Ist eine langsame Stochastik im Tageshandel effektiv?
Angesichts der Hunderte von Indikatoren, die Händlern zur Verfügung stehen, kann es schwierig sein, die geeigneten technischen Instrumente für den Tageshandel zu finden. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Indikatoren im Tageshandel verwendet werden können, indem einfach die Anzahl der Zeiträume angepasst wird, die für die Erstellung des Indikators verwendet werden.
Die meisten Händler sind es gewohnt, dass jeder Indikator jeden Tagesabschluss als einen Zeitraum in der Berechnung verwendet, vergessen jedoch schnell, dass die Interpretation gleich bleibt, unabhängig davon, ob die in einem Zeitraum verwendeten Daten einem Tag, einer Minute, einer Woche oder einem Monat entsprechen oder ein Viertel.
Die stochastische Oszillatorformel
Ein von vielen Händlern gewählter Indikator ist der schnelle oder langsame stochastische Oszillator. Sie wird nach folgender Formel berechnet:
Ein% K-Ergebnis von 80 bedeutet, dass der Preis des Wertpapiers über 80% aller vorherigen Schlusskurse geschlossen hat, die in den letzten 14 Tagen aufgetreten sind. Die Hauptannahme ist, dass der Preis eines Wertpapiers in einem großen Aufwärtstrend an der Spitze des Bereichs liegen wird. Ein dreistufiger gleitender Durchschnitt von% K, der als% D bezeichnet wird, ist normalerweise enthalten, um als Signalleitung zu wirken. Transaktionssignale werden normalerweise erzeugt, wenn% K% D durchquert.
Verwendung des stochastischen Oszillators
Im Allgemeinen wird für die obige Berechnung ein Zeitraum von 14 Tagen verwendet. Dieser Zeitraum wird jedoch häufig von Händlern geändert, um diesen Indikator mehr oder weniger empfindlich gegenüber Preisbewegungen des Basiswerts zu machen.
In einem aufwärtstrendenden Markt sollten die Preise nahe den Höchstständen schließen, während sie in einem Abwärtstrend nahe dem unteren Ende schließen sollten.
Schnell gegen langsam
Die „Geschwindigkeit“ eines stochastischen Oszillators bezieht sich auf die Einstellungen, die für die Eingänge% D und% K verwendet werden. Das Ergebnis, das durch Anwenden der obigen Formel erhalten wird, ist als schnelles Stochastikum bekannt. Einige Händler stellen fest, dass dieser Indikator zu stark auf Preisänderungen reagiert, was letztendlich dazu führt, dass Positionen vorzeitig abgebaut werden. Um dieses Problem zu lösen, wurde die langsame Stochastik erfunden, indem ein dreistufiger gleitender Durchschnitt auf% K der schnellen Berechnung angewendet wurde.
- Schnell : Die Formel ist oben gezeigt, verwendet jedoch einen gleitenden 3-Tage- Durchschnitt (MA) von% K.
- Langsam: Ersetzen Sie% K durch Fast D% (dh MA von% K). Ersetzen Sie D% durch einen MA von langsamen K%.
Die Erstellung eines gleitenden Durchschnitts von drei Perioden des% K des schnellen Stochastikers hat sich als wirksamer Weg erwiesen, um die Qualität der Transaktionssignale zu verbessern. Es reduziert auch die Anzahl der falschen Frequenzweichen. Nachdem der erste gleitende Durchschnitt auf% K des schnellen Stochastikers angewendet wurde, wird ein zusätzlicher gleitender Durchschnitt mit drei Perioden angewendet, wodurch das so genannte% D des langsamen Stochastikers entsteht. Eine genaue Betrachtung zeigt, dass% K der langsamen Stochastik mit% D (Signallinie) der schnellen Stochastik identisch ist.
Warum die langsame Stochastik verwenden
Die langsame Stochastik ist einer der beliebtesten Indikatoren, die von Daytradern verwendet werden, da sie die Wahrscheinlichkeit verringert, eine Position aufgrund eines falschen Signals einzugeben. Sie können sich eine schnelle Stochastik als Schnellboot vorstellen. Es ist agil und kann aufgrund plötzlicher Marktbewegungen leicht die Richtung ändern. Ein langsamer Stochastiker ähnelt eher einem Flugzeugträger, da er mehr Eingaben benötigt, um die Richtung zu ändern.
Im Allgemeinen misst eine langsame Stochastik die relative Position des letzten Schlusskurses zum Hoch und Tief in den letzten 14 Perioden. Bei Verwendung dieses Indikators wird hauptsächlich davon ausgegangen, dass der Preis eines Vermögenswerts in einem Aufwärtstrend nahe der Oberseite des Bereichs und in einem Abwärtstrend nahe der Unterseite gehandelt wird. Dieser Indikator ist sehr effektiv, wenn er von Daytradern verwendet wird. Ein Problem, das auftreten kann, besteht darin, dass einige Charting-Dienste ihn möglicherweise nicht als Option in ihre Charts aufnehmen. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, sollten Sie in Betracht ziehen, den von Ihnen verwendeten Diagrammdienst neu zu bewerten.