Derivativer Oszillator

Was ist der Derivative Oszillator?

Der abgeleitete Oszillator ist ein technischer Indikator, der ein MACD-Histogramm ( Moving Average Convergence-Divergence ) auf einen doppelt geglätteten relativen Stärkeindex (RSI) anwendet, um eine erweiterte Version des RSI-Indikators zu erstellen.

Der abgeleitete Oszillator wurde von Constance Brown entwickelt und im Buch Technical Analysis for the Trading Professional veröffentlicht.

Den derivativen Oszillator verstehen

Der technische Indikator ist eine fortgeschrittenere Version des relativen Stärkeindex (RSI), der die MACD-Prinzipien (Moving Average Convergence-Divergence) auf einen doppelt geglätteten RSI-Indikator (DS RSI) anwendet. Der Indikator wird abgeleitet, indem die Differenz zwischen einem doppelt geglätteten RSI und einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des DS-RSI berechnet wird. Der Indikator beabsichtigt, genauere Kauf- und Verkaufssignale als die Standard-RSI-Berechnung bereitzustellen.

Die MACD wird abgeleitet, indem der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) mit 12 Perioden von der EMA mit 26 Perioden subtrahiert wird. Auf diese Weise verwendet der abgeleitete Oszillator MACD-Prinzipien, da der abgeleitete Oszillator auch aus dem Subtrahieren der SMA von dem doppelt geglätteten RSI abgeleitet wird.

Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.

Verwendung von derivativen Oszillatoren

Der abgeleitete Oszillator wird auf die gleiche Weise wie das MACD- Histogramm verwendet. Positive Werte gelten als bullisch, negative Werte als bärisch und Überkreuzungen über und unter dem Nullliniensignal weisen auf potenzielle Kauf- und Verkaufschancen hin. Händler können auch nach Abweichungen vom Wertpapierpreis suchen, was ein Hinweis auf eine bevorstehende Umkehrung des vorherrschenden Trends sein könnte. Dies geschieht, wenn der Indikator fällt und der Preis steigt oder wenn der Preis fällt und der Indikator weiter steigt.

Händler sollten in Betracht ziehen, den derivativen Oszillator in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse zu verwenden, wie z. B. Preisaktionsanalysen und Chartmustern.

Beispiel für die Verwendung des derivativen Oszillators

Auf dem folgenden Wochen-Chart von Apple Inc. (AAPL) ist ein abgeleiteter Oszillator angewendet. Nulllinienkreuzungen sind mit vertikalen Linien und Pfeilen markiert. Kauf- und Verkaufssignale würden am Ende des Tages, an dem das Signal auftritt, oder beim folgenden Öffnen auftreten.

Der Indikator erzeugt eine Reihe von Trades, von denen einige nur wenige Wochen dauern. Die Grafik zeigt, dass diese Handelsstrategie sowohl profitable als auch verlierende Trades hervorbringen kann. Die Strategie ist am anfälligsten für eine große Anzahl von Trades, wenn sich der Preis seitwärts bewegt und die Aktie (oder ein anderer Vermögenswert) keine Richtung hat.

Eine Variation der Strategie besteht darin, zu kaufen, wenn der Indikator aufleuchtet, und zu verkaufen, wenn der Indikator abfällt, anstatt auf einen Nulllinienübergang zu warten. In diesem Beispiel ist die Anzeige grün gefärbt, wenn sie sich höher bewegt, und rot, wenn sie sich niedriger bewegt. Dies bietet frühere Einstiegspunkte für Rallyes und frühere Abgänge bei Rückgängen. Während diese Methode gut funktioniert, wenn der Preis große Schwankungen und Trends aufweist, ist die Methode anfällig für viele falsche Signale und für den Verlust von Trades, wenn die Preisaktion abgehackt oder nicht im Trend liegt.

Unterschied zwischen dem derivativen Oszillator und dem stochastischen Oszillator

Der stochastische Oszillator vergleicht den aktuellen Preis mit der Preisspanne über einen definierten Zeitraum. Dies zeigt an, ob die Aktie oder ein anderer Vermögenswert im Vergleich zu ihrer jüngsten Preisspanne stark oder schwach ist. Der Indikator ist zwischen Null und 100 gebunden.

Trotz unterschiedlicher Berechnungen bewegen sich der stochastische Oszillator, RSI und der abgeleitete Oszillator typischerweise in die gleiche Richtung, wenn auch nicht genau zur gleichen Zeit oder mit der gleichen Größe.

Einschränkungen des derivativen Oszillators

Der abgeleitete Oszillator kann eine große Anzahl von Handelssignalen erzeugen, insbesondere unter unruhigen Handelsbedingungen, wenn der Indikator am anfälligsten für falsche oder verlorene Signale ist.

Signale können auch auftreten, wenn sich der Preis bereits erheblich in eine bestimmte Richtung bewegt hat. Dies kann zu zeitlich schlecht abgestimmten Ein- oder Ausgängen führen.

Der Indikator wirkt auf vergangene Preisinformationen. Der Indikator in seiner Berechnung ist von Natur aus nicht prädiktiv.