate voneinander entfernt sind, könnte ein Händler den neuesten Peak finden und dann davon ausgehen, dass der nächste Peak 1,5 Monate später eintreten wird. Dieser projizierte Spitzen- / Zeitrahmen kann als Gelegenheit genutzt werden, eine Position möglicherweise zu verkaufen, bevor sich der Preis zurückzieht.

Um das Timing des Handels weiter zu unterstützen, könnte der Abstand zwischen einem Tiefpunkt und einem Peak verwendet werden, um die Länge eines langen Handels zu schätzen, oder der Abstand zwischen einem Peak und einem Tiefpunkt, um die Länge eines kurzen Handels zu schätzen.

Wenn der Preis von vor x / 2 + 1 Perioden über dem SMA liegt, ist der Indikator positiv. Wenn der Preis von vor x / 2 + 1 Perioden unter dem SMA liegt, ist der Indikator negativ.

Der reduzierte Preisoszillator erreicht nicht den neuesten Preis. Dies liegt daran, dass der Datenschutzbeauftragte den Preis x / 2 + 1 Perioden relativ zum SMA misst, daher wird der Indikator nur bis zu den x / 2 + 1 Perioden vor reichen. Dies ist jedoch in Ordnung, da der Indikator historische Spitzen und Täler hervorheben soll.

Der Indikator reicht und wird auch in die Vergangenheit verschoben und ist daher kein nützliches Echtzeitmessgerät für die Trendrichtung. Per Definition wird der Indikator nicht zur Bewertung von Trends verwendet. Daher ist es Sache des Händlers, zu bestimmen, welche Trades zu nehmen sind. Während eines allgemeinen Aufwärtstrends werden die Zyklustiefs wahrscheinlich gute Kaufmöglichkeiten und die Spitzen gute Verkaufschancen bieten.

Beispiel für die Verwendung des Detrended Price Oscillator (DPO)

Im folgenden Beispiel erreicht International Business Machines ( IBM ) ungefähr alle 1,5 bis zwei Monate einen Tiefpunkt. Suchen Sie nach dem Kauf des Signals nach Kaufsignalen, die diesem Zeitrahmen entsprechen. Preisspitzen treten alle ein bis 1,5 Monate auf; Suchen Sie nach Verkaufs- / Leerverkaufssignalen, die mit diesem Zyklus übereinstimmen.

Unterschied zwischen dem Detrended Price Oscillator (DPO) und dem Commodity Channel Index (CCI)

Beide Indikatoren versuchen, Zyklen in Preisbewegungen zu erfassen, obwohl sie dies auf sehr unterschiedliche Weise tun. Der Datenschutzbeauftragte wird hauptsächlich verwendet, um die Zeit zu schätzen, die ein Vermögenswert benötigt, um sich von Spitze zu Spitze oder von Talsohle zu Talsohle (oder von Spitze zu Talsohle oder umgekehrt) zu bewegen. Der Commodity Channel Index (CCI) ist normalerweise zwischen +100 und -100 gebunden, aber ein Ausbruch aus diesen Niveaus zeigt an, dass etwas Wichtiges vor sich geht, beispielsweise dass ein neuer wichtiger Trend beginnt. Daher konzentriert sich die IHK mehr darauf, wann ein Hauptzyklus beginnen oder enden könnte, und nicht auf die Zeit zwischen den Zyklen.

Einschränkungen bei der Verwendung des Detrended Price Oscillator (DPO)

Der Datenschutzbeauftragte liefert keine eigenen Handelssignale, sondern ist ein zusätzliches Instrument zur Unterstützung des Handels-Timings. Dies geschieht, indem untersucht wird, wann der Preis in der Vergangenheit seinen Höhepunkt erreicht und seinen Tiefpunkt erreicht hat. Obwohl diese Informationen einen Bezugspunkt oder eine Basis für zukünftige Erwartungen darstellen können, gibt es keine Garantie dafür, dass sich die historische Zykluslänge in Zukunft wiederholen wird. Die Zyklen könnten in Zukunft länger oder kürzer werden.

Der Indikator berücksichtigt auch nicht den Trend. Es ist Sache des Händlers, zu bestimmen, in welche Richtung gehandelt werden soll. Wenn sich der Preis eines Vermögenswerts im freien Fall befindet, lohnt es sich möglicherweise nicht, ihn auch bei Zyklustiefs zu kaufen, da der Preis ohnehin bald weiter fallen könnte.

Nicht alle Spitzen und Täler des Datenschutzbeauftragten bewegen sich auf das gleiche Niveau. Daher ist es auch wichtig, den Preis zu betrachten, um die wichtigen Spitzen und Täler auf dem Indikator zu markieren. Manchmal fällt der Indikator möglicherweise nicht stark ab oder steigt stark an, dennoch könnte die Umkehrung von diesem Niveau für den Preis von Bedeutung sein.