Derivative Oszillator
Was ist der abgeleitete Oszillator?
Der abgeleitete Oszillator ist ein technischer Indikator, der ein MACD-Histogramm ( Moving Average Convergence-Divergence ) auf einen doppelt geglätteten relativen Stärkeindex (RSI) anwendet, um eine erweiterte Version des RSI-Indikators zu erstellen.
Der derivative Oszillator wurde von Constance Brown entwickelt und im Buch Technical Analysis for the Trading Professional veröffentlicht.
Die zentralen Thesen
- Der abgeleitete Oszillator ist der Unterschied zwischen einem doppelt geglätteten RSI und einem SMA des doppelt geglätteten RSI.
- Der Ableitungsoszillator wird häufig als Histogramm dargestellt.
- Nulllinienkreuzungen sind eine Möglichkeit, mit dem Indikator Handelssignale zu generieren. Divergenz kann auch verwendet werden.
Den derivativen Oszillator verstehen
Der technische Indikator ist eine weiterentwickelte Version des Relative-Stärke-Index (RSI), der die Prinzipien der gleitenden Durchschnitt-Konvergenz-Divergenz (MACD) auf einen doppelt geglätteten RSI (DS RSI) -Indikator anwendet. Der Indikator wird durch Berechnung der Differenz zwischen einem doppelt geglätteten RSI und einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des DS RSI abgeleitet. Die Absicht des Indikators besteht darin, genauere Kauf- und Verkaufssignale zu liefern als die Standard-RSI-Berechnung.
Der MACD wird durch Subtraktion des 12-Perioden exponentiell gleitenden Durchschnitts (EMA) vom 26-Perioden EMA abgeleitet. Auf diese Weise verwendet der Ableitungsoszillator MACD-Prinzipien, da der Ableitungsoszillator auch durch Subtrahieren des SMA vom doppelt geglätteten RSI abgeleitet wird.
Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
Verwendung von abgeleiteten Oszillatoren
Der abgeleitete Oszillator wird auf die gleiche Weise wie das MACD- Histogramm verwendet. Positive Werte gelten als bullisch, negative Werte als bärisch und Über- und Unterschreiten des Nullliniensignals weisen auf potenzielle Kauf- und Verkaufsgelegenheiten hin. Händler können auch nach Abweichungen vom Wertpapierpreis suchen, was ein Hinweis auf eine bevorstehende Umkehrung des vorherrschenden Trends sein könnte. Dies geschieht, wenn der Indikator fällt und der Preis steigt oder wenn der Preis fällt und der Indikator weiter steigt.
Trader sollten in Betracht ziehen, den Derivate-Oszillator in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse zu verwenden, wie z. B. der Price Action Analyse und Chartmustern.
Beispiel für die Verwendung des Ableitungsoszillators
Der folgende Wochenchart von Apple Inc. (AAPL) ist mit einem abgeleiteten Oszillator versehen. Nulllinienübergänge sind mit vertikalen Linien und Pfeilen gekennzeichnet. Kauf- und Verkaufssignale würden am treten nahe des Tages, wenn das Signal auftritt oder bei der folgenden offen.
Der Indikator erzeugt eine Reihe von Trades, von denen einige nur wenige Wochen dauern. Der Chart zeigt, dass diese Handelsstrategie sowohl profitable als auch verlustreiche Trades produzieren kann. Die Strategie ist am anfälligsten für eine große Anzahl von Verlusttrades, wenn sich der Preis seitwärts bewegt und der Aktie (oder einem anderen Vermögenswert) die Richtung fehlt.
Eine Variante der Strategie besteht darin, zu kaufen, wenn der Indikator steigt, und zu verkaufen, wenn der Indikator nach unten geht, anstatt auf einen Nullliniendurchgang zu warten. In diesem Beispiel ist der Indikator grün, wenn er sich höher bewegt, und rot, wenn er sich niedriger bewegt. Dies bietet frühere Einstiegspunkte in Rallyes und frühere Ausstiege bei Rückgängen. Während diese Methode gut funktioniert, wenn der Preis große Schwankungen macht und im Trend liegt, ist die Methode anfällig für viele falsche Signale und verlorene Trades, wenn die Preisbewegung unruhig oder nicht im Trend ist.
Unterschied zwischen dem abgeleiteten Oszillator und dem stochastischen Oszillator
Der stochastische Oszillator vergleicht den aktuellen Preis über einen definierten Zeitraum mit der Preisspanne. Dies zeigt an, ob die Aktie oder ein anderer Vermögenswert im Vergleich zu seiner jüngsten Preisspanne stark oder schwach ist. Der Indikator ist zwischen Null und 100 gebunden.
Trotz unterschiedlicher Berechnungen bewegen sich der stochastische Oszillator RSI und der abgeleitete Oszillator typischerweise in die gleiche Richtung, wenn auch nicht exakt gleichzeitig oder mit der gleichen Größe.
Einschränkungen des abgeleiteten Oszillators
Der Derivate-Oszillator kann eine große Anzahl von Handelssignalen erzeugen, insbesondere während unruhiger Handelsbedingungen, wenn der Indikator am anfälligsten für falsche oder verlorene Signale ist.
Signale können auch auftreten, wenn sich der Preis bereits erheblich in eine bestimmte Richtung bewegt hat. Dies kann zu zeitlich ungünstigen Ein- oder Ausstiegen führen.
Der Indikator wirkt auf vergangene Preisinformationen. Der Indikator in seiner Berechnung ist von Natur aus nicht prädiktiv.